SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Artemunak
сравнение ликвидности мосфьючей за 10 лет
- 15 марта 2019, 10:24
- |
Будет 2 графика, если коротко то:
1. нефть с трудом входила в десятку ликвидных фьючей до 14 года, после уверенный рост, и вот в 19 году она стала самым ликвидным фьючом.
2. кроме нефти ликвидность основных контрактов не растёт или снижается.
Зелёным ртс, синим СИ, красным нефть. Объёмы переведены в рубли, масштаб одинаковый.
3. на данный момент для активной торговли пригодны эти 3 контракта.
4. сбер и евродоллар (и золото уже со скрипом) пригодны с оговорками, и их доля постепенно растёт за счёт того что ликвидность остального падает.
5. остальные контракты, типа лука и газпрома ещё больше становятся неликвидом чем раньше.
Вторая картинка
Столбики это объёмы в контрактах, линии это объёмы в рублях.
На обоих картинках в конце спад немного больше так как данные были до 7 марта.
В нефти такой сильный рост что даже не видно столбиков в 14 году, но они есть там.
Моё мнение что ничего хорошего особо не ждёт активы у которых падают объёмы торговли, это Российские акции в основном, так что покупки не планирую, ну разве что сбер относительно норм ещё, но пока роботы зарабатывают он не нужен.
Говорят что сишка раньше была болотом, ок, ликвидность и вола падают, возможно и дальше будет болотом.
Не страшно, постепенно наращиваю долю ботов в нефти, в боковике февраля и марта почти ничего не потерял и с оптимизмом смотрю в будущее.
А объёмы в битке тем временем постепенно подрастают в последние месяцы, а это значит что holding for the longest time стало приятней и даже докупил 2 битка, и посмотрев на тренды ликвидности подумываю ещё докупиться.
1. нефть с трудом входила в десятку ликвидных фьючей до 14 года, после уверенный рост, и вот в 19 году она стала самым ликвидным фьючом.
2. кроме нефти ликвидность основных контрактов не растёт или снижается.
Зелёным ртс, синим СИ, красным нефть. Объёмы переведены в рубли, масштаб одинаковый.
3. на данный момент для активной торговли пригодны эти 3 контракта.
4. сбер и евродоллар (и золото уже со скрипом) пригодны с оговорками, и их доля постепенно растёт за счёт того что ликвидность остального падает.
5. остальные контракты, типа лука и газпрома ещё больше становятся неликвидом чем раньше.
Вторая картинка
Столбики это объёмы в контрактах, линии это объёмы в рублях.
На обоих картинках в конце спад немного больше так как данные были до 7 марта.
В нефти такой сильный рост что даже не видно столбиков в 14 году, но они есть там.
Моё мнение что ничего хорошего особо не ждёт активы у которых падают объёмы торговли, это Российские акции в основном, так что покупки не планирую, ну разве что сбер относительно норм ещё, но пока роботы зарабатывают он не нужен.
Говорят что сишка раньше была болотом, ок, ликвидность и вола падают, возможно и дальше будет болотом.
Не страшно, постепенно наращиваю долю ботов в нефти, в боковике февраля и марта почти ничего не потерял и с оптимизмом смотрю в будущее.
А объёмы в битке тем временем постепенно подрастают в последние месяцы, а это значит что holding for the longest time стало приятней и даже докупил 2 битка, и посмотрев на тренды ликвидности подумываю ещё докупиться.
теги блога Artemunak
- bitcoin
- excel
- happiness
- happiness seems to be loneliness
- holding for the longest time
- iota
- psy
- robot_artemunak
- some great reward
- the best
- TSLAB
- автоследование
- акции
- алготрейдинг
- алор
- альпари
- арбитраж
- биржа
- Биткойн
- биток
- боты
- брокеры
- будни
- будущее
- веселье
- волатильность
- выкладываю роботов
- граали
- графомания
- доверительное управление
- ДУ
- есть вещи поважнее фондового рынка
- здоровье
- зож
- игры
- избранное
- инвестиции
- индикаторы
- итоги
- итоги года
- карпов
- квик
- книги
- Космическая программа томных тёлочек
- кризис среднего возраста
- криптовалюта
- кукл
- лохматое золото
- лудомания
- лчи
- лчи 2015
- лчи 2017
- лчи 2018
- лчи 2019
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маленький трейдер
- Малышок
- мир дикого запада
- мосбиржа
- мотивация
- мохнатое золото
- нефть
- нищетрейдинг
- опрос
- оптимизация
- откровение инсайдера
- Открытие
- офз
- оффтоп
- памм
- плоскоземелье
- просадки
- путь к 10 миллионам
- Путь к миллиону
- путь к успеху
- развод
- риски
- роботы
- сбер
- сбербанк
- Сергей Морозенко
- сиртаки
- сливы
- смартлаб
- счастье
- Терри
- Тесла
- тестирование
- торговые роботы
- торговый софт
- трейдер средней полосы
- трейдинг
- тслаб
- туземун
- финам
- форекс
- Чарльз Лебо
- Шушуша
- юмор
В любом случае если кликнуть и увеличить то названия видны.
