МосБиржа

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам марта 2024 года превысило 31,1 млн, ими открыто 55,1 млн счетов. Сделки на Московской бирже в марте заключали 3,9 млн частных инвесторов.

Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 72%, в объеме торгов облигациями – 29%, на спот-рынке валюты – 12%, на срочном рынке – 55%.

Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в марте 2024 года вырос в 2,1 раза по сравнению с мартом 2023 года и составил 82,2 млрд рублей.

Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составила 12%. Частные инвесторы были основными участниками вечерней сессии с долей 88%, активнее всего совершая торговые операции с паями БПИФа денежного рынка «Ликвидность», акциями Сбербанка, Яндекса, ЛУКОЙЛа, Тинькофф, Московской биржи, Газпрома, Банка ВТБ, Роснефти и депозитарными расписками X5 Retail Group.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,8 млн (+13,8 тыс. за март). Оборот по ИИС в марте 2024 года вырос на 23% по сравнению с мартом 2023 года и составил 221,8 млрд рублей. В структуре оборота 76% – сделки с акциями, 9% – с облигациями и 15% – с паями фондов.

( Читать дальше )

Я анализирую данные открытого интереса МосБиржи. Сегодня предлагаю разобрать что происходило в индексе PTC, хочется поделиться с вами интересными результатами.

Для начала сделаем данные «чистыми». Для этого отнимем позиции «лонг» от позиций «шорт». 

1) График чистых позиций юридических лиц 

2) График чистых позиций физических лиц

( Читать дальше )

Давайте для начала посмотрим на цену индекса Мосбиржи. С октября 2022 года индекс стремительно рос, отыгрывая потери с момента СВО.
 
1) Цена индекса Мосбиржи с октября 2022 года по 1 апреля 2024


Теперь давайте посмотрим на открытый интерес юридических и физических лиц во фьючерсе индекса Мосбиржи на этот же срок. 

2) График позиций «лонг» и «шорт» юридических лиц во фьючерсе индекса Мосбиржи



( Читать дальше )

Мосбиржа опубликовала данные по объемам торгов за март 2024 года.

Совокупный оборот на всех площадках Мосбиржи в марте вырос на 18% г/г и на 12% м/м, и на 9% превысил средний месячный показатель за последние 12 мес.


( Читать дальше )

Газпром вчера начал резко расти без новостей.

Вангую, что будут дивиденды и заходят инсайдеры.

Я уже писала пост на эту тему и предлагаю вам посмотреть, как это обычно бывает в акциях Газпрома.

Итак, Газпром: инсайд рулит!

Чтобы убедиться в том, что в акциях Газпрома правит бал инсайдерская торговля, достаточно посмотреть на их график и соотнести его с хронологией прошлых событий.
 

— 26 мая 22г. СД Газпрома рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 год в размере 52,53 рубля на акцию. 

Обратите внимание, что до этой даты акции уже выросли с 200 до 270 рублей, что можно отнести на покупки инсайдеров. Дальше интереснее. 

После объявления рекомендации акции подскочили до уровня 310 рублей, но развить успех не смогли, а законсолидировались на данных уровнях в ожидании решения акционеров. 

Было видно, что акции кто-то продаёт. 

Я тогда писала об этом:

Настораживало, что, несмотря на потенциальную доходность в 17%, акции не продолжают расти, а стоят на месте.  Более того, стала вырисовываться разворотная фигура.

( Читать дальше )

На мосбирже происходят странные вещи, SLVRUB_TOM оторвался от стоимости фьючерса на серебро очень сильно

Где арбитражеры и маркетмейкеры, ребята из мосбиржи?

Подписывайся на нас:

vk.com/sm_investor

t.me/sm_investor

Курсы валют ЦБ на 3 апреля: 
💵 USD — ↗️ 92,5254
💶 EUR — ↘️ 99,4116
💴 CNY — ↗️ 12,7211 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,24%, составив 3 371,29 пункта.

▫️ Завтра Минфин поведет аукционы по размещению ОФЗ-ИН №52005RMFS (погашение 11.05.2033) и ОФЗ-ПД №26242RMFS (погашение 29.08.2029). 

▫️ Московская биржа объявила итоги торгов в марте. Объем: 124,5 трлн руб. (17,9% г/г). Особенно выделяется рост объемов торгов драгметаллами: 67,8 млрд руб., против 21,2 млрд руб. в марте 2023 г. Подробнее: www.moex.com/n68722 

▫️ IPO. «Займер» официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже, опубликованы предварительные параметры предложения. Сумма: около 3 млрд руб. в формате cash out от единственного акционера (по инф. «Интерфакса» это Сергей Седов), ожидается 70% доля в размещении институционалов, старт торгов: апрель 2024 г. Релиз: ir.zaymer.ru/news/company-news/post-44  

▫️ Новатэк (-2,76%); «Ведомости» со ссылкой на свои источники подтверждают проблемы на «Арктик СПГ-2»: в феврале резко снизилась добыча газа – втрое к январю и в пять раз к декабрю, виной тому дефицит танкеров, возникший из-за недавних санкций.

( Читать дальше )

Есть данные по Открытому Интересу на МосБирже. Появляется чувство что рынок металлов начал просыпаться,- давайте посмотрим что делают на срочном рынке физические, а что юридические лица. Данные ниже это чистые позиции(«лонг» позиции минус «шорт» позиции). 

1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу золота


2) Чистые позиции физических лиц по фьючерсу золота


( Читать дальше )

С легкой руки «Ведомостей» профсообщество узнало о работе Мосбиржи над собственным сервисом автоследования. Дескать, брокеры за услугу дерут негуманные суммы, а биржа возьмет гуманные.

— Кто там? – Мосгаз. Пардон, Мосбиржа!

Комментаторы в один голос оценили действие, как шаг к тому, чтобы предоставить частным инвесторам прямой доступ к торгам. Никаких брокеров – пусто и точка.

Добавим, что хедлайнер идеи «обезброкиваривания» биржи — человек, который ранее в ЦБ был не последним лицом. И, кстати, как раз и курировал фондовый рынок — нынешний глава наблюдательного совета МосБиржи Сергей Швецов.

Первоначально тезисы «засветились» в ходе Уральской конференции НАУФОР. Высказался тогда Сергей Швецов сурово, что «весь финансовый рынок — это большая скукота, которая в общем-то человеку не нужна». И сама биржа может взять на себя добавочную функцию маржинального кредитования, и большинство брокеров, которые лишь посредники и ничего более из себя не представляют, останутся не у дел. И даже не то примечательно, что излагал наблюдатель МосБиржи, а то, что регулятор в ответ промолчал.

( Читать дальше )

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубого анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций. 
1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу Новатэк


Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции. 

2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу Новатэк


( Читать дальше )