Историческая Волатильность #опционы #трейдинг

Не понял, нельзя мерить волатильность черех дисперсию? Второе, лианеризировав данные через степень числа(лог) убили разнообразия и получили данные однородными. Если бы это было как логическое продолжение замысла анализ широко распределеми данных, я еще понял, но не на оборот.

я понял. Если коротко то не стоит анализировать все яйца животных в одной корзине.
желательно разбить поток данных на режимы покой/стресс/паника. распределением стьюдента/Jump-Diffusion/Устойчивое Леви модели распределения.   
формализовать можно через  — Модель Маркова с переключениями (Markov-Switching Model, MSM). 
разные модели дадут разные оценки дисперси (риска).
если начать фильтровать экстремальные события — систематически занижаем риск, создаем иллюзию стабильности, модель будет молчать до самого кризиса, а в момент кризиса сломается.