Системный трейдер системен во всём.

ilyaflash, привет)

1. Возможно, зависит от человека, что у него более развито, тут всё как в остальной жизни — кто-то на ура генерит крутые идеи, кто-то отличный исполнитель-реализатор идей и т.д., это определенно не самый простой этап, на счёт самый сложный — именно для меня — не уверен.
2. В моей классификации — тестирование — подготовка данных для дальнейшего анализа, в самом тестировании нет ничего сложного, но есть значение в том, как тестировать — чтобы подготовить достаточный объём данных для подтверждения или опровержения гипотез и аналогичного. Само тестирование — всё просто, то, как и что тестировать — уже сложнее и неразрывно связано с тем, как это потом анализировать, собственно первично то, как ты собираешься анализировать, под это ты готовишь сырой информационный материал.
3. Большая ожидаемая и большая на истории — не одно и то же поэтому хотя задача и сводится к этому, от этого она не становится простой :).
4. Ну, в моей классификации это не ещё раз), ну или не совсем ещё раз. На предыдущих этапах, я анализирую и делаю вывод, а на данном этапе провожу контроль сделанных выводов.

Теперь по второму перечислению)

1. В плане их нет?) вход — точка и момент, с которого начинается лонг или шорт.

2. Ну хз, я не очень люблю простой стоп, и тем более тейк-профит, по мне трейлинг стоп — самое оно. А вот разворот в место стопа — для меня это больше похоже на чушь, для меня это означает, что в любой момент времени я уверен, что движение пойдёт в конкретную сторону. Используя же стоп — я уверен, что вероятность того, что оно продолжит движение в мою сторону не достаточно чтобы держать позу, но это не значит, что всегда при этом мне достаточно уверенности, что цена пойдёт в противоположную сторону.

3. Ну, не буду спорить по поводу фильтров, скажу только, что снижение числа входов и увеличение времени удержания позиции однозначно положительно сказываются на издержках — тут не поспоришь))

ilyaflash, 

>>«А раз закрываете позицию по стоп-лоссу, значит в этот момент, считаете что, скорее пойдёт движение в убыток, значит нужно не в ноль выходить, а разворачиваться.»

Если честно, по опыту ручной торговли, переворот, вместо закрытия — именно такое поведение у меня ассоциируется с переторговкой (или с переторговлей :)) — как там оно). Ну в общем закину в список идей для проработки — что-то в этом есть, а там посмотрим)

>>«Я о том что может быть любая позиция по инструменту скажем в лотах: [… -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5...] и точка 0 ничем не отличается от любой другой возможной, поэтому выделять точки входа-выхода нет смысла.»

Если честно — это что-то философско-метафизическое)), несколько притянутое за уши, понятно, что в зависимости от критерия классификации можно и шорт-лонг в одну категорию закинуть и профит-лосс и отсутствия-наличие позиции, но зачем. Отличие простое — 0 — твой фин рез не меняется при движении инструмента, есть поза — меняется.

>>«Я за обобщённый фильтр, т.е. не торговать или не торговать, а торговать каким объёмом, который зависит от статистических свойств ожидаемой кривой эквити.»

Ну в данном случае значит статистические свойства ожидаемой кривой эквити — фильтр, ну или я вообще не понимаю, о чем здесь речь).

>>«Я извиняюсь за свою маргинальную, с точки зрения трейдерского комьюнити, позицию, однако, эта позиция возникла в попытках устранить внутреннюю противоречивость классического трейдерского подхода. Любопытно, видите ли вы какие-то противоречя в ортодоксальном трейдерском подходе? „

Я конечно знаком с основными так сказать подходами в трейдинге), но знатоком или адептом меня точно не назовёшь, я скорее люблю свои велосипеды изобретать)). Ну и всё-таки подходы очень разнообразны + отдельные трейдеры практикуют разные комбинации методов, парадигм, принципов и т.д., с чем сравнивать, что конкретно оценивать — нипаняяятна)). Ну а так, да, думаю, я вижу противоречия, просто, поскольку я эти все подходы наблюдаю как бы со стороны, то я не фиксирую на них внимание и поэтому не запоминаю), поэтому так прямо навскидку не назову).

Ваша идея про некое однородное состояние — в котором, позиция и размер позиции это всё состояния одного порядка (если, конечно, я правильно понял :)) ), — звучит любопытно, видно, что вы, похоже, тоже не любите ходить хожеными тропами), но к сожалению сложно эти достаточно абстрактные, как по мне, рассуждения примерить на реальный рынок на реальные системы. Было бы конечно очень интересно посмотреть на более конкретный уровень, стоящий за этими рассуждениями! :)