Блог им. silentbob

о неизбежности профита при следовании правил. а верны ли правила?

Я не знаю как «позвать перетереть», но надеюсь ZeroWizard увидит

в этом топике http://smart-lab.ru/blog/242852.php автор приводит некоторую статистику своей торговли со словами «ну что, критиканы, соснули?»
Этот топик благополучно потонул в общих помоях не вызвав особого интереса. Но оживить его необходимо, чем и займемся по пунктам.

Для начала сам вид кривой прироста капитала (эквити). Можно сколько угодно много раз пытаться впихнуть туда наклонную прямую, но я считаю не стоит заниматься самообманом. 
Если рассмотреть эквити по фрагментам, видно, что примерно от 1 до 170й сделки эквити совершенно боковое. Затем прирост и опять боковик сделок на 150. Затем — какой-то значимый прирост капитала последние сделок 40. О чем это говорит?
Во первых — система должна была просто игнорировать первые сделок 250-300. Смысл туда сюда гонять деньги? Если торговать это на том же СМЕ, то там комисов выйдет под 1000долл за этот период — при условии что мы торгуем один контракт. А контракт там торговался не один, а 1.2 в среднем. то есть грубо 1200 долларов комиссий. Можно смело отнять от итогового результата.

Во вторых — дродаун составляет 3300 долл. На депозит 100тыс это 3.3% — вроде как очень хорошо. А на ГО? На форексном ГО это как бы не 300%. 
На СМЕ размеры ГО не помню, но на валюты вроде не сильно много. И 3.3% превратятся в 50-70% просадки. При минимальной загрузке депозита просадка конечно останется небольшой, но и профит будет сравним с банковским депозитом. Смысл торговать тогда?

В третьих — отвратительные показатели самой системы. Это торговать нельзя. Это просто удачный период и не более того. Если взять первые 150 сделок и продлить подобный период на год — то что тогда? А такое бывает. 

В четвертых — сами собственно правила.
Все что я пишу — подтверждено многократно бектестами и реальными торгами на разных инструментах 


1. стоп лосс — согласен в общем
2. стоп торги при достижении просадки — не согласен, лучше сразу нахир с рынка. Поясню. Каким образом достигается значительная для трейдера просадка? Только серией убыточных сделок. В общем случае все системные трейдеры торгуют либо тренд либо контру. (Не берем частные случаи когда торгуется и то, и то).  В случае тренда серия сделок получается в пиле, в случае контры — в устойчивом тренде. Всем известно что пила рано или поздно заканчивается и начинается тренд. И наоборот. В общем случае мы не можем знать когда именно сменится фаза рынка. У интрадейщиков в микро-тайм фрейме пороговое значение просадки достигается примерно к обеду. И все — стоп торги. А тут случается та самая смена фазы и следование системы вывезло бы капитал в прибыль. Но дисциплинированный трейдер обьявил себе стоп торги и пропустил «свое» движение. На следующий день все повторяется. Лично я в пиковой просадке бы наращивал рабочий обьем и продолжал торговлю. Просто тут нужно понимать, что в системе с 30-40% прибыльных сделок этого делать нельзя. 
3. стоп к профиту 1к3. Полная херня. В 1955 году это может быть и работало, сейчас нет. Стоп может быть 2-3%, а итоговый средний трейд менее 1%. И эта система будет стабильно приносить деньги годами. В случае укорачивания стопа до 0.5% она будет сливать непрерывно. 
4. Если дать прибыли течь — то она может утечь. Нужно обязательно иметь не только стоп и тейк, а еще и тайм-стоп, когда позиция закрывается через некоторое время. 
5. Это секрет, но все почти популярные инструменты скорее ренжевые чем трендовые, и торговать их нужно против тренда. Применительно к форексу тренд конечно прослеживается на дневном фрейме, но я так понимаю, торговля то ведется внутри дня, а там устойчивые трендовые движения (на форексе опять же) раз в 5 лет. То же самое можно сказать про сп500 или прочие фьючерсы. На дневке — вон какой тренд, а внутри дня зайти по нему с поправкой на стоп-тейк-макспросадка-1к3 просто невозможно. 
6. чистый мартингейл не использую, усреднение убытка имеет смысл в некоторых случаях
7.  про проценты и капитал это индивидуально. если капитал достаточный (а должно быть именно так) то выводятся деньги только на текущие нужды, все остальное накапливается и раз в месяц или квартал капитализируется и наращивается рабочий обьем
8. Отдельное слово о переносе через ночь. Так сложилось, что разные инструменты имеют разные свойства. В некоторых случаях убыток необходимо переносить через ночь — и на утро он обычно превращается в прибыль. В некоторых случаях прибыль нужно обязательно крыть не перенося. В некоторых — прибыль и убыток нужно переносить. Утром прибыль удваивается и ее нужно сразу же фиксировать. Убыток же нужно подержать еще какое то время. 

