ОПционы

Всем привет.

Продолжаем радовать нашего Алёшу своим мега-крутым опционным управлением его деньгами.

Результаты на табло (-11% по портфелю):



Что это была за неделя?

Ришка выросла на 10 000 пунктов, такое бывает 1 раз в 100 лет, вот народ и поплыл:



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Начнем с простого (пока что без синтетики и греков). Интересует направленная стратегия.

Предположим, что рынок будет расти. 



Цена на уровне 10 рублей. Я предполагаю, что рынок вырастет.

1.  Купил call со страйком 15, продал call со страйком 20. (ближние страйки, +call 15, — call 20)

2. Купил call со страйком 30, продал call со страйком 35. (дальние страйки, + call 30, — call 35)

3. Купил call со страйком 15, продал call со страйком 35. (ближний и дальний страйки, +call 15, — call 35).


Какой из этих трех вариантов предпочтительнее? Если ни один не верен, то предложите свой вариант (желательно с обоснованием).

Конечно можно все это построить в редакторе/графическом сервисе. Но интересует поправка на практический опыт, т.к. цена опциона со временем изменится (когда цена подойдет к страйку).


4. Покупать и продавать нужно одновременно? Или можно например купить call 15, подождать когда цена базового актива придет с 10р к 15р, и потом продать call 20?


5. Дата экспирации опционов должна быть одной и той же? 


В общем, помогите разобраться. Спасибо.

Доброго времени суток. С понедельника зарегистрировался на ЛЧИ. Чего-то теперь не знаю зачем?.. Чтобы выиграть, рисковать нужно по самые уши, а сливать тоже нет желания, если ошибешься. Короче пока четкого ответа нет, зачем мне ЛЧИ. Завел отдельный счет на ЛЧИ, теперь путаюсь в счетах при выставлении заявок))) Думаю ближе к концу конкурса путаться перестану.

Прошла первая неделя торговли. Не доволен, что вышло. Как то уже писал, что в торговле лучше не смотреть новости и сторонние графики, а четко сосредотачиваться на своем инструменте.  Падающий СИПИ меня тормознул выставится намного сильнее в рост по RI. И как итог, скромный плюс за неделю, при четком сигнале системы в рост. Увы.
Ставил две схемы основные call 175 / 2 call 180 и спред call 177.5/180. Продавал путы  двух страйков 170 и 177,5,   одну позу проданные путы 177,5 пришлось закрыть в минус вчера, как прошли 180 страйк ( типо стоп был) при откате от 184. Пытался еще по спекулировать опционами в длинную, но пока отказался от этой идеи, быстро закрывал позы.

На следующую экспирацию, вероятность роста больше, чем снижения и флета. Буду ждать приемлемого входа в call спред и наверное сыграю вверх.

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

тут в конце два поста для тех, кто при 100 сделках в трейдинге выходит только в ноль https://smart-lab.ru/blog/719482.php

Новички, ваша тема! Итак, с текущей прибылью в 58 долларов за 12 дней на депозит в 5800 долларов (если на мосбирже обе позиции открывать, то надо лишь 2900)- мы пересаживаемся из старого опциона 1.175, который покупали по 127 и продали по 59. Это принесло убыток на 850 долларов, но позиция форекс с противоположной стороны дала плюс 908 долларов. Так и появился плюс 58 долларов. Теперь мы покупаем колл 1.14 по 248 пунктов. Это приблизительно 3100 долларов. Мы долго уравнивали позицию на форекс и от стартовых 65000 проданных евро остались лишь 37000. Надо продать еще 53000 евро, чтобы у нас было 90000 и эта позиция была равно коллу 1.14 по дельте. И продолжим уравнивать и зарабатывать. И нас устроят оба варианта со второй картинки.

( Читать дальше )

Привет знатокам опционов!
У меня возник вопрос, как переносить позицию в ближайших опционах? Описываю подробнее. Я хочу взять прибыль  в 13800пп, купив опцион Call со страйком 170000 «в деньгах» 20сентября на фьючерс ртс. По учебнику опцион Call максимально повторяет рост актива.
На 6 октября Рост БА (фьюч RTS) на 13800пп, а в это время опцион CALL вырос только на 7200пп.
Неужели мне придется всегда исполнять опцион Call, чтоб получить свою прибыль в 13800пп. И только потом в следующем опционе опять покупать Call на следующий фьючерс ртс?




( Читать дальше )

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

тут в конце два поста для тех, кто при 100 сделках в трейдинге выходит только в ноль https://smart-lab.ru/blog/719482.php

ИНОГДА ЗАБЫВАЮ ИСПРАВЛЯТЬ ЦИФРЫ. ПОЭТОМУ, ЕСЛИ СКРИН ПРОТИВОРЕЧИТ ТЕКСТУ, ТО ВЕРЬТЕ СКРИНУ.

ОБЗОР второй стратегии:

Выросли до 54580 по битку.

Когда мы открывали позиции, то цена была 48396. Надо закрывать старую позицию и открывать новую. Математика и законы вероятностей пока с нами и работают на нас. Так часто бывает в страховом бизнесе. И это я показываю самую простую стратегию для новичков, которая подразумеваем вечное нахождение в рынке, без поисков хороших входов. Соблюдаем правило и откупаем по 1093 (желтое) то, что продавали по 3108. Речь о пут 45000. Это дает плюс на 2015 доллара. Затем, продаем по 550 то, что покупали по 1498. Речь о пут 40000 (синее). Это дает минус на 948 долларов. От 2015 отнимаем 948= 1067:1000*3= 3.2 доллара. Прошлый результат был 7.75 долларов. Значит, что общая прибыль 10.95 доллара.

( Читать дальше )

Буквально неделю назад мы выделили первую жертву последней «волны изгоев» на мировых рынках природного газа. Поскольку базирующийся в Майами Statar Capital сдал свои «значительные прибыли», полученные ранее в этом году, упав в минус на фоне турбулентности на рынке природного газа, мы предупредили, что он будет не последним фондом, который признает крупные убытки в этот период хаоса. Похоже, мы были правы, и через три года после того, как Джеймс Кордье, главный трейдер OptionsSellers.com, стал печально известным после «катастрофического убытка» из-за «волны мошенничества» на рынках опционов природного газа, сообщает Reuters о том, что может быть следующей эскалацией на энергетических рынках,
Семь источников, непосредственно осведомленных об этом вопросе, сообщили Reuters, что брокеры и биржи рекомендуют крупнейшим в мире торговым домам сырьевых товаров внести сотни миллионов долларов в качестве дополнительных средств, чтобы покрыть свои риски в связи с резким ростом цен на газ. Glencore, Gunvor, Trafigura и Vitol входят в число товарных торговцев, которые сталкиваются с огромными требованиями к марже по своим позициям на рынках природного газа в Европе и США. о имеющимся данным, похоже, что все торговые площадки пострадали из-за того, что спред (или арбитражная сделка) пошла не так. В течение многих лет цены на европейский (красный) и американский (зеленый) природный газ находились в пределах четко определенного диапазона. Когда разница между ними достигает одного или другого предела, вы покупаете один и продаете другой — легко, не так ли?

( Читать дальше )

Ранний доступ к финансовому анализу на сайте «Финансовый анализ предприятий ВДО». Подпишись и предсказывай дефолты вместе с ЛИСП-ИР

Тысячу и один раз уже убеждался в том, что, чем сомнительнее финансовые перспективы предприятия, тем красивее песня в пресс-релизах и на сайтах о том, какие мы офигенные. Действительно, если есть ниша и в этой производственной нише я единственный, то кто мешает заявить, что я лидер производства и, что равных мне нет и быть не может? Но бухгалтерский баланс — не пресс-релиз, там вместо букв — цифры, а цифры куда правдивее всех правдивых слов из уст ООО НПП «Моторные технологии».

Анализ финансового состояния ООО НПП «Моторные технологии»

( Читать дальше )

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

тут в конце два поста для тех, кто при 100 сделках в трейдинге выходит только в ноль https://smart-lab.ru/blog/719482.php

Возрадуйтесь, новички и все те, кто не умеет торговать на форекс! Перед вами стратегия, которая за 12 дней принесла 3% к депозиту. И покупатель волатильности должен соблюдать только одно правило при открытии позиции- дождаться, когда квартальная волатильность на опционах упадет к 5% или ниже. 24 сентября я так сделал и купил колл 1.175 до 7 января и продал 62500 евро по 1.1711. Сидел и уравнивал малейшие колебания в любую сторону. С этим и ребенок справится. Покупал колл за 127, а сейчас 57. Торгуйте так- это просто. Нас устроит 1.2 и 1.12. 

 

Дебютный выпуск коммерческих облигаций ООО «Шелтер» серии КО-01 доступен для покупки частным инвесторам в режиме сделок купли-продажи по номиналу на вторичном рынке.

В сентябре 2021 года было выпущено 50 тысяч ценных бумаг ООО «Шелтер» номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, срок обращения — три года. За это время планируется выплатить 12 купонов. Размер купонной ставки зафиксирован на уровне 17% годовых на весь срок обращения, с ежеквартальными выплатами дохода инвесторам. 

«Шелтер» — сеть мини-отелей SHELTERS, расположенных в центре Москвы. 

Платформа Boomerang обеспечивает юридическое сопровождение контрактов, удобная навигация портала упрощает оформление необходимых документов. 

Кроме того, Boomerang предлагает инвесторам дополнительное вознаграждение за покупку ценных бумаг. Система лояльности для инвесторов позволяет покупать облигации на первичном или вторичном рынке, получать бонусами до 1% от суммы купленных облигаций и конвертировать их в бонусы от партнеров программы. Минимальный объем сделки для получения бонусов установлен в размере 300 тыс. рублей.

Для приобретения ценных бумаг необходимо заполнить форму в системе Boomerang, менеджер Boomin направит письмо с подробной инструкцией и поможет в подготовке необходимых для заключения сделки документов, в том числе — оформлении поручения брокера.

( Читать дальше )