Опционы

В прошлом сообщении написал о своих планах на 2025, если кратко: инвестировать в ВДО (высокодоходные облигации) со сроком погашения 1-1.5 года, держать до погашения, на кредитные рейтинги не смотреть, брать с максимальной доходностью. Подробнее по ссылке https://smart-lab.ru/blog/1100487.php

Решил прикинуть, а какие все же шансы что эмитент дефолтнется со своими облигациями.



Данные по дефолтам эмитентов взяты с сайта Московской биржи https://www.moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?type=4&pageNumber=3

Вот данные по крупнее из сводной таблицы:



( Читать дальше )

Пока тут все паникуют и окешиваются, я нашел несколько хорошолонговых акций. Их 4 штуки. Как я уже писал smart-lab.ru/blog/1100206.php две куплены вчера в тиньке, а две будут докуплены сегодня в крупном количестве через опционы. Цель попробовать опционы, и не чтобы получилось как у Коровина… Просто купил, и просто сколько-то заработал — это и есть стратегия. Те, что через опционы очень дорогие заразы и популярные акции. Некоторые микробаффетты смартлаба покупают по одной в портфель, ну ну.

Не повторять наобум, но можно присоединиться к стратегиям.

Да еще вам бумаг на затравку (это не эти четыре).

сегежа на минус

Ипозитив на минус

Татнефть Зао на плюс, но не сразу имейте в виду) стоит подождать в засаде.

северная сталь на минус

еще какой-то сбмм этф пиф, куда все ломанулись — стратегия такая, ждите просадки, не спешите, берите на дне, будет отскок. Технично снизится, думаю, и также технично восстановится. Видимо на новостях.  Поправочка, скорее система считает эффективность вложений, а доллар скаканет, поэтому ждите отката доллара и покупайте этот шлак.

( Читать дальше )

Помню свою отложенную стратегию в 200 пунктов по индексу. Вроде хорошо, но тинькоффф прислал такое вот… и я понял, что круто «недорабатываю», бездельничаю, короче.




В общем завтра последний день, когда можно поиграться на бирже, купив или продав (а лучше не надо) какой-нибудь опцион.
Я же слышал про реальную инфляцию, депозиты не вечны, а вот биржи будет колбасить. 5% это было не так много, и я, как и вы хочу зарабатывать много.

Тут про 200 пунктов smart-lab.ru/blog/1097489.php

‼️⚠️Покупаем коллы на Brent

1) Купил 1 опцион колл на нефть марки Brent со страйком 82 и экспирацией 28 января 2025 года (инаугурация у Трампа 20 января). Цена опциона — 4 сотки.💪😁

2) ВАЖНО!!! Еще раз повторяю, у нас нет инсайдов из Белого дома. Мы не знаем, что на уме у Байдена и Трампа. Не надо потом оставлять комментарии к роликам, и тем более писать мне в личку с претензиями, что санкции так и не ввели (как это было с Роснефтью). 4 сотки — это та сумма, с которой я готов расстаться в том случае, если санкции не введут, либо их введут, но они окажутся недостаточно сильными. НЕ НАДО заряжать бабки на всю котлету!!! Толерантность к риску у каждого своя, у кого-то это тысяча рублей, у кого-то это десятки и сотни тысяч рублей. Заряжайте такую сумму, с которой вы готовы проститься.*

* — не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

При высокой IV горизонтальные и диагональные календари в опционах особенно эффективны из-за НЕлинейности.
Но и про обычные линейные фьючерсные спрэды в виде вечных и календарных фьючерсов не стоит забывать.

Благо текущий спрэд в 10000....12000 рублей на год при расчете на ГО весьма привлекательный.
А сочетание обоих спрэдов дает вообще отличный финрез.

Конвертировать рыночные страхи и ожидания в положительную вариационку означает применять стандартные стратегии в рамках FORTS.
Кэрри-трейд в этом благородном занятии всегда наш вечный и проверенный временем союзник.

А простейшие графики показывают потенциал дохода и оптимальные точки входа.

Итак, в последние дни уходящего года занимаем выгодные рубежи на плацдарме для активных операций в 2025 г.
Удачи в новом году!


https://smart-lab.ru/q/futures/ 


+ВФ/-Si-12.25 как стандартный календарный спрэд

Bloomberg — December 26, 2024 at 8:05PM EST 
Ралли биткоина выдыхается в последние дни рекордного года для цифрового актива, поскольку инвесторы оценивают оставшийся импульс от принятия избранным президентом Дональдом Трампом криптовалютного сектора.

Трамп настаивает на своем с обещанием создать благоприятную для криптовалют среду в США и поддерживает идею создания национального резерва биткоинов. Трейдеры вкладывают часть прибыли, вызванной криптовалютной поддержкой республиканца, и ждут, чтобы увидеть, возможен ли обсуждаемый резерв.

Экспирация опционов
Криптовалютный рынок также готовится к истечению срока действия значительного количества опционных контрактов на биткоин и эфир в пятницу — одному из крупнейших подобных событий в истории цифровых активов, по словам прайм-брокера FalconX.

Номинальная стоимость биткоин-контрактов на бирже Deribit — одной из крупнейших для деривативов цифровых активов — превышает $14 млрд, в то время как аналогичный показатель для эфира составляет около $3,8 млрд.

( Читать дальше )

Дисклеймер: для любителей и ценителей опционов (маржируемых и премиальных) как универсальных инструментов для построения синтетических конструкций

На линейном рынке БА в виде спота торгуются большинством трейдеров и инвесторов.
Меньшинство торгует фьючерсами на БА, используя эффект условно бесплатного плеча.
И лишь немногочисленная категория опционщиков на НЕлинейном рынке строит простые и сложные комбинации, моделируя и симулируя спот и фьючерсы.

С появлением ПРЕМИАЛЬНЫХ опционов на спотовые активы появилась возможность сочетать в коллатеральных конструкциях торгуемые  БА  и синтетику.

Введение вечных фьючерсов на АКЦИИ еще больше расширило спектр торговых стратегий.

А это означает снижение рисков, издержек на ГО и более рациональное использование кэша.

Можно, например, купить 100 акций ГАЗПРОМА.
А можно купить 1 вечный  или календарный фьючерс.
А можно купить 1 колл в деньгах ( с дельтой 0,75...0,90) или 2 колла на ЦС.

И все это можно рассматривать как эквивалентную позицию.

( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:

— Про безнал. И биометрию.
— Мы теперь не «страна-25».
— Заполненность европейских газохранилищ.
— Старейшие авиакомпании мира.



Доброе утро, всем привет!
Ну что, дорогие друзья, осталось каких-то два дня отработать и тру-ля-ля.

Четверг. Пора про инфляцию.



( Читать дальше )

Добрый день!

Дисклеймер: статья про премиальные опционы (ПО).

В жизни опционного трейдера удача играет не меньшую роль, чем в прошлом она играла в жизни всем известного пирата… Но обо всем по порядку.

Возьмём опционы на акции компании не особо раскрученные среди частников, например, на акции Самолета $smlt. Стакан по таким опционам выглядит следующим образом.

Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что стакане есть только маркетос. Я ничего не имею против маркетоса в Самолете, он хороший, добрый и с ним можно работать. Но разовый вход — всего 25 контрактов, если торговать только с маркетосом, то заработать можно, но чуть-чуть.

Как известно из любого правила бывают исключения. Где-то за две недели до экспирации декабрьских опционов (18/12/24) в стакане появился размер. Имхо, для меня это был подарок судьбы (или Деда Мороза — как кому угодно), на страйке 1200 (удаление 30% от текущей цены на тот момент) появляется бид по 25+ рублей за контракт (при теор цене 20!) совокупным объёмом 1500 контрактов. Естественно я его залил (см картинку ниже)

( Читать дальше )

Хотя популярность президента США не всегда точно совпадает с движением фондового рынка, история демонстрирует, что общественная оценка главы государства редко существенно отклоняется от общего направления общественных настроений.

Согласно CNBC от 11 ноября, «Трамп является самым профондовым президентом в истории». Автор книги *«Акции в долгосрочной перспективе»* утверждает: «Фондовый рынок может получить больший импульс от избранного президента Дональда Трампа, чем от любой предыдущей администрации».

Эта уверенность порождает впечатляющую склонность к риску. Заголовок Bloomberg от 22 ноября подчеркивает готовность инвесторов воспользоваться предполагаемым влиянием Трампа на фьючерсные рынки: *«Трамп усиливает опционный бум благодаря розничным инвесторам».*

Идея доминирования розничных инвесторов — ещё один классический признак рыночного пика, как отмечалось в недавних выпусках EWFF. На представленном графике отражён текущий спекулятивный интерес к опционам колл.

( Читать дальше )