Постов с тегом "ОПционы": 10660

ОПционы


Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.

Такс автобан. Попробую про газ, NG тикер вроде.

Ниже человек прокомментил пост про газ, что в долгосрок газом не поторгуешь из за контаго или беквардации. А вот опционные конструкции, такие на вскидку чисто ручками, можно на месячном фьюче состряпать более менее без рисковые? Навеяно советами члена клуба станис.

Про TSLab

    • 23 февраля 2024, 18:01
    • |
    • Dow, J
  • Еще
На данный момент TSLab является единственным в России опционным терминалом, и если вы хотите продавать опционы на FORTS не вручную, если хотите иметь возможность оперативно реагировать на изменения, происходящие на рынке, а не колупаться в каком-нибудь опционном калькуляторе пока рынок падает на 50% за один день, то путь у вас один: Алор + TSLab. Лет десять тому назад отзывы о TSLab были хуже, чем об Августо Пиночете, но недавно они повысили цену подписки до 60000р в год, и я подумал «неужели допилили?». Однако после подключения в личном кабинете обнаружилась следующая картина:

и так сойдет

Проблема №1 — Нестабильность

Если вы перезагрузили программу, все ваши опционные доски перестают работать. Каждое утро приходится переоткрывать все доски:


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

САМОЛЕТ в опционных качелях (ВТБ)

    • 22 февраля 2024, 14:05
    • |
    • Stanis
  • Еще
После перевода в ВТБ пытаюсь найти «плюшки», которых не было в Открытии.
Вероятно, самая перспективная и реальная это доступ к ПРЕМИАЛЬНЫМ опционам (ПО).
Правда, это только для квалов и только к изначальной покупке.
То есть некая «ПОЛУ-плюшка» получается.
Но все равно хоть мелочь, но приятная.
А дальше дело техники.

Покупаем, например, акцию САМОЛЕТ и резервируем кэш для покупки еще одной акции.

Продаем Сall на неделю вперед выше цены покупки акции.
Продаем Рut  на неделю вперед ниже цены покупки акции.

Получаем усовершенствованное «двойное колесо».

Кому интересно, может сам рассчитать 3 возможных сценария через неделю.

Цель поста — привлечь внимание к  ПО по версии ВТБ и к тому, что в отличие от  маржируемых опционов на ПО появился ММ.
Значит, можно уже зарабатывать.

ОИ понемногу растет, и это радует.

Присоединяйтесь!

PS — CАМОЛЕТ выбран в качестве примера.
Если найдете в списке свою акцию, подключите к ней и опционы.


САМОЛЕТ в опционных качелях (ВТБ)

Лайфхаки при создании непокрытых позиций в опционах

Добрый день!

Эта статья аккумулирует опыт моей собственной торговли опционами и будет интересна новичкам и начинающим опционным трейдерам.

1. Опционные стратегии, состоящие из двух и более разнонаправленных опционов всегда лучше, чем стратегии состоящие из одного опциона. Для примера рассмотрим мою недельную рамку (проданный стренгл) с экспирацией 07/02/24 (см таблицу).

Лайфхаки при создании непокрытых позиций в опционах

Сразу оговорюсь, что выбор диапазона для рамки не тема данной статьи. Я продал 1949 коллов Сбера $SBER со страйком 290 рублей по цене 25 коп и заработал 412 рублей и столько же путов Сбера со страйком 270 рублей по цене 37,4709 коп и заработал 617 рублей. Очевидно, что сумма двух ног, выше чем одной. Но дело не только в этом: гарантийное обеспечение (ГО), которое забирает Биржа, для целой рамки будет незначительно выше, чем ГО в отдельности взятое по каждой из ног. Объяснение тут достаточно простое: для одного и того же базового актива рынок не может одновременно двигаться в обе стороны. При расчёте ГО для проданного колла худший сценарий будет рост цены, для пута — наоборот.



( Читать дальше )

Мечел

Добрый вечер.
Вопрос:" Если акция Мечела 308, какой центральный страйк должен быть на доске опционов???"

НГ - очередное дно. Ночная аналитика от Джонов.

Цены на газ в США с поправкой на инфляцию упали до самого низкого уровня более чем за 30 лет, поскольку мягкая зима и продолжающийся рост добычи приводят к тому, что на рынке наблюдается растущий избыток запасов.
• 15 февраля месячные фьючерсы на газ с поставкой на Henry Hub в Луизиане упали до 1,58 доллара за миллион британских тепловых единиц, что является самым низким показателем в реальном выражении с момента запуска фьючерсного контракта в 1990 году.

СЛИШКОМ МНОГО ГАЗА
• Сверхнизкие фьючерсные цены посылают самый сильный из возможных сигналов о необходимости замедления бурения и добычи, чтобы помочь восстановить равновесие на рынке.
• Количество буровых установок, добывающих газ, составило в среднем всего 119 в январе 2024 года по сравнению со 162 в сентябре 2022 года — запоздалая реакция на падение цен после того, как они резко выросли после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
• Но количество буровых установок в целом оставалось неизменным в течение последних пяти месяцев, а производительность скважин продолжала расти по мере того, как компании сосредотачивались на наиболее перспективных местах и бурили более длинные горизонтальные участки скважин.

( Читать дальше )

Алготрейдеры на конфе смартлаба в июне в СПБ

Из алготрейдеров/опционщиков никто не хочет выступить на нашей конфе в СПб 22 июня?
А то тема как-то уходит из информационного поля все дальше и дальше, хочется ее поддерживать


NG - потенциал к развороту?

    • 19 февраля 2024, 09:51
    • |
    • Stanis
  • Еще
Уже длительное время NG  не радует быков.
Волатильность IV на центральных страйках дошла до 90-100%.
Но ничто не падает вечно, как и не растет.
Смотрим на ретроспективу и думаем о перспективе.
Покупку фьючерсов можем хеджировать недельками — коллами или путами.
Или временно уйти в  «спрэды между фьючерсами».
Или построить спрэды от покупки на опционах для экономии ГО.
Из всех вариантов надо выбрать самый оптимальный и комфортный.
По личному опыту и предпочтению.
Всем успешного трейдинга!

NG - потенциал к развороту?

Опционная стратегия АЛЛИГАТОР это...

    • 16 февраля 2024, 09:25
    • |
    • Stanis
  • Еще
Вчера попытались разобраться с ОСЬМИНОГОМ.
Но обсуждения не получилось.
Он уплыл дальше в глубины океана, лишь помахав щупальцами на прощание...

Вероятно, причина была в этом.

«Stanis, сначала лекция, потом — экзамен. А не наоборот )))»

Марина Самохина ©

ya.ru/video/preview/14743495395385697955

Сегодня новая попытка.
С учетом пожеланий уважаемой Марины.
И по классике жанра, когда хочешь получить заветное.
«Утром деньги, вечером стулья» )))

Если кто-то использует нечто подобное, поделитесь комментами для общей пользы.
И для повышения квалификации на опционном рынке.

Опционная стратегия ОСЬМИНОГ это...

    • 15 февраля 2024, 13:13
    • |
    • Stanis
  • Еще
Интересно узнать вашу версию, что это такое и как она работает.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн