МОсбиржа

На публикацию этой заметки меня натолкнул пост моего смартлабовского друга Alfa


Так вот, хочу в очередной раз порадовать всех своих читателей.
Я никуда не исчезал и не собираюсь исчезать ни на падении рынка, ни на его росте.
Каждый уик-энд я принимаю активное участие в жизни Смартлаба.
Так было всегда раньше.
Так, надеюсь, будет и в дальнейшем.
И сегодняшний день не исключение. 
Наступил уик-энд и я снова с вами! )))

Однако, признаюсь, что меня немного удивили слова Alfa о том, что «я исчез на падении рынка».)))
А что? Разве наш рынок падает?
Для меня это новость.
Я падения нашего рынка почему-то не наблюдаю.

Давайте вместе внимательно посмотрим на графики российских индексов, построенные на месячном таймфрейме и попробуем понять — падают они или не падают?

( Читать дальше )

Выкладываю очередной обзор. Прошлый обзор тут.

Техническая ситуация по акциям на конец недели складывается следующим образом.

Сбербанк

На недельном фрейме пробита вниз внутренняя свеча. Технически, это означает, что конкретно на этом фрейме, к покупкам можно возвращаться при пробое максимума пробитой внутренней свечи. Либо, когда будут другие разворотные модели.

На дневном фрейме ГИП был пробит вниз, после чего, цена вернулась назад в диапазон фигуры, указав на ложный пробой. К покупкам возвращаться при пробое локального максимума (синяя линия).

( Читать дальше )

Снижение накала страстей вокруг торговых отношений между Вашингтоном и Пекином послужило поводом для продолжения роста на заокеанских фондовых площадках, где по итогам прошедшей торговой сессии индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,69% закрывшись на отметке 2662,84 пунктов, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,99%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,49%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта до 2,83 процента, продемонстрировав самый высокий недельный показатель.
Однако расслабиться инвесторам вряд ли придется, так как новое поручение Трампа рассмотреть увеличение тарифных мер в отношении Поднебесной до ста миллиардов долларов может снова окрасить мировые фондовые биржи в красное.
Сегодня министерство труда США опубликует мартовские данные по росту заработной платы, что позволит игрокам оценить динамику инфляции в стране, за темпами роста которой в принятии решения по процентной ставке пристально следит ФРС.
По оценке JPMorgan американский регулятор может ускорить подъем ставки если инфляция будет расти опережающими темпами. Однако на мой взгляд пока процентная ставка ФРС не достигнет трех процентного уровня, беспокоиться о ее пагубном влиянии на фондовые биржи не стоит. В свою очередь основным риском для глобальных рынков могут послужить опасения инвесторов в отношении замедления роста мировой экономики.

( Читать дальше )

Американские биржевые площадки в среду продолжили рост начатый накануне и за два дня нивелировали обвальное снижение случившееся на старте недели.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,16% закрывшись на отметке 2644,69 пунктов, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,96%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 1,45%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта до 2,79 процента.
Угроза торговой войны с Китаем все больше начинает походить на торговую заварушку, где стороны обмениваются угрозами ввести друг против друга пошлины на ввозимые товары, ущерб от которых в годовом выражении может составить порядка 50 миллиардов долларов, при общем товарообороте между странами пол триллиона долларов. Тем не менее как и в истории с пошлинами на металлы для европейских производителей, китайская сага плавно перешла в стадию переговоров, где введение заградительных мер откладывается на несколько месяцев, что в свою очередь  даст игрокам в более спокойных условиях оценить грядущий сезон отчетов американских компаний и подумать над тем в какие из них можно реинвестировать дивидендные 400 миллиардов долларов которые с марта по май поступят в распоряжение инвесторов.
 
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,23%, закрывшись на отметке $68,28 на фоне нормализации ситуации на заокеанских площадках и статистики от Минэнерго США, по данным которой запасы сырой нефти в стране за прошедшую неделю снизились на 4,6 миллиона баррелей.
В настоящий момент локальными поддержками по Brent  по-прежнему выступают отметки $67,50 и $66,80.  Сопротивления расположены на $69 и $69,70.
 
Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2265,6 п., прибавив 0,07%. На данном этапе техническая картина в индикаторе не претерпела особых изменений, где локальная поддержка находится на отметке 2250 п. и основная все так же на 2240 п., закрепление под которой приведет к снижению в район 2200 п.-2190 п. Сопротивления расположены на 2270 п. и 2300 п.

( Читать дальше )

Подвожу итоги мартовского портфеля российских акций smart-lab.ru/blog/456358.php. За прошедший месяц портфель акций обошел индекс МосБиржи по доходности, показав -0,11% против -1,09%. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше. В мае 2018 года будет новый пересмотр портфеля.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции.

Статистика торгового счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса МосБиржи с 1 февраля 2016 г. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.

На графике «проскочила» сделка по цене 236. Как такое возможно при текущем спросе и предложении?

Что это было сегодня на открытии BRK8? Я так понимаю это интересует не одного меня… Почему на открытии разница с реальной нефтью в BRK8 достигала 0,12-0,15$ вместо 0,01-0,02$? И что за график на вечерке 30.02? Где выстрел вверх на вышках в 20-50 на BRK8? ММ совсем окуел? Сейчас вижу уравняли… Это что вообще было? Не давали перезайти с реальной маржой в следующий контракт тем шортовым объемом, который оставили на понедельник (как я например)? Это что вообще за беспредел? Я сегодня открытие не сторговал из-за этих махинаций? А это значительная часть дневной прибыли обычно. Что за фигня? ММ будет нормально работать или надо уходить отсюда нах? Я нефть постоянно торгую, целый день в стакане, такого свинства чот не припомню. В итоге перевел шорт в следующий контракт вместо 69,70+ по 69.61. Мосбиржа, алло, как слышимость? Прием!
Мы ж тут типа не на фантики играем, решили лоходром устроить из основной торговой площадки страны?


( Читать дальше )

Вот и закончилась очередная торговая неделя. Настало время подвести итоги. Прошлый недельный обзор вы можете посмотреть здесь.

Техническая картина на рынке акций на конец недели выглядит так:

Сбербанк


На недельном фрейме цена в очередной раз тестирует границу восходящего тренда. Сформировалась вторая подряд внутренняя свеча.

( Читать дальше )

После сильного снижения во вторник, по итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индексы снова закрылись на отрицательной территории.

Индекс широкого рынка S&P 500 завершил торги вблизи 200 дневной скользящей средней на отметке 2605 пунктов потеряв 0,29%,  NASDAQ упал на 0,85%.

На заокеанские фондовые площадки продолжают оказывать негативное влияние история с Facebook и возможный запрет китайских инвестиций в высокотехнологичный сектор США. На этом фоне в течении дня доходность 10-летних казначейских облигаций снижалась ниже 2,75%, где по его итогам прибавила один пункт и составила 2,78%.

 Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,39%, закрывшись на отметке $79,86, отыграв в течении торгов новость о продаже США из стратегического резерва  5.2 млн баррелей сырой нефти, а так же вышедшие данные от Минэнерго страны, показавшие недельный рост запасов «черного золота» на 1,64 миллиона баррелей и добычи на на 26 тысяч баррелей в сутки.



( Читать дальше )