Индикатор страха (VIX) вырос на 43%!

16 апреля 2013, 08:12
|
Sergey Sanko

Американские индексы сегодня снизились на 2%-3%. Негатив на рынке был как от падения золота и серебра почти на 10%, так и от взрыва бомбы в Бостоне.
Индекс волатильности VIX, который еще называют индикатором страха, подскочил на 43%. Это самый большой однодневный скачок за последние 27 лет!
Начиная с 1986 года было 7 случаев, когда индекс волатильности опускался ниже 20 (а в пятницу он был на уровне 12.5), и подскочил за один день более чем на 33% .
В каждом таком случаяе индекс S&P500 вырастал на следующей день, но потом в 6 случаях из 7 индекс опять снижался.

Сергей Санько
Управляющий партнер “TraderVector”
http://tradervector.com/

3 комментария

Постфактум конечно интересно все это читать.

Только вот вчерашние ваши же фразы:
«SCEW Index ушел в зону, которая предшествует хорошему ралли. „
“В этих ситуациях, следующие 30 дней, S&P 500 был в положительной зоне в 92% случаев, и средний рост составлял 4.9%.»
«Многие индикаторы говорят за то, что рынки находятся где-то в завершающей фазе роста этого ралли. А вот SCEW предполагает, что мы может увидим еще и параболический рост процентов на 5% от текущих уровней.»

ахахахаха =)))) Вы уж определитесь, на SKEW смотрите, на VIX или ещё какие чудные буквы ))))

siva

16 апреля 2013, 08:42
Ответить

Уважаемый Станислав,
Все опытные трейдеры всегда смотрят на набор индикаторов и никогда не принимают решения на основе одного индикатора.
Тем более индикатора настроений. Поведение цены и объемов,
удержание/пробитие линий поддержки и сопротивлений, поведение лидирующих компаний — это тоже важные индикаторы.
Во вчерашнем посте я как раз отметил аномалию, в которой SCEW упал к уровням, показывающим апатию трейдров к росту рынка, что бывает обычно на дне, а индексы находились на хайях. Поэтому и вопрос-то был риторический: готовы ли вы загрузиться лонгами.
Наша модель поведения рынка находится в состоянии CASH сначала марта, и мы наблюдаем за ситуаций. Мы уверены, что следующая возможность хорошо заработать, будет именно на короткой стороне.
Что касается спайка волатильности. Мы привели статистику. Но на чистой статистике работать нельзя. Следите за уровнем VIX ближайшие два дня. Если на отскоке он удержится выше уровня 15, а оптимально, чтобы он оставался выше 17, то будет движуха вниз, согласно статистики. Если Бернанке со своим ПОМО задавит волатильность ниже 14-15 в ближайший день-два, то есть шансы опять порасти. Как это было вначале марта.

Sergey Sanko