Постов с тегом "Исследование рынка": 60

Исследование рынка


Популярные торговые стратегии

Много почитал про стратегию моментум (главная идея что акции, показавшие лучший рост за последние n месяцев краткосрочно также принесут прибыль- как то так если кратко)
Стало интересно, какие есть еще такие известные стратегии? Может даже доказанные исследованиями, как моментум, или хотя бы такие которые раньше работали, а уже не работают

Сколько ходит цена без больших откатов?

    • 12 марта 2017, 07:52
    • |
    • aMCa
  • Еще
Один из немногих хороших индикаторов ATR показывает средний диапазон который цена проходит за свечу. Можно считать и дневной и часовой и даже минутный ATR, но от последнего толку будет мало.
Однако в процессе исследований рынка было обнаружено что рынок может и два дня идти в одну сторону. Тогда общий безоткатный пробег цены может и превысить дневной ATR.
Когда то я интересовался мартингейловыми стратегиями, каюсь был грех, во время чего был написан робот торгующий в обе стороны. Он сразу открывает две сделки на покупку и продажу, через определенное количество пунктов плюсовая сделка закрывается, и опять открываются две сделки, но только в сторону отрицательной позиции уже увеличенная.
Сколько ходит цена без больших откатов?
Использовать такой советник в работе опасно. Но при его помощи я произвел некоторое исследование рынка которым хочу с вами поделится.
Итак:
1. Цель исследования: Определить отрезки максимального безоткатного движения цены.

( Читать дальше )

Работа для трейдеров

Ищу человека, достаточно хорошо знакомого с рынком акций, фьючерсов (желательно американский рынок) и хорошим знанием английского языка и пониманием высшей математики, статистики.  Торговый результат — не важен:)

Суть работы: перевод и адаптация (из 40 страниц с формулами сделать выжимку на 2 страницы с минимум формул) с английского.
Переводить нужно будет исследования по рынку.  Статьи даю я. 

Оплата сдельная. Пишите в личку, обсудим условия. 


"Energy 2020: Out of America" -- опубликовано в Citi

Citi опубликовал аналитический исследовательский материал об американском рынке энергоносителей и разных сценариях его развития до 2020 года.
Вот ссылка на ПДФ-файл: >>>>

«Грааль выходит» - Годовые сезонные тренды на ликвидных инструментах MOEX

    • 18 сентября 2014, 13:23
    • |
    • Rustem
  • Еще
«Грааль выходит» - Годовые сезонные тренды на ликвидных инструментах MOEX
Первый раз узнал об этом в книге, на тот момент ещё только начал знакомился с финансовыми рынками и опыта не было. Идея не моя, но пришла бы любому здравому человеку, обратившему внимение на рынки, а трейдеру тем более, так как он торгует и соответственно наблюдает за рынком минимум несколько лет. Поэтому сезонные тренды выявляются трейдером на уровне инстинктов, если они конечно есть.
 
Выявлять на глазок годовые сезонные тренды не совсем точно, мало ли что может показаться на первые взгляд. Решил, что совсем не трудно написать скрипт по выявлению годовых сезонных трендов на любом инструменте, торгуемом минимум несколько лет за заданный интервал выявления сезонности.
 

( Читать дальше )

Продается "грааль в мешке". Ваша цена?

    • 17 сентября 2014, 11:47
    • |
    • Rustem
  • Еще
Ноль информации, эмоций, образов и картинок, просто предложение: завтра выложу грааль с исходным кодом.

Цена: 47 плюсов за пост.

Предварительное описание: Когда узнал об этом, было просто любопытно. Когда написал код, был искренне рад. Теперь просто интересно сколько плюсов соберет этот пост — обещание. Возможно с учетом затрат на написание кода, он стоит больше. Посмотрим, что получится.

Динамика месячного аукциона торговцев волатильностью RTSVX

    • 05 июня 2014, 09:18
    • |
    • Rustem
  • Еще
Динамика месячного аукциона торговцев волатильностью RTSVX
Так как у меня нет динамики изменений (хотя бы дневных графиков) подразумеваемой волатильности на фьючерс индекс РТС, что бы быть более точным при анализе данных по волатильности.  То для изучения того, как менялась исторически волатильность,  будем использовать для анализа индекс RTSVX.
 
Может торговцы опционами, исходя из своих гипер-тэта-дельта пространств, сообщат, подтверждается ли полученная динамика, так ли это?
 
Возможно, им это и не нужно знать, ведь их совершенно не волнует, куда пойдет цена, и они её уже продали на месяц вперед.
 

( Читать дальше )

Два-три трейда c Si в месяц

    • 04 июня 2014, 13:08
    • |
    • Rustem
  • Еще
Два-три трейда c Si в месяцПродолжим поиск моментов оптимальной продажи и покупки в течение месяца на фьючерсном контракте на курс USDRUB (Si).
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность на Si, что бы построить торговую систему?
 
Если вы знаете, что Si часто движется в противоположном направлении в отличии от RTS, а пока я не вижу в последнее время обратного явления, то можно просто использовать временное окно возможностей, выявленное для RTS. Но торговать с противоположным направлением, чем было в RTS.
 


( Читать дальше )

Два трейда в месяц, разве не супер?

    • 02 июня 2014, 17:08
    • |
    • Rustem
  • Еще
Два трейда в месяц, разве не супер?
Продолжим поиски хорошего трейда по времени на фьючерсе на индекс РТС. Рассмотрим больший таймфреим, уже лучший торговый день месяца.
 
Есть несколько подходов в изучении и в классификации торговых дней.
 
Что брать в качестве точки отчета?
— календарные дни
— отчет от начала месяца
— от экспирации опционов
— эффект окончания месяца, т.е. отчет в обратном направлении.
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность, что бы построить торговую систему?
 

( Читать дальше )

Корреляционный анализ активов на R

    • 30 апреля 2014, 16:43
    • |
    • Rustem
  • Еще
Идеальная корреляция активов. Как такое возможно?
 
Корреляционный анализ активов на R 
 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн