Блог им. Genda

ГО на непокрытые опционы!

    • 06 июля 2022, 15:24
    • |
    • Genda
  • Еще
Добрый день!
Кто-нибудь может объяснить принцип расчёта Биржей ГО по непокрытым опционам?
Ниже табличка для серии опционов на Si-9.22, экспирацией 07.07.22. Информация взята с сайта биржи.
Какого ляда было поднято ГО после дневного клиринга по всей серии так сильно?
ГО на непокрытые опционы!



625
9 комментариев
И почему вообще ГО по непокрытым маржируемым опционам на многих страйках выше ГО базисного актива?
Биржа изменила принципы расчета рисков?  
avatar
Genda
Genda, 

Стали жестче контролировать гамму и вегу.
avatar
Stanis
+1
такое бывало и не раз перед экспирой и раньше
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, Экспирация здесь не причём. Вечером снизят ГО на опционы. Так происходит каждый день на протяжении последних нескольких недель.
avatar
Genda
Предыдущая система расчёта ГО была проста и понятна. ГО продажи на центральном страйке была примерно 70% от ГО фьюча. Если опцион выходил глубоко без денег — его ГО не опускалось ниже 50% ГО фьюча. Если опцион уходил далеко в деньги — его ГО стремилось к ГО фьюча, но НИКОГДА не было более оного.
А сейчас что?
avatar
Genda
+1
Была планка в рубле, вот го и подняли. На две сессии обычно.
avatar
Urwald
Urwald, не было планки в рубле. На вечернем клиринге снова понизили. 
avatar
Genda
Genda, Вот как раз за два дня до этого и была    61 128
avatar
Urwald

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Инвестиционные платформы как инструмент привлечения внешнего капитала для бизнеса
Генеральный директор ПАО «МГКЛ» и глава подкомитета «Деловой России» по публичным рынкам капитала Алексей Лазутин в колонке для...
Фото
MGKL
09:59
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Займера
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Займера на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом. «Эксперт РА» отмечает: 🔸...
Фото
Займер
09:00
Фото
Делаем роботов для торговли фьючерсами на акции Мосбиржи
😎 Делаем роботов для торговли фьючерсами на акции Мосбиржи Запускаем новый марафон: всю неделю будем учиться делать собственных роботов для...
Фото
Т-Инвестиции
13:28
Фото
Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.
Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8%...
Фото
Валентин Погорелый
15 февраля 2026, 10:23

полезные записи за 24 часа

★25 11 Продали квартиру или машину? Не дайте ФНС насчитать лишнего
★14 29 IPO бум великого развода. Почему ИИ-эйфория это финальный выход (для своих) в твердые активы?
★8 20 ОФЗ обыграют акции (30+% за год): идея с ОФЗ всё больше мне нравится, несмотря на снижение ставки
★7 8 4 фактора: почему одни богатеют, а другие нет?
★5 0 Кронос - дебютант долгового рынка с амбициозным предложением
★5 6 Мы потратили два года и 30 млн, чтобы сделать 30 диктофонов
★5 31 Будет дефолт как в 1998 году? Нет, будет все иначе.
★5 14 Экспорт инфляции - существует ли он в природе?
★5 36 Одно важное жизненное наблюдение. А вы до него уже додумались? Применяете?
★5 0 Эталон: новая идея с доходностью 22,7% на 2 года
+193 20 Просто, коротко и понятно: о чем шептались сегодня наши лучшие в мире аналитики в офисе?
+110 23 Азия. Вторник.
+100 8 4 фактора: почему одни богатеют, а другие нет?
+90 12 Доллар вернулся на биржу, банки обещают дивиденды🔥Акции и инвестиции
+82 29 IPO бум великого развода. Почему ИИ-эйфория это финальный выход (для своих) в твердые активы?
+75 24 Индекс МБ сегодня
+75 7 Россети Урал. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Считаем дивиденды!
+70 24 Девочка, которая хотела стать инвестором
+69 4 Банк Санкт-Петербург: худшее осталось позади?
+68 10 Как завтра утром рынок отреагирует на отчет Яндекса?

самые обсуждаемые сегодня

24к Индекс МБ сегодня
23к Азия. Вторник.
18к Всплеск ОФЗ – ловушка?
15к Доброе утро! Хаёв пачка
7к Трамп: Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Мы на позиции, когда мы хотим, чтобы они сели за стол переговоров, — комментируя ожидания от встреч в Женеве
5к Какой вариант причинит вам больше боли?
8к Инвестиции в бизнес, IPO, крипту
3к сколько стоит поесть блины в "масленичную неделю"
4к Вспоминая С.П.Мавроди, основателя финансовой пирамиды "МММ"
3к Предустановка российского ИИ на смартфоны и другую электронику может стать обязательной.

теги блога Genda

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн