СТРАТЕГИЯ

Буквально сразу после опубликования предыдущей март-стратегии, рынок пошел вниз, а индекс ММВБ упал на максимальную величину за 2 мес.

Что касается цифр, то обратил бы внимание на следующее...

• индекс ММВБ — макс падение в среду за 2 мес, 
• S&P500 во вторник — макс падение с июня
• фондовые рынки Бразилии, Индии, Китая в 3 квартале не лучше РФ, поэтому, получается, что наш рынок идет в русле ЕМ
• в 3 квартале DAX, Испания выросли >20%. 
• Все рынки на локальных поддержках: РТС 145, ММВБ 1445, S&P500 1430 

Это все ни о чем не говорит, просто к слову.

Мой пессимистический взгляд естественно укрепился.
я вижу в рынке продавцов, и пока мне остается надеется только на то, что продажи усилятся. Пока я вижу, что большие деньги можно сделать скорее на падении, чем на росте.

Если выдвинуть гипотезу о дальнейшем падении рынка на 20%, которая легко поддается воображению с учетом экономических реалий в которых живем, то сейчас, вполне себе хороший момент, когда падение может начинаться.

Я люблю такой пример: допустим вы точно знаете, что рынок упадет в течение 6 мес на 20%. Но когда именно это произойдет вы не знаете. Загадка: как максимизировать прибыль от этого знания?

Какие же все-таки классные графики у Tradingview, и смотреть их можно теперьпрям на смартлабе!!!! Моя мечта сбылась! Я счастлив!!!!:))) И вставляются тоже легко — рисуешь график, делаешь снимок, а в блоге при закачке изображения просто вставляешь скопированный URL картинки

 

Откровенно говоря, я совершенно не рассчитывал, что рынок покажет такую слабость после QE. Хотелось бы увидеть более серьезный тренд в район 180,000, сокращение разницы в динамике EM и DM и чтобы все это произошло до осознания реального масштаба проблем в европе и США:) На чем бы мы потом со свистом и прогулялись вниз.

Теперь у меня конечно опасения, что наш рынок так и не вырастет к тому моменту, когда SPX и DAX начнут падать. Если рынок заряжен на падение (а не на пилу), то за прохождением 1480 по ММВБ вниз возможно движение в район 1420, на котором можно будет заработать. 

Откровенно говоря, я запросто могу вообразить, как наш рынок сползет и посильнее, если материализуются некоторые риски, но пока все же на сильное падение (от 20,000РИ) никак не рассчитываю.

По фьючерсу широкий диапазон 147-153, который сужается последние 3 дня. Стоит смотреть за активностью на его границах. Скорость рынка последовательно падает, что не может не расстраивать спекулянтов.   

Требуется  роботостроитель, или просто умная голова

способный автоматизировать, улучшить,   уже существующую  прибыльную стратегию
увеличить доходность, за счет увеличения сделок, за счет Ваших идей

среднегодовая  гарантированная доходность стратегии  около 30-40% годовых  на сегодняшний момент, это  2-3 сделки в месяц

готов предложить партнерство в долях,
готов предложить  проценты от получения  дополнительной прибыли, 
готов купить робота если  будет математическое обоснование его пользы (способности увеличить существующую прибыль, за счет увеличения сделок)

рассмотрю любые  Ваши предложения
исходные данные стратегии вышлю в личку
по сути это арбитраж

PS  стратегия не продается

Да уж такие явления, как сегодня достаточно редки, но приятны. Японский КУЕ повлиял на наш рынок так значительно, что открылись гэпом в почти 2000 п и… давай продавать.

Вот если бы японцы хотя бы на следующей недели выдали бы такую информацию, получилось бы красиво, новая идея, да и гэпы бы уже закрыли. А так, полная ерунда… только шальные покупатели присоединились, а так хорошая точка для шорта, чем и воспользовались.

Но пока вернемся к своей священной корове и продолжим рассмотрение самого перспективного актива (сокращенно СПА :) ). 

 


( Читать дальше )

В этой статье мы рассмотрим достаточно часто возникающую задачу типа «спот-фьючерс», т.е. анализируем один инструмент — торгуем другим, на примере стратегии, анализирующей индекс ММВБ 10, а торгующей бумагами, в него входящими.
Достаточно часто возникает необходимость анализировать один инструмент, а торговать другим (или сразу несколькими).
Вот примеры стратегий, которые используют эту технику:
Торговля по индексу
Стратегия анализирует динамику индекса, а торгует бумагами, входящими в него.
График индекса всегда более сглаженный и менее волатильный, что позволяет повысить качество работы многих индикаторов и увеличить доходность по стратегии.
Кроме того, купить сам индекс не возможно чисто технически.

Спот-фьючерс
Анализируется базовый актив (например, акция Сбербанка), а торгуется фьючерс на Сбербанк.
Смысл этой стратегии — в значительной экономии на издержках (на рынке ФОРТС значительно ниже брокерские комиссии), а так же фактически использование бесплатных заемных средств (вместо полной стоимости контракта блокируется только гарантийное обеспечение).


( Читать дальше )

Стратегия для инструмента Si
График эквити с просадкой:


Просадка в моменте (от последнего максимального пика) умножена на 10 для наглядности графика.
Цифры слева — рубли. 
Если кому интересна — в личку. 
Продам за ненадобностью — в роботе моём стратегии лучше и не продаются.

На ближайшее время стратегия — Лонг. Тактика-стопы под… среднюю цену позы, день закрывать в лонгах. Наращивание на ваше усмотрение, но не слишком далеко от средней цены.

Как и обещала, публикую результаты торговли по своей стратегии «Простой вход»по прошествии года от начала торговли.
Торговля началась 12 августа 2011 года, общая доходность на 31.08.2012  составила  7,13%, при риске от 0,25% до 1% (с 16 января 2012) на сделку.
Доходность за август составила -9,33%.
Предыдущие месяцы: май +21,54%, июнь -9,65%(рекорд по убыткам), июль -8,81%..




( Читать дальше )

какой сценарий я рассматриваю?

Бернанке в пятницу ничего не говорит. Лишь мягкий, а не сильный сигнал.
Рынок на этом делает движение вниз, которое выкупается и становится локальным низом.

Если Василий Олейник оказался не прав, то на этом можно будет хорошо заработать. Почему? Потому что по моему мнению, если рынок начнет подниматься, куча недоинвестированного народу начнет догонять. А если  все-таки движению вниз и суждено состоятся, то очень хотелось бы увидеть его через новые верхи (160 тыс. Ри).

(Это лишь сценарий. Один из. По факту наш рынок остается очень слабым). 

Вот такая нехитрая стратегия, которой мы пользуемся. А то носятся все со своими граалями. Заявляю официально — грааля нет, как и нет Индиана Джонса. Это всего лишь фильм, фантазия.  А вот что точно есть, так это необходимость ждать, терпеть, анализировать, читать и принимать решения. Если хочешь зарабатывать придется этим заниматься, хочешь ты или нет.

Часто нас спрашивали про back test стратегии. Вчера в провели первое тестирование «backtest»-функции нашего робота Alfa-Pulse. Работает она просто. Берем котировки (минутки) с сайта финама, подгружаем стратегию, получаем результат в виде excel файла. 

Для опыта выбрали фьючерс РТС (9.12) с 16 апреля по текущий момент (чуть больше 4 месяцев).

Стратегия 100 + 100 

Результат — 1 681 700 пунктов прибыли или около 1 млн рублей. Максимальное количество набранных контрактов  201 (или 2 млн гарантийное обеспечение). Неплохой результат за 4 месяца.

Стратегия 300 + 300 (наша обычная стратегия)

Результат сразу скромнее — 731 000 пунктов прибыли или 

( Читать дальше )