Блог им. AndreiSk

Хорошая ли это эквити для стратегии?

Нарыл я месяц назад одну стратегию по бренту.
Проверил на тиковых данных через свой тестер.
Все перепроверил, ошибок в расчетах не обнаружил.
И думаю, а так ли уж она хороша.
Вот график.
эквити




Расшифровка: белая толстая линия - эквити
по фьючам BRF6...BRM7 (по месяцу на каждый).
Торговля интрадей (без переноса через ночь),
сайзом 20 контрактов (усреднение).
Стопа нет, тейка нет. Вход по сигналу, выход когда сигнал кончился.
По X дни, т.е. «20» это примерно календарный месяц.
По Y профит в тысячах рублей.
Всего сделано 5412 трейда, профит за грубо 1.5года состввил
190 222р, из них лонговых трейдов 104 776, шортовых 85 446р с учетом комиссии 2р на круг за 1 контракт.
по курсу 57р за бакс.
Других умных чисел приводить не буду.
Как на ваш взгляд, хорошая ли это эквити и не пора ли идти в бой?
★1
15 комментариев
уж лучше отрицательной…
avatar
Выключи вообще управление сайзом, сразу поймешь, хорошая стратегия или нет :)
avatar
Quant-Invest, без усреднения, т.е. сайзом в 1 контракт получается примерно то же самое
трейдов=5412 профит=14580 [лонг=9724 шорт=4856], хотя конечно 14тр против 190тр при сайзе 20…
Счастливый Конец, 14тр/1 однозначно лучше 190тр/20, я б запустил
avatar
без исходного кода сложно сказать
avatar

А почему никто не задается вопросом:

«А не подгонку ли он часом нарыл?»

Тогда в будущем может ждать либо пила, либо зеркало по эквити, не страшно? ведь не сам разработал, я бы задумался

avatar
Laks, парадокс, но подгонки нет (не занимался ею тут). Стратегия примитивная, вошел лесенкой (даже 1 конем) и вышел когда сигнал перестал. А сигнал тоже примитивный, там даже и подгонять нечего :) про сам разработал — не понял… сам делаю, а что?
Счастливый Конец, ну если торгуется чистая идея — то стратегия может быть очень даже ничего)
Ну просто ты написал «нарыл» и я подумал, что ты ее где-то нашел)
avatar
На подгонку  не похоже, в бой конечно. Только в комплекте с чем то, ждать хулиарды денех по полгода напряжно. Видимо моментум дня, типа все ринулись и я туда же. Но без исходника конечно сложно понять
avatar
Lewvik, подгонки нет, есть набор лесенкой (не обязателен). Просто за раз встать 5000 коней в бренте будет необычно, а если лесенкой то не заметят. Правда как выйти 5000 конями чтоб не заметили :)
Счастливый Конец, как )вошёл и вышел, тебя никто и не заметит, если не  затронешь интересы маркетмейкера. стакан двинешь на пару тиков, делов то )
avatar
Lewvik, Как ты по одному эквити определил что не похоже на подгонку???
avatar
Laks, это секретные технологии) просто предположил, потому как много трейдов
avatar

Lewvik, количество трейдов никак не влияет на подгонку.

Берешь больше оптимизируемых параметров, и получаешь отличную эквити независимо от количества трейдов.

avatar

теги блога Счастливый Конец

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн