Блог им. Bondiator

Можно ли сконструировать опцион на ММВБ?

Всем привет.

Вопрос  — можно ли «сделать» опционы (пут и колл) на ММВБ сочетанием опционов на РТС и доллар?
Если да, то каким образом?

Существует, конечно, вариант эмуляции, но такой вариант даст неточное воспроизведение поведения опциона. 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
362
5 комментариев
Так есть уже опционы на MIX.
А так можно.
Это будет синтетика.
Но весь вопрос в ликвидности.
avatar
Stanis
Stanis, опционы на Мих абсолютный неликвид.
Потому и спрашиваю как сделать синтетику.
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, 

Упрощенно:

длинный колл + короткий пут, это +РТС
Длинный колл Си

Имеем в итоге + МИКС

Для — МИКС все наоборот
avatar
Stanis
Stanis, спасибо
А если мне нужен длинный колл на Мих  со страйком 250 000, то какие страйки РТС и СИ нужны?
avatar
Врач-бондиатОр
Все центральные — это же упрощенная схема.
А по высшей математике нужно считать коэффициенты корреляции -бета,
коэффициенты валютного хеджирования и т.д.
Все расписано в презентациях биржи и на сайте.

1 РТС =? МИКСов  в рублевом эквиваленте
avatar
Stanis

Читайте на SMART-LAB:
ПАО «ЭсЭфАй» опубликовало результаты по РСБУ за девять месяцев 2026 года
Инвестиционный холдинг SFI (ПАО «ЭсЭфАй», MOEX: SFIN) публикует отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета за девять месяцев 2026...
Фото
SFI
30 октября 2026, 17:11
📣 Выступим на конференции Смартлаба
Уже завтра частные инвесторы, трейдеры и эмитенты соберутся на крупнейшем в стране мероприятии об инвестициях – 39-й конференции Смартлаба. От...
Фото
Займер
30 октября 2026, 14:00
29 октября купонный доход в размере 24,6 млн рублей по облигациям серии 001Р-07 не был выплачен
29 октября купонный доход в размере 24,6 млн рублей по облигациям серии 001Р-07 не был выплачен. Группа прилагает все усилия для урегулирования...
Фото
MGKL
30 октября 2026, 10:13
Фото
Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок.
Здравствуйте! Сегодня проходила встреча с годовыми подписчиками. К сожалению, не смог присутствовать лично, подготовил для встречи...
Фото
Александр Антонов
17:37

полезные записи за 24 часа

★7 4 Об сейлзах, суете и цифре, которую за вас никто не посчитает
★4 5 Сбер выкинул Хэдхантер из топа акций, а я его держу. Сверяю свой портфель с новым ТОП-9
★4 29 ФОТО, ИДЕИ и много девушек Смартлаба-2026: как прошла конференция в Москве
★3 2 ФосАгро: рекомендованный дивиденд 309 руб., но радоваться рано
★3 3 Аукционы Минфина — министерство продолжает занимать с доходностью гораздо выше ключевой ставки, но без флоатеров квартальный план не выполнить.
★3 42 Трейдеры Смартлаба, которые ушли в мир иной
★2 0 Очень атомные дела на 18%. Полный разбор облигаций ДелоПортс 001P-05 от компании Росатома
★2 32 Гаражные инвестиции
★2 1 📈Лучшие доходные облигации №37
★2 5 Полюс: акция −62 % от январского пика, золото −18 % — разницу объясняет прибыль на акцию, упавшая на 59 %
+115 72 Осенняя конфа. Отзыв
+114 29 ФОТО, ИДЕИ и много девушек Смартлаба-2026: как прошла конференция в Москве
+104 4 Об сейлзах, суете и цифре, которую за вас никто не посчитает
+101 42 Трейдеры Смартлаба, которые ушли в мир иной
+80 40 Конфа. Отзыв. Ошибки Тимофея
+72 8 Бездействие в трейдинге
+65 53 Два перца, Мартынов и индустрия конфы
+57 32 Гаражные инвестиции
+55 17 Впечатления от конференции smart-lab
+54 11 Итоги октября: +800 тысяч за месяц!

самые обсуждаемые сегодня

53к Два перца, Мартынов и индустрия конфы
40к Конфа. Отзыв. Ошибки Тимофея
32к Гаражные инвестиции
29к ФОТО, ИДЕИ и много девушек Смартлаба-2026: как прошла конференция в Москве
26к БПЛА атаковали Кстовский нефтеперерабатывающий завод
20к Левый маразм и погромы в Париже: как инвесторов загоняют в ловушку ложного выбора
17к Впечатления от конференции smart-lab
13к Что будет с Родиной и с нами?
12к Профессиональный трейдер
11к Я создал ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК. Итоги октября

теги блога Врач-бондиатОр

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн