Как вы оцениваете задержки и проскальзывания ордеров?

Когда я кидал заявки в рынок, я в комменте заявки указывал цену, по которой робот принял решение на вход, например S90000. Потом вечером из квика выгружал сделки и считал разницу факта и цены в комментарии. Тогда меня расхождения устраивали.

Теперь, когда торгую лимитками, у меня прога исполнитель заявок получает заявку из бота, и исполнитель ведет учет разницы цены бота и цены по которой заявка исполнилась после перестановок. И накапливает статистику по этой величине. Ранее я приводил цифры из этой статистике для каждого тикера, тут в моем блоге должно быть. Кстати давно не заглядывал в эту цифру, надо будет обновить информацию.

а просто посчитать потери относительно теоретического результата недостаточно? 

Ну а как вам надо??
Микросекунды выигрывать??
Попробуйте обойти задержки на пром серверах брокеров (ну где проверяется ваша платежеспособность)
Они самое из Кремля горлышко системы.
Но у ключевых блокеров они на «МТ -Финанс» Провайдере, если у вас сервер выставляющий заявку выше уровня (например бункер ГПКС в Лосином острове) то вы в разы быстрее всех остальных будете выставляться…
Но вопрос зачем это всё?
Лимитка с моб у Алор+ ставится прекрасно для си — норм…

Хотите быстро и дешего Алор фаст или АПИ + мт-финанс rdp

Давно не считал проскальзывание. У меня в теории оно 0,2% на операцию для отбора системы, а сейчас, когда в одной стоп-лимит заявке не больше 20 млн. руб. по номиналу, ставлю для лимита покупки стоп+0.1% (для продажи -0.1%) для Сбербанка, Газпрома и Лукойла, плюс-минус 0.01 руб. для цены юаня и плюс-минус 50 пунктов для фьючерса на индекс РТС. Несрабатываний не было уже год с лишним точно.

Негативно.

Задержки (латенси) можно померить через разницу локального времени отправки на биржу и ответом (round trip).

Здесь могут быть неточности, нужно чтобы не было переключения потока(даже если у Вас программа работает в одном потоке) можно поспамить и смотреть время не локальное а то которое ставит биржа, ну или надо быть точно увереным что не перекидывалось с ядра на ядро(можно закрепить или в коде или в системе).

хочу войти в сделку с лимитника и не заплатить комиссию

Используйте тип заявки — BoC(на стр. 177 у неё тип 4 здесь --> «ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf»).

П.С. Поправочку внесу про задержки конечно зависит от реализации, то что я написал выше верно если объект ордер внутри себя содержит время отправки и при приходе ответа его вычисляет(у меня так сделано). А если время просто в какой-то глобальной переменной(volatile или атомарные) записывается и потом с ней же работаете то тогда не актуально то что я писал выше.(тонкости знаете ли))). Но всё равно должны меряться десятки миллисекунд чтобы было правильно, если меньше то сложней.