РОСТ

Аналитики Deutsche Bank составили график зависимости рыночной стоимости нефти Брент от минимальной стоимости нефти с 2003 по 2015 годы, которая может обеспечить бездефицитное функционирование бюджета Саудовской Аравии. Из графика видно, что впервые в истории разрыв между рыночной ценой на нефть и ценой, которая необходима Саудовской Аравии для бездефицитного бюджета составляет около 60 долларов, поэтому в настоящее время Саудовской Аравии необходима цена на нефть Брент не менее 105 долларов США за баррель, иначе дефицит государственного бюджета Саудовской Аравии, который уже достиг 20%, будет и дальше увеличиваться и более высокими темпами, так как в настоящее время Саудовская Аравия принимает участие в войне в Йемене. В целом, это может быть одной из причин начала  роста цен на нефть, если Саудовская Аравия будет делать то, что она делала всегда — никогда ранее Саудовская Аравия не допускала такого сильного разрыва между рыночной ценой на нефть и ценой, которая ей необходима для бюджета без дефицита:

 

Первого сентября 2015 года NYSE TRIN – один из наиболее популярных вариантов индекса Армса (TRIN- Arms Short Term Trading Index) поднялся до локального максимума почти за последние четыре года — последний раз похожие значения индекса Армса были в конце 2011 года, после чего фондовые рынки значительно выросли, резкий рост индекса Армса произошел с 14.35 1 сентября 2015 года более чем в два раза, в период 2000-2015 годов достижение индексом Армса минимальных значений предшествовало началу падения биржевых индексов, а достижение индексов Армса локальных максимумов предшествовало началу роста биржевых индексов:

 

Вчера 26 августа торги по валюте завершились разнонаправленно. И так торги по паре доллар рубль завершились на отметке в 68,90, что составляет +0,07%. Вот уже второй день пара доллар рубль находиться в коррекционном движении и эта коррекция может уже завершился сегодня, а может продолжаться еще неделю. Ближайшими ориентирами для коррекционного движения выступает уровень поддержки, индикатор ЕМА 7, 14. Что касается уровня сопротивления, то им выступает отметка в 72 рубля и отметка в 75 рублей.
 

Вчера 25 августа торги по валютным парам завершились в отрицательной зоне. И так торги по паре доллар рубль завершились на отметке в 68,85, что составляет -2,89%. После такого стремительного роста по паре доллар рубль напрашивалась коррекции и в результате она и есть. На данный момент осталось понять это лишь временная передышка на один два три дня или по паре доллар рубль пойдет глубокая коррекция. Пока это трудно распознать, но ближайшие уровни поддержки будут выступать ориентирами. И так уровнем поддержки по паре доллар рубль выступает индикатор ЕМА 7, 14. Что касается уровня сопротивления, то им выступает отметка в 72 рубля.
 

По паре евро рубль ситуация выглядит схожей. И так торги по паре евро рубль завершились на отметке в 79,50, что составляет -3,35%. Как и доллар рубль, пара евро рубль тоже вошла в стадию коррекции. В рамках этой растущей тенденции коррекционное движение напрашивалось и пока ближайшим уровнем поддержки выступает индикатор ЕМА 7, 14. Что касается уровня сопротивления, то им выступает отметка в 83,60 и отметка в 85 рублей. В заключение хочется отметить, что валютные пары к началу осени уже показывают дикий рост цен и если курс нефти в ближайшее время не покажет хотя бы незначительный рост, то мы можем получить повторение прошлогоднего сценария.

Вчера 24 августа торги по паре доллар рубль и евро рубль проходили в росте и в результате этого роста по парам были взяты новые максимумы. И так торги по паре доллар рубль завершились на отметке в 70,90, что составляет +2,59%. За всю историю торгов пара доллар рубль ни разу не закрывалась выше 70 рублей за доллар и эта как не как новый рекорд пары. Но не смотря на эти рекорды ситуация по паре остается неизменной, идет рост в рамках растущей тенденции и ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка в 72 рубля.
 

Сегодня 24 августа пара евро доллар находиться в стадии реализации фигуры тех анализа. Эта фигура была начерчена игроками за лето и теперь как мы видим настрой у покупателей серьезный. Вот уже как четвертую сессию подряд покупатели без всяких колебаний одерживаю верх над продавцами, и это не может не придавать дополнительной уверенности на то, что покупателям удастся выполнить цель этой фигуры. Первой целью этой фигуры выступает психологическая отметка в 1,20 пунктов. Что касается уровня поддержки, то им выступает индикатор ЕМА 7, 14 в дневном формате.
 

PS ссылка на предыдущий обзор ТУТ 

В пятницу торги по валютным парам завершились в положительной зоне и это еще не конец. И так торги по паре доллар рубль завершились на отметке в 69,10, что составляет +1,69%. На сегодня можно ожидать продолжение этой купли, поскольку цены на нефть опять показывают отрицательную динамику торгов. Сегодня к 11:45 МСК. за один баррель нефти марки WTI дают 39,13$. В рамках этого роста уровнем сопротивления по паре доллар рубль будет выступать отметка в 70 рублей и  отметка в 72 рубля. Что касается уровня поддержки, то им выступает индикатор ЕМА 7, 14.
 

В продолжении темы- http://smart-lab.ru/blog/269891.php

Прошло 20 дней. Не скажешь, что что-то кардинально изменилось. Всё те же «спекулятивные качели». Всё та же рекомендация не лезть в пилу и ждать покупателей, имея «на карандаше» ряд эмитентов с крепкими фундаментальными показателями.

Но кое-что всё же произошло. Стали портиться отчёты ряда экспортёров, которые в принципе являются основными выгодоприобретателями от девальвации. Причём ряд экспортируемых товаров теряли в цене уже после дат отчётности(полугодие). Будем надеяться, что это всего лишь какой-то временный негатив и всё придёт к норме, но не учитывать постепенно нарастающий риск  нельзя. И вероятность того, что вместо долгожданных покупателей, мы получим серию продаж значительно выросла.

В принципе паниковать рано, хоть рынок и находиться у какой-то психологической черты(не путать с технической поддержкой), но подготовиться к негативному сценарию стоит. На мой взгляд психологической чертой является диапазон 1619-1599 по индексу ММВБ, пробитие которого может вызвать распродажи и серьёзную коррекцию.

Вчера 19 августа на прямых валютных торгах пару доллар рубль и евро рубль усиленно покупали. И так торги по паре доллар рубль завершились на отметке в 66,60, что составляет +1,09%. Из-за сильного снижения курса нефти пару доллар рубль принялись усиленно покупать игроки. Напомним, что вчера на прямых сырьевых торгах нефть марки BRENT продавали и в моменте за один баррель нефти давали 46,75$. В рамках всего этого уровнем поддержки по паре доллар рубль выступает индикатор ЕМА 7, 14, а уровнем сопротивления выступает психологическая отметка в 70 рублей.