06 июля 2022, 08:10

Можно ли сконструировать опцион на ММВБ?

Всем привет.

Вопрос — можно ли «сделать» опционы (пут и колл) на ММВБ сочетанием опционов на РТС и доллар?
Если да, то каким образом?

Существует, конечно, вариант эмуляции, но такой вариант даст неточное воспроизведение поведения опциона.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опцион Ri опцион опционы

Врач-бондиатОр

Москва

786

с 4 ноября 2018

5 Комментариев

Stanis
06 июля 2022, 08:23
Так есть уже опционы на MIX.
А так можно.
Это будет синтетика.
Но весь вопрос в ликвидности.
0
Stanis
06 июля 2022, 10:42
Все центральные — это же упрощенная схема.
А по высшей математике нужно считать коэффициенты корреляции -бета,
коэффициенты валютного хеджирования и т.д.
Все расписано в презентациях биржи и на сайте.

1 РТС =? МИКСов в рублевом эквиваленте
0

Читайте на SMART-LAB:

Герои, которые ковали Победу

9 Мая мы вспоминаем не только тех, кто сражался на передовой. На заводах люди в тяжелых условиях обеспечивали страну металлом для производства оружия и боеприпасов, танков и самолетов, рельсов,...

Норникель

09.05.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Оил Ресурс» и АО "Кириллица" присвоен статус "под наблюдением", ООО «УРОЖАЙ» понижен до ССС(RU))

🔴ООО «СЭТЛ ГРУПП» АКРА понизило кредитный рейтинг до уровня A-(RU), изменив прогноз на «Стабильный», И ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ A-(RU). Ранее у компании действовал рейтинг на уровне A(RU),...

Иволга Капитал

09.05.2026

С Днём Победы

9 мая — особенный день для каждой семьи. День памяти, благодарности и уважения к людям, которые прошли через войну, выдержали тяжелейшие испытания и подарили будущим поколениям возможность...

МГКЛ

09.05.2026

Выработка электроэнергии в РФ в марте 2026г. по Росстату и объем потребления энергии в апреле 2026г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в марте 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 106,34 млрд кВт*ч. ( -0,7% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями —...