Можно ли сконструировать опцион на ММВБ?
Всем привет.
Вопрос — можно ли «сделать» опционы (пут и колл) на ММВБ сочетанием опционов на РТС и доллар?
Если да, то каким образом?
Существует, конечно, вариант эмуляции, но такой вариант даст неточное воспроизведение поведения опциона.
319
Читайте на SMART-LAB:
За год акции дали 21-22%, но это ненадолго
Вопрос точки отсчета. Которая на вчера очень удачна. Ровно год назад рынок ушел на самое дно прошлогодней коррекции (Индекс МосБиржи достиг...
Как использовать Сбербанк в качестве бенчмарка на рынке акций
На российском рынке в последние годы многие инвесторы, аналитики и блогеры сравнивают все свои вложения с акциями Сбербанка. Акции банка стали...
GOLD: негативный фундаментальный фон толкает цену все выше
Золото продолжает свой рост и достигло очередного локального максимума, остановившись в полушаге от рекордной вершины. Ключевым драйвером этого...
А так можно.
Это будет синтетика.
Но весь вопрос в ликвидности.
Потому и спрашиваю как сделать синтетику.
Упрощенно:
длинный колл + короткий пут, это +РТС
Длинный колл Си
Имеем в итоге + МИКС
Для — МИКС все наоборот
А если мне нужен длинный колл на Мих со страйком 250 000, то какие страйки РТС и СИ нужны?
А по высшей математике нужно считать коэффициенты корреляции -бета,
коэффициенты валютного хеджирования и т.д.
Все расписано в презентациях биржи и на сайте.
1 РТС =? МИКСов в рублевом эквиваленте