Друзья, приветствую!
Сегодня выходной, а завтра стартует последний месяц торгов в 2019 году. Как всегда, сейчас много где уже пишут или будут писать про «новогодние ралли» — рост фондовых рынков под конец года. Я решил сам проанализировать исключительно с математической точки зрения как вели себя индексы ММВБ, РТС и доллар по отношению к рублю в декабре и январе — «постраллиозном» месяце, начиная с 2010 года.
Собственно, сразу перейду к результатам. Индекс ММВБ в декабре в среднем растет на 5,03%, РТС на 3,77%, доллар на 1,32%. В целом, со стороны цифр «ралли» подтверждается. Я также рассмотрел среднеквадратическое отклонение значений месячных доходностей — рассеивание значение случайной величины относительно математического ожидания (среднего значения). Много умных слов, но на языке финансов — это риск. По ММБВ он составил 4,62%, РТС — 7,15%, доллар — 6,37%.
Теперь посмотрим на поведение индексов и доллара в январе. ММВБ и доллар в среднем снижаются на 0,15% и 1,7% соответственно, а РТС растет на 2,03%. Риск в свою очередь по ММВБ — 4,19%, РТС — 6,39%, доллару — 2,79%.
Фьючерс на индекс РТС подходит к нижней границе баланса. Есть реакция на уровень VAL 142710, но подход был импульсным, на больших медвежьих барах. Нож в данном случае лучше не ловить, а ждать ответную реакцию продавца и тогда уже покупать на пониженном лоу. Пока рынок во флэте, торгуем во внутрь флэта.
1) Покупка на повышенном лоу с целью на 145820.
2) Ложный пробой уровня 142100 и возврат во внутрь Value Area тоже дает вход в лонг с той же целью.
3) Покупать будем вплоть до низов 141450, при условии, что там себя проявит покупатель.