Среднесрочное планирование торговых операций является важным фактором успешной торговли на бирже.
Торговый план.
Торговый план – это анализ и составление предстоящих торговых операций на ближайший период времени. Рекомендуется составлять торговый план еженедельно и раз в месяц. Потратив несколько часов времени вы формулируете четкие правила действий (читайте статью Торговая ситуация и торговый сигнал. Что это такое?)
Торговая стратегия – это набор действий с активами на длительном периоде времени.
Пример.
Активы: 9.000.000 млн. рублей.
Инвестиционный горизонт: 3 – 5 лет.
Цели и задачи: плавное увеличение активов с низким уровнем риска. Получение доходности выше банковского вклада 15+% годовых. Диверсификация активов.
1. Недвижимость 4% годовых, банковский вклад 4% годовых, облигации – ОФЗ и муниципальные 6% годовых.
Сумма активов: 3.000.000 рублей.
2. Динамическая лесенка (читайте статью про динамическую лесенку) 10% годовых.
Несмотря на снижение их доли на рынке ОФЗ до 18,8% на конец апреля, по абсолютной величине вложений участие иностранных инвесторов остается на средних уровнях 2020–2021 годов. При этом впервые с ноября прошлого года они стали выступать нетто-продавцами иностранной валюты на внутреннем рынке.
Фундаментальным фактором устойчивости рынка ОФЗ является низкая величина государственного долга России по отношению к ВВП — наименьшая среди стран «Группы 20». ОФЗ являются привлекательным активом для локальных инвесторов.
Иностранные участники впервые с ноября прошлого года стали нетто-продавцами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Вмененная волатильность по опционам «при деньгах» в течение апреля находилась в среднем на уровне 11,4% по инструментам на сроке овернайт, что не превышало значений предыдущих месяцев.
Несмотря на нетто-продажи акций российских эмитентов со стороны нерезидентов и дочерних иностранных организаций на вторичных биржевых торгах и усиление санкционной риторики в отношении России, в апреле 2021 г. не наблюдалось отрицательной динамики индекса МосБиржи (рост на 0,1%). Динамика отраслевых индексов была разнонаправленной.
обзор
Книга заявок и череда техдефолтов:
Купил я тут опцион (Put) на SIM1 (Рубль-Доллар) со страйком 73, и вот сегодня заветный четверг, а 73 нет. Чувствую сгорели мои 76 рублей. А так хотелось большой и светлой халявы.
Полез смотреть статистику и аналитиков, с целью определиться на следующею закупку.
Разошлось мнения у народа. Одни говорят 71, другие ждут 100, в общем раскоряка. Но и с раскорякой проблема, последнее время и волатильность не срабатывает. Некуда нам халявщикам податься.
Делать нечего, пошел шортить Нор.Никель, стабильности хочется в профите.
• Нафтатранс Плюс, БО-01 +0.7%, цена закрытия 103.8% Доходность к погашению 10.66%
• ПР-Лизинг, 001P-03 +0.66%, цена закрытия 102.96% Доходность к погашению 8.02%
• Сибстекло, БО-П02 +0.63%, цена закрытия 105.96% Доходность к погашению 11.0%
• Агрофирма-племзавод Победа, 001P-01 +0.49%, цена закрытия 95.97% Доходность к погашению 11.97%
• Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-01 +0.38%, цена закрытия 100.48% Доходность к погашению 10.55%
• МСБ-Лизинг, 002P-02 -0.67%, цена закрытия 101.51% Доходность к погашению 12.25%
• Завод КЭС, 001P-01 -0.7%, цена закрытия 102.96% Доходность к погашению 12.48%
• Легенда, 001Р-03 -0.72%, цена закрытия 102.69% Доходность к погашению 9.53%
• Светофор Групп, БО-П02 -1.05%, цена закрытия 103.0% Доходность к погашению 11.33%
• Дядя Дёнер, БО-П02 -4.25%, цена закрытия 45.96% Доходность к погашению 82.61%
Текущие значения самые высокие за последние 12 лет. Индекс потребительских цен 4,2% г/г. В то время как опрос Доу Джонса ожидал 3,6% г/г. Значение м/м 0,8% при ожиданиях 0,2%. Базовая инфляция (без учёта продуктов питания и энергоносители) составила 3% г/г и 0,9% м/м при ожиданиях 2,3% и 0,3% соответственно.
Финансовые рынки резко отреагировали на новые данные, индекс S&P500 снизился на 2,2%, Nasdaq потерял около 2,7%. Доходности 10-ти и 30-ти летних государственных облигаций выросли на 0,05 п.п.
Richard Clarida, заместитель председателя ФРС США, заявил, что удивлён такой высокой инфляцией, но всё ещё ожидает, что инфляция вернётся к долгосрочной цели 2% в 2022 или 2023 году.
Источник: Subscribe to read | Financial Times (ft.com)
Савиченко Марк