Блог им. Bondiator

Можно ли сконструировать опцион на ММВБ?

Всем привет.

Вопрос  — можно ли «сделать» опционы (пут и колл) на ММВБ сочетанием опционов на РТС и доллар?
Если да, то каким образом?

Существует, конечно, вариант эмуляции, но такой вариант даст неточное воспроизведение поведения опциона. 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

325
5 комментариев
Так есть уже опционы на MIX.
А так можно.
Это будет синтетика.
Но весь вопрос в ликвидности.
avatar
Stanis
Stanis, опционы на Мих абсолютный неликвид.
Потому и спрашиваю как сделать синтетику.
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, 

Упрощенно:

длинный колл + короткий пут, это +РТС
Длинный колл Си

Имеем в итоге + МИКС

Для — МИКС все наоборот
avatar
Stanis
Stanis, спасибо
А если мне нужен длинный колл на Мих  со страйком 250 000, то какие страйки РТС и СИ нужны?
avatar
Врач-бондиатОр
Все центральные — это же упрощенная схема.
А по высшей математике нужно считать коэффициенты корреляции -бета,
коэффициенты валютного хеджирования и т.д.
Все расписано в презентациях биржи и на сайте.

1 РТС =? МИКСов  в рублевом эквиваленте
avatar
Stanis

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Герои, которые ковали Победу
9 Мая мы вспоминаем не только тех, кто сражался на передовой. На заводах люди в тяжелых условиях обеспечивали страну металлом для производства...
Фото
Nornickel
17:50
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Оил Ресурс» и АО "Кириллица" присвоен статус "под наблюдением", ООО «УРОЖАЙ» понижен до ССС(RU))
🔴ООО «СЭТЛ ГРУПП» АКРА понизило кредитный рейтинг до уровня A-(RU), изменив прогноз на «Стабильный», И ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ A-(RU). Ранее...
Фото
Андрей Хохрин
09:33
Фото
С Днём Победы
9 мая — особенный день для каждой семьи. День памяти, благодарности и уважения к людям, которые прошли через войну, выдержали тяжелейшие...
Фото
MGKL
14:02
Фото
Выработка электроэнергии в РФ в марте 2026г. по Росстату и объем потребления энергии в апреле 2026г.
Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в марте 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 106,34 млрд кВт*ч. ( -0,7%...
Фото
Валентин Погорелый
11:38

полезные записи за 24 часа

★5 177 Худею на оземпике – 3-й апдейт
★4 20 Аукционы Минфина — возможность приобретать длинные выпуски с доходностью выше ключа всё ещё имеется. Долго ли продлится данная аномалия?
★4 13 ⚡Экономика Победы. Сколько стране стоило возрождение после 1945 года
★3 32 Рекордная серия падения с 2008г ⬇️
★3 1 ЧТО НЕОБХОДИМО КУПИТЬ ПОД ПАССИВНЫЙ ДОХОД? Мой план покупок под пассивный доход в мае
★3 1 С Днем Победы!
★3 23 «Во всём свете у нас только два верных союзника, — наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас».
★2 0 Группа Биннофарм - обзор эмитента облигаций
★3 10 Конец банкротному туризму: как новый приказ МВД ломает схемы должников и бенефициаров дефолтных компаний
★2 9 🔥 Почему многие считают волновую теорию полным бредом — и почему я с этим не согласен
+172 7 С праздником Великой Победы!⁠⁠
+157 32 Азия. Суббота.
+125 177 Худею на оземпике – 3-й апдейт
+108 26 С Праздником!
+108 64 Ответ на пост Golda
+96 3 В День Победы искренне желаю всем нам мира, здоровья, безопасности и успеха !
+94 32 Рекордная серия падения с 2008г ⬇️
+88 114 Без пропаганды про ЯК 242 (критика)
+77 6 С Днем Великой Победы!
+72 25 Трамп с Зеленским вдохнули жизнь в российские акции

самые обсуждаемые сегодня

177к Худею на оземпике – 3-й апдейт
114к Без пропаганды про ЯК 242 (критика)
102к Москва без связи и смс
77к Трехдневное перемирие между Россией и Украиной объявил почему-то президент США
60к Я 15 лет изучал только волновую теорию Эллиота и всё понял. Завтра я опубликую прогноз и покажу вам немного магии. Задавайте вопросы
64к Ответ на пост Golda
54к Нет, байбэки не накапливаются магическим образом в капитализации рынка акций
32к Азия. Суббота.
32к Иcтopия пpaзднoвaния 9 мaя в CCCP/PФ
27к Аннексирует ли до конца года Россию Зеленский?

теги блога Врач-бондиатОр

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн