ОПционы

Раз мы так долго держимся около уровня 165, то может купить стрэдл?
До середины марта должны ведь куда-то  двинуться?

Лей исчо! :)

Начинаю цикл статей про опционные конструкции. Постараюсь избегать стандартных — типа спрэды и бабочки. Короче “палю граали” ))
 
Одним из таким граалей является конструкция “Народный” (название моё). Имя дал, потому что похожа на логотип Volkswagen (народный автомобиль). Мне эта марка очень нравится — с сожалением пришлось продать — переезжаю в Андорру, остаются от марки только хорошие впечатления.
 
Итак, фишка в том, что при скромном ГО мы получаем отличную позицию с положительной теттой. Посмотрите на кривую в день экспирации — покрытие 40000 пунктов по РТС! Почти 100%-ая гарантия успеха при умелом использовании.
 

 
В общем пользуйтесь — конструкция проверена временем. Все нюансы и ответы на ваши вопросы в комментах к этой статье.
 
Adiós!
 
СМОТРЕТЬ ДРУГИЕ ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ

Хорошие новости для моих читателей, а также для всех тех, кто активно интересуется опционами.
Совсем недавно я писал, что сайт optiontraders.ru выходит на международный уровень. И о том, что мне посчастливилось познакомиться с Дэн Шериданом (Dan Sheridan), который в Америке по праву считается одним из опытных опционных трейдеров, имеющего свою собственную программу обучения начинающих трейдеров. Также Дэн активно проводит вебинары там у себя в Америке и имеет в этом большой опыт.
Но, теперь праздник приходит и в Россию. По моей просьбе Дэн любезно согласился провести вебинар и у нас на тему: “Как получать ежемесячный доход с опционами?” на площадке компании iLearney.
Известный американский трейдер Дэн Шеридан расскажет об основах торговли опционами, как она строится и работает. Обсуждение будет касаться только основ данного подхода, поэтому вебинар рассчитан на начинающих и практикующих опционных трейдеров.


( Читать дальше )

13 февраля откупили короткий колл 52,5 сначала 21 контракт потом 24 контракта в течении часа в конце сессии, все по цене 2,11 на деньги от роллирования

17 февраля был конец месяца, истек февральский пут 45

Итого на данный в нашей комбинации остались:

Длинный пут март 50, 45 контракт
Длинный колл май 42,5, 45 контрактов
Длинный пут май 40, 51 контракт

Новый план по опц. комбинации RIG на след неделю (20-24 февраля 2012):

Вверх: в точке 56- продаем колл май 42,5 в прибыли и оставляем бесплатные путы

Вниз: на цене 45 хода нет, ждем дальше

Дальше вниз: либо закрываем комбинацию в прибыли, либо ниже — закрываем пут 50 в прибыли и пут 40 — по ситуации на рынке и оставляем бесплатный колл 42,5 май


Итого на данный момент затраты: $76038 (если учитываем что в цене 42,5 колла у нас почти вся прибыль которая была на 40-м колле ) или 12,26 на контракт если считать с закрытыми позициями,

( Читать дальше )

Продолжаем.
Еще большинство среднестатистических трейдеров не любит утренние гэпы. Достаточно пару раз перенести плечевую фьючерсную позу через ночь, испытать полный спектр негативных эмоций, за каких-нибудь пару-тройку минут и вуаля, Вы уже активный дейтрейдер и главное правило вашей системы — всегда быть в кэше на ночь :)
Так как, одним из самых широкоизвестных правил торговли фьючерсами являетя пресловутое «обрезать убытки и давать прибыли течь», стопы в такой системе получаются короткими. Отсюда нелюбовь большинства к пиле. Впрочем, это свойство в точности обратно свойству любви масс к трендам. Замечу, что просто статистически, для внутридневных тайм-фреймов пила вообще явление достаточно частое, поэтому непрерывно идет поиск всевозможных фильтров ударных дней, пробоев уровней и тп.
Наверное, промолчу про тягу людей кграфическому теханализу. Эта тема необъятна по своей сути. Статпреимущество подавляющего большинства постов ( с наклонными уровнями поддержки/сопротивления и разнообразными индикаторами) на эту тему совершенно не очевидно. Добавьте сюда случай удачливого игрока, тех же героев ЛЧИ, постоянные терки быки/медведи, и основной информационный костяк любого популярного сайта посвященного трейдингу готов.

( Читать дальше )

Nick Pritzakis
www.QuestOptions.com
Поведение опциона на деньгах отличается от поведения опционов в деньгах или вне денег.  Время и волатильность влияют на все эти типы опционов по-разному. Например, один из трейдеров покупает опцион на деньгах за 10 дней до экпирации, а второй трейдер покупает опцион глубоко вне денег также за 10 дней до его истечения.
Если рынок начинает расти, то только первый трейдер окажется в выигрыше. Почему? Из-за их выбора страйка опциона.
Так какой страйк вы должны купить или продать? Ответ зависит от рыночной ситуации и вашего мнения о ней. Что я хочу сделать, так это представить вам ещё один Грек, который может помочь вам в вашем процессе принятия решений. Этот грек называется Lambda.
Лямбда измеряет чувствительность цены опциона к изменению цены фьючерса. Лямбда оценивает, насколько изменится стоимость опциона при изменения цены фьючерса на 1%.

( Читать дальше )

  Интересное видео про опционы на Эксперт-ТВ. Многие вещи спорны, но для тех кто хочеть работать и еще пока не работает на опционах — будет интересно!!!
  Чем больше будет опционщиков — тем лучше. Тут главное даже не ликвидность, а количество участников. С ликвидностью уже всё в порядке, а вот участников мало...


Топик про автора идеи о четырех шагах к миллиону уже есть на сМарт-Лабе: http://www.smart-lab.ru/blog/31528.php