Системная торговля

Добрый день, коллеги, трейдеры, инвесторы.

Сегодня хотела бы очень наглядно показать, что такое СИСТЕМА и системная торговля на финансовых рынках «на пальцах».

Волею судьбы попала на Регату «14. Autumn Göcek Race Week 2016» в Гёчеке (Турция). Наша лодка BLUE HORIZON на 4-ом месте в дивизионе IV (IRC CHARTER). Совсем чуть-чуть не хватило до «подиума»… ну ничего, дорогу осилит идущий!

Пара фото.

Проанализировал сегодня свой торговый журнал на вопрос того, сколько тильтовых сделок я совершил, по каким причинам и какой был от них убыток.

Также решил поделиться несколькими полезными функциями Excel и Google SpreadSheets, которые я использовал и не пришлось использовать программирование на VBA. До этого я не знал об этих функциях, хотя всю жизнь пользовался Excel.

Под тильтом я подразумеваю любые действия в рамках сделки не по системе: открытие или закрытие. А не последовательность несистемных сделок.

Веду свой журнал в Google SpreadSheets. 

Результаты анализа журнала

Всего за этот год я совершил 721 сделку. Из них:

261 сделка руками (36.2%)
460 сделок роботами (63.8%)

Из всех сделок руками:

81 сделка тильтовая (31% от сделок руками или 11.2% от всех сделок) 
180 сделок по системе (69%)

Также я посчитал, сколько убытка или прибыли мне принесли тильтовые и системные сделки. Оказалось, что всего 11.2% сделок принесли очень приличный для меня убыток — 170 тыс руб. в сумме. Эх..., этого хватило бы на отдых на Мальдивах.

Увы, но для нашего портфеля с самой долгой историей реальных торгов Форум фьючерсы 1000, второй квартал 2016 года оказался убыточным

Это второй убыточный квартал за всю историю реальной торговли (предыдущим убыточным кварталом  был 3 квартал 2014-го года) и самый убыточный по результату. Причины этого многократно  обсуждались нами на внутренних совещаниях  и «разгадка» лежит в следующем рисунке

Продолжение темы « Книги, которые изменят вашу торговлю!» 
Сегодня Рецензия на книгу Cybernetic Trading Strategies: Developing a Profitable Trading System with State-Of-The-Art Technologies- Murray Ruggerio (Amazon)
У меня много есть его трудов, и эта книга первая с чего следует начать для понимания где черпать идеи для системной торговли.

Murray Ruggiero долгое время работал на Larry Williamsa и свои идеи для построение системной торговли изложил в этой книги.
Тут вы не найдете готовых систем, но сможете найти кучу идей на чем можно строить свою систему, начиная от межрыночного анализа и заканчивая нейронными сетями.
Я не буду выделять какие-нибудь главы они все интересны особенно, если вы только начали свой путь в этом не лёгком деле.
Ознакомиться с книгой можно тут.
Приятного и вдумчивого чтения, и не забываем все проверять и тестить.

Начинающие трейдеры часто открывают сделку без понимания того, что происходят на рынке, просто потому что инструмент установил новый максимум или минимум.

И мне хотелось бы сегодня обратить их внимание на то, что очень важно торговать как ученый. Научный подход – это основа всего, это метод, который можно повторить.

Что делают ученые? Процесс можно представить в виде следующих шагов:

1.Задают вопрос.

Всё начинается с идеи или вопроса. Например, «если акция выросла на N% она дальше вырастет?» или «работают ли ценовые уровни?» и т.д.

2.Исследуют проблему

Второй шаг, собрать как можно больше информации о проблеме. Это важно, чтобы определить что работает, что не работает, что пробовали, что не пробовали и чтобы не пытаться изобретать велосипед.

3.Создают гипотезу

Третий шаг – предсказать решение проблемы. Говоря научным языком, создать гипотезу. Важно, чтобы гипотезу можно было легко оценить. Если модель не подается оценке или вопрос слишком общий – отбрасываем в сторону и делаем всё заново.