И тут я возьмусь опять за старое
Любая система должна быть проверена на истории. На истории можно выявить и макс просадку, и найти закономерности позволяющие максимизировать прибыль. И еще — система не должна содержать в себе слишком много «если».  Иначе это не система а говна самовар.
Тут недурно почитать то что я писал ранее на этом сайте, правда не про форекс.

Отдельное слово про форексы
Туда вообще больше 100 долларов заводить нельзя. Иначе все украдут. Любой ценой. Будут рисовать цены которых нет у ваших друзей. Или шипы которые будут успешно сносить стопы 1к3. Или говорить что «у вас канал плохой, терминал не принял тики». 


Всем спасибо


 
★9
«И еще — система не должна содержать в себе слишком много «если». Иначе это не система а говна самовар.»

Год назад моя система занимала 24 листа А4, потом стала занимать 15 листов А4, теперь 2 листа А4. Думаю сократить до 1-го, слишком дохера параметров, сливать может.
Артём Звёздин, подумалось
надо чтоб список имущества занимал 24 листа а4. а система умещалась на сигаретной пачке. И желательно, чтоб при этом список имущества не сокращался то до 15, то до 2 листов а4.
avatar

silentbob

silentbob, Снусмумрики и прочие Муми-Тролли — негодуэ :))) имущество должно состоять из шляпы, флейты и палатки, причем последие две — необязательны :)))))))))))))))
avatar

eagledwarf

eagledwarf, без дымящейся шляпы из дома — ни-ни?
avatar

silentbob

я стараюсь не держать систем которые делают менее 60% прибыльных сделок и просадку более 1ГО. И максимум «если» включая вход и разные варианты выхода — ну может быть 6.
На 1 лист а4 среднего размера подчерком помещается 3-4 кода систем
avatar

silentbob

Рейтинга проголосовать не хватает, но разбор очень хороший! Спасибо.

На сколько глубоко в историю забираетесь при тестировании систем? 3 года? 5? 10?
avatar

dip

dip, смотря что тестировать.
РТС можно смотреть с 2007 года, но следует учитывать когда появилась вечерка и именно на вечерке появились разные штуки. Теоретически года с 2011 можно тестировать что ртс, что доллар.
акции лет за 5 можно брать
западные рынки — смотря что и смотря какой фрейм. комоды на дневке — однозначно лет за 10. на минутке — можно года 3-5.
avatar

silentbob

silentbob, Спасибо
avatar

dip

О! за секрет отдельное спасибо. Надо было увидеть рядом слова Рейндж и Контртренд, чтобы понять, почему же мне так выносят мозг большие откаты, вроде того, что сейчас на Si :)
avatar

eagledwarf

eagledwarf,
типичный инструмент типа сп500 или той же евры (eur-usd) торгуется так — ренж, расширяющиеся формации, ложные проколы и пробои закрытием — и раз — резкий переход от цены одного уровня — к другому когда все уже сдулись и без позиции. и снова ренж.

avatar

silentbob

eagledwarf,
PS Si конечно трендовый инструмент, просто «рынок такой сейчас». Контр-трендовый момент там очень узкий. Типа через час после начала сессии при заметном приращении от вчерашнего закрытия можно законтрить на часик. Это не работало последний квартал 14 года, но в целом — жизнеспособно, хоть и не идеально.
avatar

silentbob

silentbob, я и начанал знакомство с рынком с пары евро/доллар в 2007-2008, и на росрынок сбежал за трендами :)
avatar

eagledwarf

сделаю отдельный пост
и не про эквити на демке а по правилам указанным в посте ZeroWizard
Интересный обзор! Навели на интересные мысли
avatar

shprots

silentbob,
спасибо за обзор.

Скажите, пожалуйста, как вы понимаете что система умерла и ее нужно убирать из пула систем? Есть ли четко формализованные критерии?
avatar

Redline

Redline, таких критериев нет. Скажем так — обычно система имеет порядка 6 настраиваемых параметров. В общей матрице параметров можно выделить области где система работает — часто и помалу, средне, редко и помногу. Выключать систему нужно в том случае если все три области перестали работать. В этом случае нужно подвигать систему — раньше позже, ближе дальше. Это касается входа и выхода. Если никак — значит снять с торгов и оставить в режиме мониторинга.
При этом — достижение макс дродауна исторического не является критерием отключения. Скажем, любые пробойки на Si до осени 14 года давали примерно 1000п просадки на истории. А после — до 3000п спокойно. Что их, отключать теперь? Просто волатильность выросла, и пропорционально макс просадке вырос средний трейд и профит в абсолюте.
Можно ввести фильтр по последовательности сделок — при достижении серии Н убытотков подряд — резать обьем. или даже — при достижении временного порога когда эквити не обновляет хай — резать обьем. при обновлении хая (эквити брать из расчета 1 контракт естественно) — возобновлять торги обычным обьемо
avatar

silentbob

silentbob,
спасибо большое за подробное разъяснение.
avatar

Redline


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW