Заметка про комбинацию фьючерсной и опционной торговли на американском рынке. 
Имея на начало торговой сессии 18.07.24 лонг во фьючерсах на MNQ, было решено дополнительно захеджировать (были открыты и другие варианты) позицию от топтания на месте или движения вниз....Читать далее

Вчера Мосбиржа учудила в очередной раз — сначала опубликовала официальные данные по фандингу  на доллар и евро в 18.04, а затем через пару часов дезавуировала их в 20.10 мск.
О причинах, как всегда, ни слова, но, скорее всего,  забыли, перепутали или некорректно посчитали формулу с новыми коэффициентами, которые вводятся в действие с 22....Читать далее

ПАО «КИФА», оператор одноименной B2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем, объявляет о планах по внедрению опционной программы для сотрудников и членов совета директоров компании.
В конце июня 2024 года компания утвердила трехлетнюю опционную программу, вступающую в силу после допуска акций ПАО «КИФА» к торгам на Московской Бирже и проведения IPO....Читать далее

В этой книге автор использует многие мысли из своей предыдущей работы (Чёрный лебедь): стратегия штанги, линейность/нелинейность, выпуклое/вогнутое, позитивный чёрный лебедь и другие. Но видно развитие этих мыслей, так как Талеб рассматривает их немного с другой стороны....Читать далее

Если обратить внимание на ОИ опционов на акции (CLT) Сбера, можно увидеть спад ОИ коллов с 320-310 страйков до 290 страйка. Цифры ОИ:22.05 — 320р(190948), 19.06 — 310р (130190) 17.07 — 290р (1340), 18.09 — 290р (4188).
И тут хочется вспомнить, что по акциям Сбера 11....Читать далее

Читаю, что многие упустили момент покупки ликвидных акций и сейчас кусают локти.
Есть хороший инструмент это поправить. Это продажа путов.
Для того же сбера можно продавать путы около 290 страйка, те, где получше ликвидность. Затем с шагом около 15 руб....Читать далее

Добрый день!
Дисклеймер: статья про премиальные опционы (ПО), и она не преследует целью подменить собой опционную науку, единственная её цель — сделать наглядным такое сложное и многогранное понятие как волатильность.
Я уверен, многие из вас, кто хоть когда-то пробовал изучать тему опционов сталкивались с фразами типа: «эффект подразумеваемой волатильности» «повышения уровня подразумеваемой волатильности» «подразумеваемая волатильность в ближней опционной серии» и т....Читать далее

Миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов, потенциальные инвесторы в «Яндекс», требуют пересмотра опционного пакета советника по корпоративному развитию Алексея Кудрина.
Исходно предложенные ему 5% акций «Яндекса» в рамках разделения российского и международного бизнеса могут быть уменьшены до 2-3% из-за затянувшейся реорганизации компании....Читать далее