Коррекция

Российские частные спекулянты пересматривают свои приоритеты. Если ранее они делали ставку на рост таких бумаг, как Лукойл или Сбербанк, то сегодня их внимание переключилось на рынок в целом и на акции Газпрома в частности.

Так, по состоянию на сегодняшнее утро, 19 декабря, объем чистой длинной позиции физических лиц по фьючерсам на акции Сбербанка опустился к многолетним минимумам и составил 19 тыс. контрактов.

По фьючерсам на акции Лукойла  сейчас и вовсе чистый «шорт», объем позиции достиг 11,4 тыс. контрактов, тогда как 25 октября спекулянты имели чистый «лонг» размером в 33,2 тыс. контрактов.

В свою очередь, физлица делают ставку на рост Газпрома , здесь их чистая длинная позиция выросла до 149,6 тыс. контрактов, что является рекордным объемом с декабря 2023 г.


Ссылка на пост

В понедельник рынок лихо пикировал вниз, пролетев чуть ли не сотню пунктов, Вопли хомяков, застрявших в лонгах акций 3-го эшелона с плечами, были слышны даже внутри периметра высокого забора, за которым я провожу бОльшую часть своих рабочих будней.

💥А вчера продолжения обвала не случилось, но случилось другое значимое событие. Мы наконец грациозно прокололи 2400 пунктов и ушли ниже, что стало для меня очередным сигналом для того, чтобы расчехлить кубышку и начать затариваться акциями гораздо раньше традиционной пятницы.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🛒Рекордные распродажи

У главного тяжеловеса индекса Лукойла произошел ожидаемый дивидендный гэп, который помог пробить поддержку на 2400. Одновременно с ним (но не так ощутимо для индекса) гэпнулись Северсталь и Хэдхантер.

📉По многим акциям обновились многолетние минимумы, а по некоторым — вообще исторические. Газпром, например, уже сравнялся по стоимости с однодолларовой бумажкой и совсем немного не дотянул до ровных 100 ₽. Впрочем, ещё не вечер😉

Российские банки сокращают свои вложения в золото и драгоценные камни. Согласно отчету Банка России и расчетам InvestFinik, к началу ноября на балансе кредитных организаций в золотом эквиваленте хранилось 49,6 тонн, что является самым скромным объемом с августа 2022 г., когда этот объем был равен 46 тоннам.


Тренд на снижение вложений в драгоценный металл наметился с конца прошлого года, так, на октябрь 2023 г. в банках находилось почти 77,7 тонн золота. Таким образом, за год данная позиция сократилась на 36%.

Ссылка на пост

Традиционно рассмотрим и проанализируем рынок при помощи вспомогательных индексов.

💡IMOEX. Нисходящий тренд как по нотам. В мае пробили ЕМА 10/20 и до сих пор используем данные скользящие как сопротивление. Очень важный фактор, о котором писали в мае! Аналогичная история была и накануне СВО. На данный момент ушли в сильную перепроданность.

💡Фьючерс на IMOEX. Долгое время был ниже самого IMOEX. В подавляющем количестве случаев, это сигнал к снижению. Однако, сейчас идет нога в ногу.

 Итоги недели на российском фондовом рынке за 19-26 ноября уже на моем Youtube-канале, приятного просмотра:  

Рассказал, что покупал сегодня, так что смотрите до конца! 😉

ВК: vkvideo.ru/video-227935494_456239027 

Друзья, поддержите видео на Youtube лайками и задавайте ваши вопросы в комментариях) 👍

Презентация к итогам недели вот тут: t.me/Vlad_pro_dengi/1349

Подпишитесь на мой канал, чтобы экономить время на аналитику фондового рынка РФ!

RVI (RTS Volatility Index) — это индекс волатильности, который отражает уровень ожидаемой волатильности фондового рынка. 
Индекс рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на фьючерсы на Индекс РТС.

Мосбиржа по РТС сделала такой же индикатор, как VIX по S&P500
(VIX ещё называют «индекс страха»).

Кто торгует опционы, смотрят волу на доске опционов
(RTS-12.24 на центральном страйке, 72500, вола в моменте 60,999)
Для тех, кто не смотрит на опционы, полезен RVI

Вот и пошло, как обычно на коррекции
(медвежьем рынке).

Вола по РТС уже 66.
На предыдущих коррекциях, вола на максимуме была 100+

Снижение волы (RVI) с 100+, с максимума, это — интересная зона для покупки акций.

По дневным
Верхний график — РТС
Нижний график — RVI
Если вола будет 100+,
снижение волы с максимума — это хорошее время для покупки.


Кстати,
конструкции по SI с положительной дельта (между синтетическим коллом и синтетическим стреддлом)
собирал на 17 воле (по Si) в октябре.
Подписчики знают.

Ну как вы там, все живы? Ни у кого портфели не размотало в крoвавые сoпли из-за маржин-коллов? Надеюсь нет, потому что если вы читаете мой блог, то знаете, что лонговать на кредитные на таком нестабильном рынке — это фу-фу-фу и бяка. А когда на свои, то любая мощная коррекция воспринимается как распродажа.

📉Наконец-то мы ниже 2500 п., а то в сентябре оставалось какое-то скребущее чувство незакрытого гештальта. Теперь покупать стало вроде бы приятнее. Но — страшнее.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💥Есть пробитие!

Первые дни последней осенней торговой недели начались бодряще! Не удержали пресловутую поддержку 2550 п., потом провалились до уровня 2512 п., на котором отпрыгнули в сентябре, и стремительно улетели вниз аж до 2450 п. — тут тоже рисуется поддержка. На мой взгляд, вчера к вечеру уже пошли маржин-коллы и панические продажи. В ближайшие дни посмотрим, насколько наш рынок перепуган.

Приветствую своих подписчиков и читателей! 🔔
После прошедшей недели, наш рынок потерял -5,77%📉, т.е. больше 1% каждый рабочий день.

Такой быстрый темп вызван туманностью на фоне геополитических событий. Байден к завершению своего срока, еще продолжает накаливать ситуацию, а с другой стороны все внимание инвесторов настроено на участников будущей команды Трампа. Мы наблюдаем два незавершенных процесса и площадки рынка в туманности.

Какую стратегию выбрать инвестору в такой обстановке?

1️⃣ Если у вас стратегия основана на долгосроке, свои ставки надо сделать на проверенные компании, которые сейчас являются аутсайдерами рынка.

На запас сегодня докупил себе акции застройщика ПИК🏘️ за 464 руб. Выбор не случайный.
Применил другой свой метод «искусственный гэп», т.е. прошлая сделка была за 599 р. Итог: дешевле на 25,2%🔥

Застройщики находятся под давлением высокой ключевой ставки, поэтому идет «охлаждение цен квартир». Однако по прогнозу ЦБ, к концу года цены на жилье могут вырасти чуть выше инфляции.

Индекс Мосбиржи давно опустился ниже 3000. Весь рост c начала года давно утерян. Но стоит ли бояться этого? Давайте порассуждаем.

1. Коррекция — это нормально

Рынки акций — цикличны. Деревья не растут до небес, поэтому акции тоже корректируются. По сути дела коррекция — это период, когда из акций выходят инвесторы, фиксируя прибыль. Всё время инвесторы покупать не могут, хотя бы потому что им нужно на что-то жить.

Как правило, серьёзная коррекция случается раз в год и длится в среднем 54 дня. Среднее снижение на коррекции — 13,5%. Понятно, что где-то коррекция будет на 5%, где-то на 40%. Но в среднем всё именно так.

Если вы планируете инвестировать 10 лет, то за это время случится как минимум 10 коррекций. Так что бояться этого не надо, тем более, что на долгосрочной дистанции бычьи тренды более устойчивы.

Так что коррекция, переходящая в медвежий рынок — это естественный процесс закрепления прибыли и перераспределения капитала.