Можно ли сконструировать опцион на ММВБ?
Всем привет.
Вопрос — можно ли «сделать» опционы (пут и колл) на ММВБ сочетанием опционов на РТС и доллар?
Если да, то каким образом?
Существует, конечно, вариант эмуляции, но такой вариант даст неточное воспроизведение поведения опциона.
320
Читайте на SMART-LAB:
💡 Как меняются межбанковские ставки в юанях
🔹 Валютные облигации находятся под давлением с февраля. Причина — рост межбанковских ставок в юанях. Конъюнктура рынка радикально изменилась:...
ЛУКОЙЛ одновременно объявил слабые результаты по МСФО и хорошие дивиденды за 2025 год
Нефтяная корпорация сегодня опубликовала довольно слабые финансовые результаты по МСФО за 2025 год. Так, выручка ЛУКОЙЛа за 2025 год снизилась в...
Приложение Займера — вновь лучшее на рынке
Финансовый маркетплейс Бробанк признал мобильное приложение Займера лучшим среди МФО в AppStore в 2026 году. 🔎 Всего представители сервиса...
Т-Технологии МСФО 2025 г. - хороший результат, но скромный прогноз на 2026 год
Т-Технологии опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Чистая прибыль за год составила 192 млрд руб. (+57%). В 4 квартале рост +86% до...
А так можно.
Это будет синтетика.
Но весь вопрос в ликвидности.
Потому и спрашиваю как сделать синтетику.
Упрощенно:
длинный колл + короткий пут, это +РТС
Длинный колл Си
Имеем в итоге + МИКС
Для — МИКС все наоборот
А если мне нужен длинный колл на Мих со страйком 250 000, то какие страйки РТС и СИ нужны?
А по высшей математике нужно считать коэффициенты корреляции -бета,
коэффициенты валютного хеджирования и т.д.
Все расписано в презентациях биржи и на сайте.
1 РТС =? МИКСов в рублевом эквиваленте