Проверка гипотезы

Итак у нас появились кандидаты. Первый  тикер AGNC, на недельном графике тут всё хорошо  каждая волна цены ниже предыдущей и каждая волна гистограммы индикатора выше или равна предыдущей. И на последней волне начался рост гистограммы.



на малом ТФ не всё так замечательно, не очень красиво складывается картинка но условия соблюдены и надо приступать к отслеживанию.



( Читать дальше )

Кстати, сам Элдер   предлагает  трейдеру выбирать ждать  или нет когда на меньшем  ТФ нарисуются три точки предполагаемого тренда  в виде рост-откат.  Если не ждать то количество неудачных входов   должно вырасти.  Т.е., если картина в акции такова то можно рискнуть .





( Читать дальше )

Итак, что считать дивергенцией, конкретно я считаю дивергенцией расхождение цены  с индикатором MACD  гистограммой, не так как обычно рассматривают на смарте дивергенции что изменение столбиков пошли в другую сторону от цены и вот дивергенция, нет. У нас дивергенция это когда на каждой новой волне новые экстремумы цены  ниже а экстремумы гистограммы выше, или равны. Дивергенцию мы ищем на более старшем  ТФ  чем тот на котором мы работаем, здесь дивер на дневках значит торгуем на 2-х часовиках.




Надеюсь на картинке понятно. На картинке  виден т.н. " тройной дивер" и мы видим что предыдущий дивер не сработал и цена пошла ниже, бывает .
Обязательным условием является пробитие  нулевой линии индикатором при достижении ценой  вершины (верхней точки)  волны.

После того как мы обнаружили на графике  такую дивергенцию начинаем искатьТочку Входа.  ТВ ищем на  рабочем ТФ

( Читать дальше )

На смарте часто обсуждают дивергенции, и столь же часто возникают камменты что диверы не работают.

Предлагаю проверить и разрешить многолетние споры работают ли диверы на практике  так сказать. И не только диверы а так же распространённое общее мнение что торгу без плечей невозможно просрать депозит и останешься в плюсе полюбасу. Типа виртуального счёта, отмечаю вот мол дивер дозрел тут  входим и тут  выходим, никаких «сделок» задним числом. Рынок американский, только в лонг, без плечей, риск не более 2%, тф не ниже дневок, объём на сделку не более 20%. Точка входа при наступлении момента Х не менее чем  через 1 час после открытия торгов .
Диверы смотрим  в интерпретации Элдера и как я это вижу а не ту херню которую обычно на смарте пишут. Комиссию не считаем, пусть депо будет 10 000 убитых енотов.

 А теперь как результаты считать будем, что и  с чем сравнивать? Понятно что количество успешных сделок, будем сравнивать даёт ли этот способ преимущество и количество успешных  входов  больше-меньше 50-ти%. Условную доходность? соотношение потерь на сделку и прибыль на сделку? Забыл уже что там при тестировании вычисляют. Поэтому высказывайтесь и предлагайте.

И да, нужно как-то обозвать эту серию постов, как вам «Элдер стайл слив шоу»?, или не трогать дедушку и назвать «Туктаров стайл слив шоу»? Если считаете что  слишком хайпово то свои варианты.
На следующей неделе планирую приступить (если здоровье не внесёт свои коррективы).