Системная торговля

 

рис. 1. Технический ГРААЛЬ. Лонг. Свечной Паттерн на Мамбе пропущенный через несколько фильтров + система ММ 100 летней давности.

 

    В этой статье я поставлю все точки над iв вопросе о том: "Что такое ГРААЛЬ и зачем люди раздают их".

    Занимаюсь исследованиями рынка и имею в своём арсенале несколько сотен прибыльных паттернов и несколько ГРААЛЕЙ, которыми имею счастье, делиться с читателями. А в ответ порой, слышу скепсис и откровенную некомпетентную ЕРЕСЬ, затрагивающую основы мироздания. Так и родился этот пост.  

 

Plan:

( Читать дальше )

Товарищи трейдеры, у меня сегодня праздник, я совершил первые две прибыльные осознанные сделки по системе. Это определённо придаст мне уверенности.
Начну с ошибок, их сегодня было пять. Было две технические ошибки, связанные с обкаткой системы, давшие два маленьких лосёнка, а также было три несистемных сделки, считаю, что они связаны с тем, что я ещё не до конца поверил в систему, в двух несистемных зашёл, когда уже нельзя было заходить, а заходил на надежде продолжения движения, и ещё в одной несистемной попытался ловить ножи, что ещё раз показало, что так делать нельзя.
Вчера была первая попытка торговли по системе, но убыточная получилась из-за лосевых сделок, из них половина была технические, половина несистемные, всего было семь подряд убыточных сделок. Однако во всех этих убыточных выставлял стопы, чтобы не было надежд пересидеть и выйти в плюс за счёт пересидки, так как ранее это приводило, что я много раз высиживал просадки в 6 тысяч пунктов фьючерса РТС и только осознание, что если не выйду будет маржинкол заставляло выходить с громадными убытками.

( Читать дальше )

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

По отчетному счету +7.71%, с начала года +24.75%, за 12 месяцев +47.34%, среднегодовая +40.89% при максимальной просадке -11.16%.
Эквити в профиле, отчеты брокера в наличии.

Ну и более рискованный мелкий счет mfd.ru/tradingsignals/strategies/view/2622
Сделки транслируются из Квика, это не ввод вручную.

Такая вот торговля по книжкам на демосчете :)

Открыт по предложениям от небольших компаний, Вам диверсификация по управляющим, мне доля прибыли.
Алго не раскрываю, системами не торгую.

PS Переиграть роботов Фишмана, Прады и Сикрета очень просто. Надо подавать заявки через tri файл. Тогда они идут так долго что их роботы банально устают ждать, и идут на обед, тут то заявка в стакан и приходит, оппа!

Лучшая книга по системному трейдингу, ну и конечно, очень полезна для общего понимания как рынка так и методов управления своими позициями.

Булашев «Статистика для Трейдеров»

От читателя требуется математическая подготовка уровня физ-мат школы, либо первых курсов технического вуза.

О чём в книге написано и чему она учит:
* Что такое неопределённость и вероятностные исходы
* Как отличить случайность от закономерности
* Свойства движений рынка как временных рядов
* Характеристики торговых систем
* Взаимосвязи различных активов
* Методы прогнозирования
* Регрессии, в том числе и множественные
* Управление рисками
* Диверсификация
* и т.д.

О чём в книге не написано:
* Как разгадать замыслы Кукла
* Тайные знаки массонов
* Секретный Грааль трединга
* Психология как главный фактор трейдинга
* Как быстро разбогатеть на бирже
* и т.д.


Приятного чтения!

PS
Поставив плюсик этому посту вы поможете делу повышению квалификации трейдерского сообщества.

Наш сайт:       www.admiralmarkets.ru
Мой эл. адрес:Vitalij.Trader@gmail.com
Я ВК:                vk.com/vitalijtrader
Настоящий трейдинг, торговые идеи, профессиональное обучение Объемному и Профильному анализу, а так же  сопровождение клиентов по скайпу.

Ведущий Проекта: Виталий Сергиенко, профессиональный трейдер, ведущий финансовый специалист и преподаватель компании Admiral Markets. Обладающий с 2007 года успешным опытом торговли на бирже (FOREX, FORTS, СМЕ). С 2009 года Персональный управляющий активами, тренер по трейдингу.

— Что такое Мани-менеджмент (Управление Капиталом)? 
— Почему ММ — Ключ к Королевству?
— Зачем он нам вообще нужен? 
— Место мани-менеджмента в Успехе трейдера. 
— Почему математика помогает нам сохранять и приумножать капитал? 
— Калькулятор трейдера — Друг и помощник. 
— Разбор сделок на практике.

Понравилось видео?
Жду ваших вопросов, пожеланий предложений!
Мой электронный адрес:  Vitalij.Trader@gmail.com   
Запись на ближайший вебинар: http://www.admiralmarkets.ru/webinars

 Виталий Сергиенко: профессиональный трейдер, ведущий финансовый специалист и преподаватель компании Admiral Markets. Обладающий с 2007 года успешным опытом торговли на бирже (FOREX, FORTS, СМЕ). С 2009 года Персональный управляющий активами, тренер по трейдингу.

В своем предыдущем посте (где меня обвинили в палеве гроялей) я приводил результаты легкого «исследования» рынка. И Тимофей спросил меня, как и в чем я строил свои графики. Так родилась идея очередного поста из серии про Изи ленгвич. Пост про анализ данных в языке.

Почему опять изи-ленгвич и почему опять Multicharts? Да всё просто — не хочешь опростоволоситься — говори только о том, в чем разбираешься. Я не пробовал анализировать рынок с помощью других языков программирования — си шарпа или сток шарпа, например. Говорят, что даже если разбираешься в этих языках — всё равно не просто и не быстро решать какие-то задачи. Хотя, полагаю, дело в практике и знаниях. Когда Марсель выкладывает свои изыскания на языке R — иногда аж страшно становится, зачем такие трудности. Но, уверен, что существует определенный предел возможностей изи-ленгвич. Хотя, скорей всего, при анализе минуток инструментов нашего срочного рынка вряд ли этот предел легко достижим:) Кстати, эксель часто очень помогает. Изиланг+эксель.

( Читать дальше )

Управляемый счет апрель +8.21%, с начала года +15.57%, за 12 месяцев +40.62%, с начала работы фьючерсной программы в августе 2011 +160%.
Среднегодовая 42.90%, просадка в марте -11.16%, максимальная -15.60%.
Эквити в профиле, детальный отчет по запросу.
При необходимости отчеты брокера с печатями, НДФЛ, можно в личный кабинет зайти с моего ноутбука.

Запустил мониторинг реального счета (риски побольше) на изимани mfd.ru/tradingsignals/strategies/view/2622
Для понимающих как оно работает стартовая сумма и все сделки из Квика с реального счета, это не демоторговля и не ручной ввод сделок.
Также на конкурсе БКС на копеечном счете broker.ru/promo/battle (смотреть статистика конкурса, весь рейтинг, никнейм qt) но думаю дисквалифицируют,
правила у них не для моего стиля торговли.

Моя предыдущая запись — smart-lab.ru/blog/180340.php

Итак, вчера 28 апреля 2014 года я не торговал. Причина тому неэффективность стратегии, которую я использовал в последние 4 месяца. Кто иногда читает мой скромный блог, знает с моих слов, что январь и февраль были для меня относительно успешными — эти два месяца я тестировал свою стратегию, создавал торговый алгоритм, искал наиболее качественные точки входа и когда я их нашёл, моей радости в последние две недели февраля не было предела, но рынок расставил всё по своим местам 3-его марта и с марта я торгую в убыток, изредка закрывая недели в ноль или в маленький плюс. Я перестал понимать сегодняшнее поведение фРТС, хоть и отследил некоторые закономенрости, но для их тестирования нужно время. Кстати хочу обратиться к людям, говорящим, что только соблюдение алгоритма сделает Вашу торговлю прибыльной. Вы правы, но не забывайте, что алгоритмы дают сбои, а торговля по неработающему алгоритму неизбежно приведёт только к убыткам.

Временно было решено не торговать внутри дня на фРТС. Вы сейчас подумайте, что я покину трейдинг и никогда сюда не вернусь. Нет! Кто следит за моим скромным блогом о системном нищетрейдинге с первого топика знает, что я ещё торгую среднесрочно без плечей и стопов на споте. Что самое лучшее в такой торговле помимо стабильных прибылей, так это отсутствие психологического фактора — смотришь на часовики, дневки и недельки, видишь сильные уровни, торгуешь их и радуешься жизни. Есть и минус — скромные прибыли, только за неделю могу сделать прибыль, которую местные нищетрейдеры делают за день. Выход есть — увеличить капитал, в перспективе в течение года думаю этого добьюсь (по большей части не за счёт рынка). И с фРТС я не ухожу, в моих планах есть изучение по меньшей мере одной стратегии.

( Читать дальше )