Можно попросить нанести на график оборотов следующие даты:
— объединение бирж (2011 год, емнип)
— увеличение шага РИ в 2 раза (емнип, примерно 2012 год) Нас клятвенно уверяли, что «никакого влияния на рынок это изменение не окажет и будет способствовать увеличению ликвидности в стакане»
— увеличение комиссий в РИ и переход на плавающую систему взимания комиссии как процент от цены сделки? (примерно 2017 год, емнип)
Для наглядности так сказать.
За пост — отдельное спасибо.
Иногда полезно просто увидеть глазами то, что и так каждый день ощущаешь.
— увеличение шага РИ — сентябрь 2012;
— увеличение комиссии в РИ и переход на плавающую систему взимания комиссии — октябрь 2016;
— ещё одно увеличение комиссии на 10% по всем фьючам — ноябрь 2018;
Синия линия это объём ртс в рублях.
На глаз мало что изменилось в разные даты, РТС больше зависит от цены, как и другие акции — цена растёт и объёмы в рублях растут.
РТС по-прежнему по всем условиям — ГО, спред, комисс, остаётся выгодней чем нефть, тем не менее ртс становится никому не нужен, так что видимо торговые условия это вещь второстепенная и малозначимая для объёмов.
А у битка например торговые условия вообще ужасные, комиссы везде дикие и биржи стрёмные, тем не менее объёмы растут, и даже при падении цены объёмы в баксах не падают…
Artemunak, как сказать: с лета 2015 года РТС вырос на 67% (на 50к с базы 75к), а объемы как были низкие — так и остались.
И это еще с учетом двух-трехкратного обесценивания рубля к доллару! Если перевести в баксы по курсу ЦБ — будет вообще катастрофа.
Artemunak, если бы хотя бы рублевые объемы торгов оставались в среднем константными — это еще туда-сюда.
Но падает и рублевый объем и тем более долларовый.
Правильно: одно дело торговать когда комиссия за РИ 2 рубля на круг и фиксирована (не зависит от цены фьючерса), сам фьючерс 150-200к и ходит по 2-3к пунктов в день.
Совсем другое — когда комиссия 3.5 рубля на круг и будет автоматически повышаться как при росте рынка (потому что растет номинал контракта), так и при падении рынка (потому что растет рублевая цена пункта). И номинал при этом около 100к и движение на тыщу пунктов за день считается праздником.
Reznor, Комис как минимум не уменьшится в рублях. Потому что при этом курс рубля взмоет в космас. А учитывая нашу традиционную нервную реакцию на подорожание бакса, комис в рублях скорее даже увеличится.
Все имхо, конечно. В америке бы уже давно начали антимонопольный процесс и заставили биржи разделиться обратно.
Когда комиссию биржевую в фьючах на акции подняли в разы (не считая газпрома и отчасти сбербанка), то о какой ликвидности может идти речь.
Барыга, во-первых, ТС сравнивает обороты, а не суммарное ГО.
Во-вторых, почему выросло ГО мы тоже знаем: 9 апреля 2018 известные люди слили много денег и мосбиржа радостно подняла ГО по всем проданным опционам. Может быть, по фьючерсам тоже. И пока не видно особого снижения. Несмотря на то, что историческая волатильности РИ и СИ на минимальных минимумах.
ch5oh, понял, речь ТС о создании ликвидности и волатильности для роботов, росте оборотов.
ГО растёт не с 9 апреля 2018, а примерно с ноября 2018, но сильнее всего с начала 2019 года, именно с начала этого года >20млрд. руб. Не могу прокомментировать поднятие ГО по всем проданным опционам, но у биржи за всю сессию разрешены 4 планки на текущий момент, она ГО и так поднимет, если нужно. С другой стороны одна российская биржа уже обанкротилась не страхуясь в 1998.