Индекс страха

Индекс страха РТС как мне кажется довольно низок и это несмотря на гражданскую войну под носом, несмотря что реальная экономика в глубокой Ж… вобщем как обычно полно неопределенности. Поэтому решил, что буду ловить движение как вверх, так вниз. Последний раз кстати был крайне продуктивен (начало http://smart-lab.ru/blog/184080.php, окончание http://smart-lab.ru/blog/187837.php) при риске в 500 пунктов, получил 900 пунктов по эксперации. Стратегию представлена на картинке ниже. План прост и не замысловат, ждем мощного движения-фиксим прибыль или курим в штиль и фиксим убыток.
 
Вообщем всем Больших Профитов! 

Американские индексы сегодня снизились на 2%-3%.  Негатив на рынке был как от падения золота и серебра почти на 10%, так и от взрыва бомбы в Бостоне.
Индекс волатильности VIX, который еще называют индикатором страха, подскочил на 43%. Это самый большой однодневный  скачок за последние 27 лет!
Начиная с 1986 года  было 7 случаев, когда индекс волатильности опускался ниже 20 (а в пятницу он был на уровне 12.5), и подскочил за один день более чем на 33% .
В каждом таком случаяе индекс S&P500 вырастал на следующей день, но потом в 6 случаях из 7 индекс опять снижался.

 
 
Сергей Санько
Управляющий партнер “TraderVector”
http://tradervector.com/

• Разместил(а) AForex Markets, Март 12, 2013
• Просмотр блога

Любимая мера оценки беспокойства инвесторов от Уолл-Стрит – индекс VIX – упал в понедельник до минимума 2007 года – по материалам AForex.
Индекс рыночной волатильности CBOE Volatility Index упал на 8% и закрылся на отметке 11.58 – минимальная отметка с апреля 2007 года – по мере роста рынка акций. Индекс S&P500 чуть было не перешел за абсолютный исторический максимум (не хватило менее 1%).
Здесь важно понимать, что индекс VIX движется обратно пропорционально динамике рынка акций и соответствующим фондовым индексам.
Индекс VIX (30-дневный прогноз рыночной волатильности) рассчитывается, исходя из серединных точек спрэдов bid/ask по опционам. Текущий расчет индекса базировался на динамике мартовских опционов.


( Читать дальше )

Всем привет!

Многие наверное помнят середину ноября 2012 года когда из СМИ негатив лился рекой. Тогда индекс страха был около 20. 

Сейчас — 86. И если посмотреть на историю, то это 4-й раз с 2010 года когда индекс оказывался в зоне 80-100. После достижения данной зоны происходили существенные коррекции.

money.cnn.com/data/fear-and-greed/



( Читать дальше )

На картинке ниже четко видно, насколько точно кореллирует кол-во запросов гуглу о ценах на золото и VIX. Посмотрел, был очень удивлен, решил поделиться :)



( Читать дальше )

Так называемый американский индекс страха или иначе индекс на волатильность SP500 достиг рекордных 30 пунктов во время сегодняшних торгов на американских биржах.
Если вернуться в историю, то мы увидим, что именно 6 мая 2010 года произошел легендарный «флэш-краш», после того как индекс VIX взлетел до 30 пунктов. После этого началось 2-месячное падение рынков.