Блог им. Genda

ГО на непокрытые опционы!

    • 06 июля 2022, 15:24
    • |
    • Genda
  • Еще
Добрый день!
Кто-нибудь может объяснить принцип расчёта Биржей ГО по непокрытым опционам?
Ниже табличка для серии опционов на Si-9.22, экспирацией 07.07.22. Информация взята с сайта биржи.
Какого ляда было поднято ГО после дневного клиринга по всей серии так сильно?
ГО на непокрытые опционы!



9 комментариев
И почему вообще ГО по непокрытым маржируемым опционам на многих страйках выше ГО базисного актива?
Биржа изменила принципы расчета рисков?  
avatar
Genda
Genda, 

Стали жестче контролировать гамму и вегу.
avatar
Stanis
+1
такое бывало и не раз перед экспирой и раньше
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, Экспирация здесь не причём. Вечером снизят ГО на опционы. Так происходит каждый день на протяжении последних нескольких недель.
avatar
Genda
Предыдущая система расчёта ГО была проста и понятна. ГО продажи на центральном страйке была примерно 70% от ГО фьюча. Если опцион выходил глубоко без денег — его ГО не опускалось ниже 50% ГО фьюча. Если опцион уходил далеко в деньги — его ГО стремилось к ГО фьюча, но НИКОГДА не было более оного.
А сейчас что?
avatar
Genda
+1
Была планка в рубле, вот го и подняли. На две сессии обычно.
avatar
Urwald
Urwald, не было планки в рубле. На вечернем клиринге снова понизили. 
avatar
Genda
Genda, Вот как раз за два дня до этого и была    61 128
avatar
Urwald

полезные записи за 24 часа

★24 19 Дюрация и риск процентных ставок
★5 55 Сколько на самом деле стоит посадить картошку?
★4 47 Панорама сегодня порадовала!
★3 5 🔥Лучшие дивидендные акции, ТОП вкладов и накопительных счетов и финансовый юмор
★3 8 Обвал крипты, укрепление рубля, вторичка дешевеет, но не везде. Дивиденды, газовое днище и другие новости. Воскресный инвестдайджест
★3 5 Дивидендный сезон стартовал! Какие акции еще не поздно купить прямо сейчас.
★3 26 Бисмарк про российские активы. Русские всегда приходят за своими деньгами.
★2 0 Индикатор Accumulative Swing Index (ASI) и бесплатные роботы на нём.
★2 4 Кто же печатает деньги? Давайте разберемся
★2 27 Прошлый пост о новостях промышленности набрал 300К просмотров. Кажется, это рекорд Смарт-лаба
+107 30 Бери бетон - будешь всегда королем!
+103 55 Сколько на самом деле стоит посадить картошку?
+101 27 Прошлый пост о новостях промышленности набрал 300К просмотров. Кажется, это рекорд Смарт-лаба
+100 27 Всех христиан с праздником святой Пасхи!
+85 19 Дюрация и риск процентных ставок
+83 47 Панорама сегодня порадовала!
+81 26 Бисмарк про российские активы. Русские всегда приходят за своими деньгами.
+60 85 Геополитика
+47 0 Индикатор Accumulative Swing Index (ASI) и бесплатные роботы на нём.
+44 8 Обвал крипты, укрепление рубля, вторичка дешевеет, но не везде. Дивиденды, газовое днище и другие новости. Воскресный инвестдайджест

самые обсуждаемые сегодня

55к Сколько на самом деле стоит посадить картошку?
33к Мысли по курсу рубля на конец 2024г.
30к Бери бетон - будешь всегда королем!
27к Всех христиан с праздником святой Пасхи!
18к Про очевидность роста акций
17к Газпром: такой вал негатива может означать финальный лой
16к Рос рынок растет хуже всех активов
14к VK, «Сбер» и «Яндекс» не смогли договориться о создании консорциума для разработки общей российской мобильной операционной системы (ОС) на основе Android.
13к Американцы прикалываются на тему теханализа.
19к Доказательство того, что при инфляции акции не спасают от обесценивания денег

теги блога Genda

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн