ОПционы

До понедельника. Если ничего не случится — крылышки отрежу (и поджарю))))

Начиная с июня 2014 года поставка по фьючерсам на акции будет проходить в Основном секторе рынка (Т+2).

Согласно решению Московской Биржи, последний день заключения июньских опционов на фьючерсы на акции останется неизменным — 11 июня, а последний день заключения фьючерсов на акции переносится на 16 июня.

Днем исполнения фьючерсов станет 17 июня – в этот день до начала торгов на рынке Т+2 будут автоматически (без подачи заявок участниками торгов) заключены сделки Т+2 по каждой позиции, учитываемой на каждом разделе регистра учета позиций по итогам последнего дня заключения фьючерсов. Если заключение сделок Т+2 не приведет к возникновению отрицательного единого лимита на рынке Т+2, заблокированное гарантийное обеспечение по фьючерсам будет освобождено.

В соответствии с Правилами клиринга на рынке ценных бумаг исполнение обязательств по сделкам Т+2 пройдет 19 июня, что позволит сохранить дату фактического получения акций для тех участников торгов, которые покупали фьючерсы до принятия решения о новом механизме поставки и планировали получить бумаги в секторе рынка Standard.

( Читать дальше )

Ниже 114 пока не прошли, волатильность пока падает, стоим в боковике 114-117, идет набор поз.
CМИ освещают страшилки на выходные, чумазый Барак едет к саудитам нефтяные котировки ронять, рынки похоже ему не верят и зеленеют.
Деньги в наш рынок начинают приходить.
На Украине шоу немного поутихло, надолго ли?
Конец квартала возможно хотят показать прибыль по его итогам.
Движение будет на следующей недели.
Если на север, то к уровням 122-125, далее 130-135.
На юг пока меньше шансов 102-103, далее 100 и ниже.
Присматриваюсь и начинаю формировать с четверга июньскую серию, в понедельник- вторник полностью будет сформирована!
Идея на финальном выносе вверх и повышением волатильности.

Просто оставлю это здесь. Покупай не хочу, что называется.

 
  

В понедельник была сформирована позиция 
 smart-lab.ru/blog/174028.php#comments
Сегодня позиция ликвидирована, прибыль от ГО составила 14%.
Вывод передержал, либо на уровне 118 дельту надо было делать нулевую или отрицательную.  

Подскажите, как сделать синтетический фьюч газпрома из фьюча ртс? Нужно для того, чтобы можно было хеджить позицию по фьючу на газпром опционами на фьюч ртс, так как с ликвидностью в опционных стаканах на сингл-стаки (SSF) печаль.

Конкретно в моей ситуации, нужно получить опцион (на опцион ртс?), который нейтралил бы дельту по фьючу на SSF. То есть с тем же пэйоффом как у опциона на фьюч на сингл-стак. Есть стандартное решение?

www.youtube.com/watch?v=DmgsD3GrHWg

22 марта в городе Санк-Петербурге прошла седьмая по счету опционная конференция для частных инвесторов «Поговорим об опционах». Учредители и организаторы конференции Андрей Крупенич и Алина Ананьева все сделали по высшему разряду, а как иначе – качество растет год от года!
Конференция была поделена на три секции.
Первая секция, назовем ее «секция Московской Биржи», открывала конференцию докладом Николая Труничкина о новом индексе волатильности. Модератором секции был Роман Сульжик, управляющий директор по срочному рынку Московской биржи. Он сообщил, что сам иногда любит «купить викса» (VIX – индекс волатильности), однако сейчас торгует не часто – нет времени. Главный приоритет Московской Биржи на ближайшую перспективу со слов Романа – это привлечение институциональных инвесторов. Поэтому проекты в первую очередь улучшающие «жизнь физиков» будут развиваться пока медленно.



( Читать дальше )

Добрый вечер, товарищи!
Продолжаю популяризовывать конференцию смартлаба в Санкт-Петербурге.

Где пройдет конференция. Место проведения
О чем расскажет Rockybeat на конференции? 
Андрей Беритц приедет в Петербург! 

Сегодня хочу представить еще одного человека, который согласился принять участие в конференции — Илья Шабров (nachprod).


Лично для меня Илья является почти засекреченным человеком, ибо инфы о нем немного.

Об Илье известно, что:

• Победил в конкурсе ЛЧИ 2007 (nachprod, +2048%)
• Для заработка использовал скальпинг до осени 2008 
• Затем сместился на рыночно-нейтральные конструкции
• Торгует и зарабатывает на опционах (американский рынок)
• Участвовал в НОК-7
• Профиль на смартлабе: http://smart-lab.ru/profile/nachprod/
• Будет участвовать в круглом столе по опционам на конференции смартлаба5 апреля!

Регистрация на лучшее событие года в Петербурге!:)

http://smart-lab.timepad.ru/event/100396/

Вобщем, отбил лося, который из 2500 превратился в 18к. Еще одна причина фиксить мелких лосей в конце сессии.
Дожидаться 112 по ртс не стал, потому что на 114500 рынок затормозил. Вышел примерно там же.



 

( Читать дальше )