Блог им. Bondiator

Можно ли сконструировать опцион на ММВБ?

Всем привет.

Вопрос  — можно ли «сделать» опционы (пут и колл) на ММВБ сочетанием опционов на РТС и доллар?
Если да, то каким образом?

Существует, конечно, вариант эмуляции, но такой вариант даст неточное воспроизведение поведения опциона. 
320
5 комментариев
Так есть уже опционы на MIX.
А так можно.
Это будет синтетика.
Но весь вопрос в ликвидности.
avatar
Stanis, опционы на Мих абсолютный неликвид.
Потому и спрашиваю как сделать синтетику.
Врач-бондиатОр, 

Упрощенно:

длинный колл + короткий пут, это +РТС
Длинный колл Си

Имеем в итоге + МИКС

Для — МИКС все наоборот
avatar
Stanis, спасибо
А если мне нужен длинный колл на Мих  со страйком 250 000, то какие страйки РТС и СИ нужны?
Все центральные — это же упрощенная схема.
А по высшей математике нужно считать коэффициенты корреляции -бета,
коэффициенты валютного хеджирования и т.д.
Все расписано в презентациях биржи и на сайте.

1 РТС =? МИКСов  в рублевом эквиваленте
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Кредитный рейтинг вернулся к стабильному прогнозу
Друзья, привет! 🔥 Пока вы продолжаете следить за ценами на сырье и валютой — наш кредитный рейтинг возвращается к исходному стабильному...
Фото
ФинКод теперь в MAX!
💬 Мы запустили канал в новом мессенджере, чтобы быть ближе и делиться полезным там, где вам удобно. 🤖 Формат остаётся тем же — будет всё, за что...
Фото
🌍 Топ-менеджмент МГКЛ участвует в Российско-Индийском форуме в Мумбаи
Фото
Россети Волга. Отчет МСФО. Считаем дивидендную базу
Компания Россети Волга опубликовала финансовый отчет за 2025г. по МСФО. Я совсем коротко на нем остановлюсь, потому что отчет МСФО и...

теги блога Врач-бондиатОр

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн