Блог им. Genda

ГО на непокрытые опционы!

    • 06 июля 2022, 15:24
    • |
    • Genda
  • Еще
Добрый день!
Кто-нибудь может объяснить принцип расчёта Биржей ГО по непокрытым опционам?
Ниже табличка для серии опционов на Si-9.22, экспирацией 07.07.22. Информация взята с сайта биржи.
Какого ляда было поднято ГО после дневного клиринга по всей серии так сильно?
ГО на непокрытые опционы!



Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
680
9 комментариев
И почему вообще ГО по непокрытым маржируемым опционам на многих страйках выше ГО базисного актива?
Биржа изменила принципы расчета рисков?  
avatar
Genda
Genda, 

Стали жестче контролировать гамму и вегу.
avatar
Stanis
+1
такое бывало и не раз перед экспирой и раньше
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, Экспирация здесь не причём. Вечером снизят ГО на опционы. Так происходит каждый день на протяжении последних нескольких недель.
avatar
Genda
Предыдущая система расчёта ГО была проста и понятна. ГО продажи на центральном страйке была примерно 70% от ГО фьюча. Если опцион выходил глубоко без денег — его ГО не опускалось ниже 50% ГО фьюча. Если опцион уходил далеко в деньги — его ГО стремилось к ГО фьюча, но НИКОГДА не было более оного.
А сейчас что?
avatar
Genda
+1
Была планка в рубле, вот го и подняли. На две сессии обычно.
avatar
Urwald
Urwald, не было планки в рубле. На вечернем клиринге снова понизили. 
avatar
Genda
Genda, Вот как раз за два дня до этого и была    61 128
avatar
Urwald

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Ежегодный Форум лидеров страхового рынка - собрали основное для инвесторов
Сегодня в Москве проходит ежегодный Форум лидеров страхового рынка, основные тренды:   По данным Банка России, прибыль страховщиков за девять...
Фото
Ренессанс страхование
29 октября 2026, 14:24
Почему снижение ключевой ставки не гарантирует роста всех облигаций?
На первый взгляд логика кажется достаточно простой: Банк России снижает ключевую ставку – доходности на долговом рынке идут вниз, а рыночная...
Фото
Газпромбанк
30 октября 2026, 09:41
Вы откладывали выход на зарубежные рынки. Стоит ли пересмотреть решение сейчас?
Есть инвестиционные решения, к которым возвращаешься по кругу. Вы уже собрали портфель в России, понимаете, что концентрация в одной стране,...
Фото
ROQ Markets
29 октября 2026, 14:16

полезные записи за 24 часа

★4 0 Инфляция под конец октября — темпы сдерживает стабилизация топливного рынка и внешний/внутренний туризм, но плодоовощная корзина ускорилась
★3 112 30 лет за компьютером
★3 9 Новая налоговая ловушка от Минфина
★3 4 Об сейлзах, суете и цифре, которую за вас никто не посчитает
★3 16 Инвесторы про ИИ на конференции смартлаба - перспективный новичок на рынке
★2 7 Трейдеры Смартлаба, которые ушли в мир иной
★2 13 Налог с процентов по вкладам с 2027: банк удержит сам, но при двух банках через год придёт доплата
★2 3 Сбер выкинул Хэдхантер из топа акций, а я его держу. Сверяю свой портфель с новым ТОП-9
★2 0 совпадение ? не думаю
★1 1 БПЛА атаковали НПЗ Башнефть-Новойл в Уфе
+208 112 30 лет за компьютером
+91 55 Конференция на все времена и для всех народов ( 39 конференция Смарт- лаба)(пост 260, 12+)
+83 61 Осенняя конфа. Отзыв
+74 4 Об сейлзах, суете и цифре, которую за вас никто не посчитает
+72 28 Рынок потрясло. Людей совсем нет🥲
+53 27 Конференция smart-lab Тимофей Орловский Честное мнение разумного человека
+48 0 Инфляция под конец октября — темпы сдерживает стабилизация топливного рынка и внешний/внутренний туризм, но плодоовощная корзина ускорилась
+43 8 78% денег инвесторов - в облигациях. А биржа предлагает казино 24/7. Заметки с Конференции Смартлаба.
+39 0 Бездействие в трейдинге
+38 2 На чём зарабатывает Татнефть?

самые обсуждаемые сегодня

3к Левый маразм и погромы в Париже: как инвесторов загоняют в ловушку ложного выбора

теги блога Genda

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн