Опцион

( Читать дальше )

На западе есть практика, когда частным порядком, без всяких брокеров, сама компания продает варрант (колл опцион).

Есть ли что то подобное для российских компаний?

Колл опцион на 3, 5, 7 лет? Не русский маржинальный опцион, а самый обычный американский или европейский опцион. Купил и забыл на лет пять.

На ресурсные и энергетические компании, типа GMKN, PLZL и т.п.

Есть распространенная стратегия, как уменьшить риск потери при падении акции.
Покупается акция, плюс PUT опцион скажем на 0.85 страйк от текущей цены, на полгода.

Проблема в том что на а) русские акции практически нет опционов б) русские опционы, так называемые «маржинальные» для этого не подходят и с) таки лучше покупать такую страховку на иностранных биржах, поскольку если русский рынок акций начнет падение, то скорей всего брокеры тоже начнут банкротится и страховочные опционы превратятся в тыкву.

Ну и как бонус, иностранные опционы обычно в USD и поэтому страхуют не только от падения акций, но и от падения рубля.

Есть штук 5 русских акций например YNDX, которые торгуются на международных биржах, на которые есть такие опционы.

Но на интересные компании, как GMKN (Nornikel) я их что то не нахожу. Может они есть?

Всем привет! Информационный пост.
15.02.2022 две крупные покупки коллов на страйке 77000 на 17.03.2022. Минимальная стоимость такой страховки 70 млн.

Доброго времени суток! Народ, подскажите, пожалуйста, как у нас на России с ГО опционов. Допустим, я купил коллы квартальные (расчетные опционы). В день экспирации или за день увеличивается ГО? Вроде как ГО увеличивается точно на поставочных опционах, а про расчетные не в курсе. И вообще в период удержание лонговой позиции в опционах биржа же может пересмотреть ГО в разы? 

Коллеги, подскажите где взять исторические данные по опционам ФОРТС? нужна история по IV (хотя бы сделки) за 3 года. Раньше транслировалась на Option.ru, а сейчас у них там только 3 последних месяца. Заранее благодарен отозвавшимся!)

Подскажите, допустим сидишь на все ГО в позиции по SI, покупка 10 фьючерсов + продажа 10 80-х колов, теоретически тебя может отстопить и закрыть каким то образом в убыток если допустим утром рынок открывается с ГЭПом по доллар/рубль на 150? Я незнаю может там с ГО как то будет связано или еще что то.

Всем доброго времени суток! Топик назвал в честь автора, который дал имя этой  опционной конструкции.
По ситуации, собрал call78000(17.02.22 ) 1 февраля.Вола хорошо провалилась(по моим приборам).См топик smart-lab.ru/blog/762075.php
Повторяться не буду как набираюсь(по приборам), потом пришел подтверждающий сигнал, взял call77000(17.03.22) 2 февраля.
Время реализации по воле дней 5-7! 





( Читать дальше )

   Солидные лысеющие головы уже начинают предсказывать, что ключевую ставку в феврале поднимут аж на целый 1%. А это значит, что инвестировать в облигации станет приятнее.

   Что с этого нам, и можно ли использовать в этом случае опционы? Как простым ребятам «поднять» больше денег, но с такой же надежностью, как у ОФЗ? Такое вообще реально?

   Реально. И поможет нам в этом простой структурный продукт — «структурник», — который мы создадим прямо сейчас.

   Что обычно представляет из себя структурный продукт, который любезно вам предложит любой банк или брокер? А начинается он с вопроса: не хотите ли вы поучаствовать в росте или падении доллара, нефти, золота и т.д.

   Вы приносите 100 рублей, вам фиксируют:

• цену базового актива
• коэффициент защиты капитала
• коэффициент участия в прибыли

         Пример:

   Ставим на рост нефти. Нефть стоит 87$ за баррель. Ставим на год.

( Читать дальше )

( Читать дальше )