ОПЦИОНЫ

С 14 ноября на срочном рынке появятся новые сроки исполнения маржируемых опционов на фьючерсные контракты на природный газ. 

Раньше сроки исполнения опционов на газ соответствовали срокам обращения фьючерсов (1 и 2 месяца). Профессиональные участники торгов и частные инвесторы стали обращаться к нам с просьбой увеличить количество доступных вариантов. Поэтому мы добавили сроки в 1 и 2 недели. Недельные опционы будут исполняться каждую пятницу. 

Подробности читайте в пресс-релизе

Собираем «Железный кондор».

Страйки:

Коллы
4565 (куплен 1 контракт) премия 0.35
4515 (продан 1 контракт) премия 2.45

Путы
4250 (куплен 1 контракт) премия 1.05
4300 (продан 1 контракт) премия 2.20

Срок жизни конструкции до 17 ноября 2023 года.
Тикер EW3X23

Добрый день.

Профиль позиции






Потенциальная прибыль (+ 1625$) 

Если есть вопросы по открытию позиции пишите мне напрямую
Мой телеграм канал ОПЦИОНЫ НА АМЕРИКЕ #железныйкондор
Всем осмысленного профита.

• Практически полностью обнулился интерес юр лиц
• Раньше доля юл была 30-40%. Сейчас 5-10%
• ЮЛ понемногу возвращаются. Ну как возвращаются было 4к ОИ, стало 6-10к)) смешно
• По физ лицам особо динамики положительной так же нет выраженной. Хотя, кмк, вторая половина 2022 и 2023 в целом были супер профитными для опционщиков

Друзья решил с вами немного подискутировать про опционы.



Все, кто давно меня знают, помнят, что я 2014 по 2018 год  любил торговать дельта нейтральные стратегии в опционах, на очень больших объемах. Пережил Крымский гэп, брекзит итд, но что то меня надломило. Надломало именно то, что чем меньше опыта, тем больше уверенность, а чем больше опыта тем уверенности меньше.  

Надломало именно то, что с опытом начинаешь понимать, что на рынке раз в 1 год или раз в 3 года происходят события под названием «Никогда такого не было и вот опять».

Ну давайте не будем вдаваться в полемику, расскажу о стратегии. 

Тут грубо говоря торгуем то, в чем есть волатильность и в чем есть ликвидность в плане опционов :)) У нас на рынке волатильности хоть отбавляй, но с ликвидностью труднее. Я никогда не понимал, как Илья Коровин, мог управлять сотнями счетов клиентов из квика, торгуя опционы руками в стакане, когда там по сути ничего не было по теоретической цене. 

У меня в то время были не больше счета, где то миллионов на 20. И чтобы полностью собрать конструкцию, под этот не большой счет у меня уходили недели. Я это делал в специальной программе optionworkshop, которая автоматом переставляла лимитки из расчета теоретической цены. По мимо этого она сразу нейтралила дельту базовым активом, после исполнения заявки.