Риск менеджмент

Вторая очень важная ошибка начинающего трейдера – торговля без риск-менеджмента. 99.9% потерь депозитов происходит из-за несоблюдения элементарных правил управления капиталом и риск-менеджмента. Это Святой Грааль торговли.

Очень часто я встречаю в различных брошюрах, методичках и книжках по трейдингу такой совет: «Используйте не больше 10% депозита». Что такое 10% от депозита в одной сделке? Вроде бы не страшно, но сделок может быть и пять, и десять. Те, кто торговал, прекрасно знают, что может быть ряд убыточных сделок. И  что  получается? Пять убыточных сделок подряд – и половины депозита нет? Если использовать при каждой сделке 10% депозита, давление на вас будет чудовищным, и после серии убыточных сделок будет становиться только хуже. Поэтому о 10%  от депозита при сделке не может идти и речи.

Я объясню, почему вам  так советуют. В дилинговых центрах работают менеджеры. Там не работают трейдеры. В крупнейших компаниях, в инвестиционных фондах может быть и есть пул трейдеров, которые работают на инвесторские деньги. Но в дилинговых центрах, у самих брокеров трейдеров нет. Там есть менеджеры, и это менеджеры по продажам. Они получают процент либо с ваших потерь, либо с вашего оборота, или процент от того депозита, который вы положите изначально или суммы его пополнения. Естественно,  им выгодно, чтобы у вас были большие обороты, больше вложений средств, – они будут с этого иметь больше прибыли.

( Читать дальше )

Так, господа. Первый вызов-2016 был бросить курить. В итоге, я не курю уже 2 мес. Пришло время усложнить задачу. Давайте теперь бросим нарушать правила внутридневной торговли. Значит задача следующая:

В 2016 ни разу не нарушать максимальный дневной стоп-лосс. Стоп-лосс определяется заранее вначале дня — точное значение в рублях, до начала торгов. Задача: строго закрывать все позиции по достижению этого дневного стоп-лосса и больше никакие позиции не открывать до конца дня. Эта мера сохраняет и психологические ресурсы и материальные. Итак, я обязуюсь бросить нарушать свой внутридневной лимит потерь.

Сегодня я нарушил риск последний раз в этом году. Пример идеального соблюдения внутридневного риск-менеджмента — Макс Свиридов.

Продолжаю развивать свой проект.
Борьба с гугл плей немного затянулась, но, к данному моменту с особенностями магазина гугл разобрался.

Ссылка на приложение в google play:
play.google.com/store/apps/details?id=ru.thetheory.losscalculatorplay

Главные изменения к данному моменту:


( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые коллеги! 
Вчера был отличнейший день, стремительный рост, море возможностей… чтобы посидеть тихо вне рынка и посмотреть на это со стороны)
(прошу меня особо не критиковать — я описываю исключительно свое мнение и свой подход к торговле))
Для трейдера очень важно знать и понимать момент, когда надо поднажать, а когда остаться в стороне и дать возможность рынку сделать все, что он пожелает. 
И самое главное — напрочь блокировать в себе жадность, которая иногда кричит: «смотри какое движение! Ты мог бы тут!!! Юхууууу!!» Нет, это все лишее… Професиональный трейдер, который не хочет делать слепые ставки, а регулярно зарабатывать, унося свою копейку с рынка, должен и обязан заходить только в самых надежных местах, где шансы на успех перевешивают в его сторону. 

На самом деле, из всего вчерашнего феерического роста я увидел для себя заход только около 03:00 EST и то постфактум. Так что оставалось дышать свежим воздухом и заниматься приятными хлопотами вне рынка. 

( Читать дальше )

Еще до открытия Америки увидел разворотную модель и ждал подтверждающего сигнала. 
После формировки сигнала, выставил ордер и ждал его исполнения больше часа.

В первый же день произошло два фактора, которые помешали на 100% соблюдать план. 
Во-первых: хоть это и является нарушением мого плана, сделка была открыта в диапазоне +- 15 минут от открытия рынка.

( Читать дальше )

Отправил сегодня заявку на публикацию приложения.
Завтра,  приложение должно стать  доступно для загрузки. 
Это утилита, которая рассчитывает суммарный финансовый результат открытой позиции, а также рассчитывает, сколько средств придется довнести, чтобы удерживать открытую позицию, если цена по всем инструментам, по которым есть позиция, будет стремиться к цене стоп заявки. 
Рассчитывается 2 велечины : 
Для УДС 1 — это сколько нужно будет довнести средств, чтобы брокер не присылал письма «Довнесите средства...» и не брал комиссию за превышение допустимого уровня использованных средств брокера. 
«Для УДС 0» — сколько нужно довнести средств, чтобы брокер не закрыл позицию вместо вас. 
Брать в расчет эту величину опасно, потому что некоторые брокеры кроют позицию в ту секунду, когда УДС становится 0.0 . 
Шаг цены, стоимость шага цены и другие параметры требуется указывать самостоятельно. 

( Читать дальше )

Этапы торговли:
И тут Остапа понесло 
Ну вот и всё
Как рождается трейдер

Вот как выглядит тильт визуально.

Для тех кто хочет нарисовать такой же график нужно выполнить следующее:
1. Отключить риск менеджмент. Соответственно работать без стопов.
2. Пытаться отыграться (после серии просадок вернутся к первоначальному депозиту в этот же день во что бы то ни стало)
2. Управлять капиталом по системе мартингейл (увеличивать объём после убыточной сделки)

П.С. К стати после такого события возникает чувство что система не работает, нужно искать другую торговую систему.
На самом деле это просто допущены элементарные ошибки плюс возможно внешние психологические воздействия, ну и конечно флет на рынке.
Нужно просто прекратить торговлю на пару дней и отдохнуть. 

Всем успехов и попутных трендов.

В общем не скажу что я учла все ошибки  прошлого. Слишком мало времени живет мой счет. 
Но на текущий момент я довольна собой.  Все кто занимаются торговлей так или иначе задаются вопросом "риск-менеджмента".  Хотя секрет довольно прост.

«Хочешь быть в плюсе всегда?» — Выводи ту сумму с которой начал.  

Сегодня я вывела 20.000 рублей и 10.000 рублей на прошлой неделе. Все!
Сейчас я торгую только на прибыль.  И что бы там не было впереди, обидно уже не будет. :-) 

Заметила сегодня ругают много «типо  форекс брокеров».  Ребята, если вы видите что контора рекламирует у себя на сайте бинарные опционы, это уже повод задуматься, стоит ли открывать у них счет.


p.s. 

Торговать на Forex рекомендую  здесь.