Блог им. Bocman

Синтетика (вопрос опционщикам)

Подскажите, как сделать синтетический фьюч газпрома из фьюча ртс? Нужно для того, чтобы можно было хеджить позицию по фьючу на газпром опционами на фьюч ртс, так как с ликвидностью в опционных стаканах на сингл-стаки (SSF) печаль.

Конкретно в моей ситуации, нужно получить опцион (на опцион ртс?), который нейтралил бы дельту по фьючу на SSF. То есть с тем же пэйоффом как у опциона на фьюч на сингл-стак. Есть стандартное решение?
★1
6 комментариев
Master7, меня не устраивает спред и ликвидность по опционам на фьюч газпрома, поэтому хочу понять как хеджить с тем же эффектом опционами на весь рынок.
avatar
Жадный Яша
Bocman, на апрельских спред 50руб был!!! Мне нужно иметь возможность взять примерно 200 контрактов в любой момент, а не 1-100, которые котирует ММ.
avatar
Жадный Яша
+1
Понятно, что точного хеджа у вас не получится. А в качестве стандартного решения может подойдет модель CAPM. Считаете бету для фьючей и с соответствующим весом используете для опционов.
Грубое решение? — да. Но первое, что приходит в голову)
avatar
Николай Т.
Фантастическая задача!))

Придумаешь как — поделись!))))

ПС: можно попробовать по весам в индексе посчитать… Но доля угадайки будет слишком большая…
avatar
НеГрустин
+1
НеГрустин, да, как минимум учесть вес, бету и валютную составляющую.
avatar
Жадный Яша
+1
Фьючом (опционом) ри можно адекватно хеджить только корзину фьючей (опционов) минимум из пяти самых весовых фишек (сбер, газпром, лук, роснефть, норникель). Отдельную фишку невозмомжно
avatar
Urwald

полезные записи за 24 часа

★12 7 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 21 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★7 15 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 1 Раздел пахотной земли 404
★5 238 Ситуация на текущий момент
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 12 ⭐️Системная проблема Системы👻
★4 173 Потерял -30% на Транснефти
+302 238 Ситуация на текущий момент
+218 173 Потерял -30% на Транснефти
+125 55 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+114 118 Азия. Пятница.
+95 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+89 29 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+82 220 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+78 42 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+75 0 LQDT Алибабаевич
+74 89 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца

самые обсуждаемые сегодня

29к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
13к Про доллар-рубль
7к Трамп планирует выпустить 50-летние казначейские облигации, конвертируемые в золото 4 июля 2026 года.
6к Страны НАТО проведут экстренные переговоры на следующей неделе после гиперзвукового ракетного удара России
5к Европейская комиссия понизила свой прогноз по валовому внутреннему продукту Европейского союза
1к Ну когда уже дно Тимофеево?
1к Полюс растет против рынка, почему?

теги блога Жадный Яша

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн