ОБлигации

ВИС ФИНАНС-БО-П06

🔻 Премию к КС снизили с 3.50% до 3.25%

✅ Объем выпуска увеличили с 2 до 2.5 млрд.₽

Привет, коллеги!

Пятница на дворе, так что пора обсудить что-то не только полезное, но и немного философское. Сегодня у меня мысль такая — а как вы проверяете равномерность купонных выплат в своих портфелях?

Обычно я просто смотрю на графики выплат и прикидываю: вроде бы нормально, можно дальше работать. Но на днях меня посетила идея, что можно не только полагаться на взгляд, но и воспользоваться математикой.

Например, почему бы не посчитать стандартное отклонение? Оно покажет, насколько сильно мои купонные выплаты скачут от месяца к месяцу. Если отклонение небольшое — значит, все равномерно. А чтобы окончательно углубиться в цифры, можно подключить коэффициент вариации, который даст понять, как сильно варьируются выплаты относительно среднего значения. Звучит уже серьезнее, правда?

А еще подумал — задача подбора облигаций в портфель напоминает задачу с рюкзаком. Только вместо рюкзака у нас портфель, а вместо вещей — облигации. Наша цель — уложить туда максимум ценностей, соблюдая ограничения по равномерности выплат и доходности.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

ПАО«ЯТЭК» – независимая газодобывающая компания с совокупными остаточными геологическими запасами газа 659 млрд кубометров. На нее приходится 86% добываемого газа в Якутии. Компания владеет правами на десять лицензионных участков.

Сбор заявок 25 сентября

11:00-15:00

размещение 30 сентября

• Наименование: ЯТЭК-001Р-04
• Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 275 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 1.5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

20 сентября 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 4-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП4). Купонный доход 15-го купона на одну облигацию составил 52,36 руб., исходя из ставки купона 21% годовых.

Общая сумма выплат 15-го купона составила 18,3 млн руб. Выплата 16-го купона состоится 20 декабря 2024 года.
ООО «Пионер-Лизинг» определило ставку 16-го купона по 4-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП4) в размере 24,00% годовых. Таким образом, размер выплаты на одну облигацию составит 59,84 руб.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Выпуск биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей и сроком обращения два года был размещен на Московской бирже 20 сентября. Ставка купона рассчитывается исходя из текущего значения ключевой ставки + 275 базисных пунктов. Выплата купона осуществляется ежемесячно

20 сентября 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило второй купон по 6-му выпуску облигаций (ПионЛизБО6), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 2-го купона на одну облигацию составил 18,44 руб., исходя из ставки купона 22,43% годовых.

Общая сумма выплат 2-го купона составила 2,7 млн руб. Выплата 3-го купона состоится 20 октября 2024 года. Купонная доходность 6-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 6,00% годовых.

22 июля 2024 года эмитент начал размещение шестого выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. Средства от размещения ценных бумаг компания направляет на финансирование новых лизинговых договоров.

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го, 5-го и 6-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4, ПионЛизБР5 и ПионЛизБО6) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🔴 АО «РКК» допустило технический дефолт по выплате 6-го купона облигаций серии БО-02.

Общая сумма к выплате:11 220 000 ₽

Причина неисполнения обязательств:
«отсутствие денежных средств на дату исполнения обязательства, в связи с увеличением дебиторской задолженности АО „РКК“, вызванной несвоевременным поступлением денежных средств от зарубежных клиентов АО „РКК“, ввиду возникших сложностей проведения платежей в иностранной валюте»

➖➖➖
💬
По словам представителя эмитента, компания ожидает денежные средства для выплаты купона в ближайшие дни.
➖➖➖

Подобная новость в отношении данного эмитента уже становится традиционной и будничной. Полноценного дефолта пока избегать удавалось.


Полный анализ этого и других эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.