ГО на непокрытые опционы!

06 июля 2022, 15:24
|
Genda

Добрый день!
Кто-нибудь может объяснить принцип расчёта Биржей ГО по непокрытым опционам?
Ниже табличка для серии опционов на Si-9.22, экспирацией 07.07.22. Информация взята с сайта биржи.
Какого ляда было поднято ГО после дневного клиринга по всей серии так сильно?

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы

630

9 комментариев

И почему вообще ГО по непокрытым маржируемым опционам на многих страйках выше ГО базисного актива?
Биржа изменила принципы расчета рисков?

Genda

06 июля 2022, 15:27
Ответить

Genda,

Стали жестче контролировать гамму и вегу.

Stanis

09 июля 2022, 14:55
Ответить

такое бывало и не раз перед экспирой и раньше

Sergio Fedosoni

06 июля 2022, 15:32
Ответить

Sergio Fedosoni, Экспирация здесь не причём. Вечером снизят ГО на опционы. Так происходит каждый день на протяжении последних нескольких недель.

Genda

06 июля 2022, 15:45
Ответить

Предыдущая система расчёта ГО была проста и понятна. ГО продажи на центральном страйке была примерно 70% от ГО фьюча. Если опцион выходил глубоко без денег — его ГО не опускалось ниже 50% ГО фьюча. Если опцион уходил далеко в деньги — его ГО стремилось к ГО фьюча, но НИКОГДА не было более оного.
А сейчас что?

Genda