Манипуляции

Смотрим на график торгов в пятницу, 21 09.2018 г. 

Задёрг в крайней правой части графика — это аукцион закрытия.

На нём всего за несколько минут цены на многие ликвидные бумаги  («Сургутнефтегаз-ап», Сбербанк, «Алроса», ВТБ, «Фосагро», «Аэрофлот») были существенно отклонены от рыночных цен, сложившихся к этому моменту в ходе основных торгов, да ещё и в противоположном (!) направлении.

Вопросы к трейдерам с большим опытом наблюдений:

1. Часто ли происходит на аукционе закрытия столь существенный сдвиг котировок сразу по многим ликвидным акциям?

2. Что могло вызвать столь существенный сдвиг? Фактор пятницы? Или ещё что-то?

3. Зачем вообще был введён  такой формат торговли как аукцион закрытия?

Пока что я склоняюсь к тому, что он нужен для того, чтобы, в случае необходимости, малыми объёмами и в отсутствие большинства участников рынка быстро отменять результаты основных торгов и рисовать любую цену на акции, в которых есть интерес манипуляторов. 

Это что такое на графике мы видим уже несколько дней?

Формально вроде как рост (постоянно движемся вверх).

Но с такими свечами, вроде бы, больше похоже на предвестие обвала. 

Разве настоящий рост на таких свечах бывает?

Человек иррационален, и маркетологи этим пользуются. Изучили опыт международных компаний и рассказываем, как компании пользуются вашей наивностью и увеличивают продажи.

#справка Наука о том, почему люди покупают, называется поведенческой экономикой. Ученые именно в этой области последние 20 лет получают Нобелевские премии по экономике. Самый известный — Дэниел Канеман

Настраивают вариант по умолчанию

По данным Harvard Business Review, в начале 2000-х одна из европейских железнодорожных компаний при покупке билета предлагала забронировать место. Покупателю нужно было отметить галочкой эту опцию, которая стоила дополнительные €1-2.

Статья Harvard Business Review о влиянии дефолтного варианта

Затем компания поменяла форму покупки билета. Бронь места стала вариантом по умолчанию — покупателю нужно было поставить галочку, чтобы отказаться от нее. Доля клиентов, бронирующих место выросла с 9% до 47%, хотя стоимость услуги не менялась. Компания заработала за год дополнительные $40 млн.

Об это сообщает The Wall Street Journal. Издание утверждает, что в результате мошенники смогли получить $825 млн в текущем году.

Схема, по которой действуют нечестные трейдеры, называется pump and dump. Суть ее в том, чтобы начать скупать непопулярную криптовалюту, искусственно повышая ее курс, а потом продавать ее по гораздо более высокой цене. Чем раньше вы получите информацию о готовящейся акции, тем выше вероятность хорошо заработать. Но за это необходимо заплатить. Соответственно, чем позже до вас дойдет информация, тем шансы на заработок ниже. А если вы ничего не знаете о манипуляции, то попросту оплатите мошенникам их работу.

Подсчитать, сколько потеряли честные инвесторы в результате подобных схем, довольно сложно, но WSJ утверждает, что только за первое полугодие сумма убытка достигла $825 млн. Аналитики издательства оценили 175 таких схем, где была задействована 121 криптовалюта. Причем речь идет только об открытой информации, закрытые чаты, куда доступен вход только по приглашениям, не анализировались. Так что фактический ущерб даже выше.

МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Банк России установил факт манипулирования обыкновенными акциями ПАО «Единые Техно Системы» (ЕТС) на Московской бирже, сообщает регулятор.

«Банк России установил факт манипулирования на торгах ПАО Московская Биржа рынком обыкновенных акций публичного акционерного общества „Единые Техно Системы“ в 2015-2017 годах», — говорится в сообщении. Так, в ходе проверки ЦБ установил, что ряд лиц, связанных друг с другом и ЕТС, на торгах биржи совершали взаимные сделки с акциями по предварительному соглашению, которые не имели очевидного экономического смысла.

Произведенное Банком России моделирование торгового процесса установило значительное влияние этих лиц на изменение цены акций на бирже, направленное на намеренное введение в заблуждение иных участников рынка относительно его истинной конъюнктуры, в том числе цены акций, а также на создание видимости высокой торговой активности, повышение спроса со стороны широкого круга инвесторов. Согласно данным, представленным биржей, такие сделки, совершенные в режиме основных торгов биржи, привели к существенным отклонениям параметров торгов акциями.