Постов с тегом "Волатильность": 2244

Волатильность

Записи в блогах трейдеров смартлаба по теме волатильности.

Об августовской волатильности

    • 17 августа 2018, 13:34
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Вот говорят, что волатильность в августе выросла. Ну да подросла в РИ, только вот незадача: по моей классификации она все равно осталась в зоне низкой волатильности. Почему? Да потому что в Роснефти и Газпроме никакого ее роста нет, а в Никеле она даже припала по сравнению с концом июля. А где она стала высокой? В Си, в Сбере из низкой перешла в категорию средней. Все, пожалуй. М-да, это даже не апрель 2018-го…

Недельные обзоры волы от Дяди Миши - выпуск_3 или долгожданная экспира и ещё чутка обо всём )

Недельные экспиры у нас уже достаточно давно по четвергам, поэтому решил делать обзоры чутка пораньше и с этого
выпуска кратко писать мысли по всем рынкам, где имею позиции.
Итак:

ОПЦЫ:
у нас щас торгую тока Si как наиболее понятный для меня инструмент.
вола продолжает нарастать, и кроме всех прочих ранее перечисленных факторов типа ацких санкций, ожидания ППЦ сберу и т.д.
ИМХ0 играет и некоторую роль то, что очень много страйков «августа» с нормальным объёмом оказались «в деньгах» или около них.
в результате дельта-хедж идёт громадными объёмами, поэтому по рублю расколбас внутри дня никого уже особо не удивляет.
По идее после сегодняшней экспы вола должна припасть, если не будет новых вызовов во внешних факторах )
Интересны по этому вопросу ваши мнения друзья ?
А так в целом по опцам нахожусь в стадии серьёзных исследований как же всё таки определять циклы по воле и вообще реально ли это ?
Кто знает пишите, бабло поделим по братски )

СПОТ:
тут продолжал не спеша избавляться от сургутпрефа пока дают нормальный профит )
реинвестировал нажитое частично в сбер(может и рано), частично в ОФЗ, частично в FXRB пока он паник sale хорошо так припал )
также подумываю прикупить чутка Магнита на отскок пока он на лоях, должно же оно когда то отскочить ?



( Читать дальше )

Недельные обзоры волы от Дяди Миши - выпуск_2

Никто похоже не думал что 9 апреля повторится так быстро.
А именно аккурат 9 августа, прям цикличность на лицо )
Вола явно зашкаливала в Si, особенно на вечёрке когда ликвидность припала.
Я даже не поехал по традиции вечером плавать, ибо робота было лучше подстраховать )
Лично у меня сложилось впечатление(субъективно) по динамике в стакане фуча на Si и параллельно в стакане USD_TOM
что кто-то более осведомлённый чем я что-то знает, и на выхи у нас может случиться что-то сопоставимое по масштабам с
030314, но не очень понятно что может выступить крымом_v2 ?
ну тока если сбер и © отключат прям в понедельник от баксовых корсчетов.
Что весьма маловероятно, ИМХ0
Из позитива хочется отметить, что мосбиржа таки наконец сделала правильные выводы, переписала походу риск-модуль, и уже не поднимает ГО в 1,5-2 раза ни на чём.
и планки правильно и оперативно сдвигает )
последняя верхняя планка у нас 70326
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-9.18
и не думаю что в пн на открытии мы в неё упрёмся, если конечно не случиться неожиданное )
Ещё из полезной инфы вот расклад по объёмам страйков
www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&code=Si-9.18&sid=2&c6=on&c4=on&c7=on&bSubmit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C+%2F+%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C
лично из него щас вижу что и по неделе текущей(160818) и по месяцу/кварталу(200918) мы окуенно сдвинулись от макс. объёма на 65 !
поэтому дельтахэдж может быть очень агрессивным !
так что думаю любые провалы лучше выкупать хэджируя проданными колами, что при такой воле и их цене оправдвнно, ИМХ0
по воле и опцам на этом пожалуй всё, буду рад вашим комментам )



( Читать дальше )

SP500, возможны кратковременные осадки в виде шорта

Следующая неделя может быть шортовой. SPY-ю пора на 275-274.

SP500, возможны кратковременные осадки в виде шорта

Сопротивление волатильности державшейся c начала июля тоже пробили.

SP500, возможны кратковременные осадки в виде шорта

( Читать дальше )

Подешевевшие европейские акции

    • 31 июля 2018, 17:52
    • |
    • EXANTE
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Мы продолжаем летнюю серию обзоров акций, которые сильно подешевели за полгода (с января до июля 2018), но заслуживают внимания инвесторов. Сегодня мы поговорим о европейских акциях.

Подешевевшие европейские акции



Мы включили в обзор только крупные и рентабельные компании с капитализациями от €3B и коэффициентом оцененности P/E (отношение капитализации к годовой прибыли) от 4 до 25. Это компании, которые недооценены или умеренно оценены, стабильно приносят прибыль, а некоторые – высокие дивиденды в расчете на вложенный евро (этот показатель часто повышается при падении цены). Возможно, сейчас самое время присмотреться к ним. Графики котировок показаны в валютах торгов, капитализации – в пересчете на евро. Данные взяты с сайта msn.com/en-us/money/stockscreener. Буква «B» обозначает миллиарды.

1 место. OSRAM Licht



( Читать дальше )

Почему не торгую квартальные отчеты? Даже опционами.

Есть у меня друзья, с прямой речью (их мат не публикую)), которые искренне огорчены, что я не торгую квартальные отчеты.

Почему не торгую квартальные отчеты? Даже опционами.

Почему не торгую квартальные отчеты? Даже опционами.

( Читать дальше )

CEO Binance: «Средний чек покупки криптовалют вырос»

CEO Binance: «Средний чек покупки криптовалют вырос»
Руководитель одной из крупнейших криптовалютных бирж Чангпенг Чжао проанализировал текущую ситуацию на криптовалютном рынке и заверил, что на него хлынуло больше денег. Свою позицию Чжао объяснил более, чем подробно.

Он заметил, что на рынок поступают колоссальные финансовые ресурсы со стороны институциональных игроков, а именно банков, инвестиционных фондов и других участников традиционного финансового рынка. По его словам, средний чек покупки криптовалют тоже подрос, и это все привело к тому, что темп рынка стремительно пошел вверх.

CEO Binance также добавил, что еще один факт должен привести рынок к взлету, и это количество денежных средств, которые с начала года привлекли ICO-стартапы. Компаниям удалось, по подсчетам Чжао, привлечь $14 миллиардов инвестиций, и эта сумма в четыре раза больше, чем весь объем средств, собранный за весь прошлый год.

Помимо этого, многие страны, как уверяет Чжао, начали менять законодательство в сторону создания благоприятного климата для криптовалютных бирж и для ICO-проектов в частности. Минусом пока что является высокая волатильность цифровых активов, однако Чжао связывает это с тем, что рынок очень реагирует на поступающие новости, то взлетая, то проседая, но итог, по его словам, будет один — криптовалюты будут демонстрировать рост.

Российский рынок раскис

Что думаете по поводу нашего рынка, оживет ли он снова когда нибудь?
Решил проанализировать ежедневные движения фьюча RTS.
Результат привел в табличке.
Российский рынок раскис
В ячейках количество дней когда выросли/упали за день менее, чем на 2500 пунктов, 2500-5000, 5000-10000 и более 10000 пунктов.
Первая табличка рост + падение, вторая — только рост, третья — только падение.
О том же самом говорит и падение открытого интереса. Бабки утекли из России.

Наглядно видно, что с вводом санкций на рынке пропали или сильно сократились «Ударные дни» и движняки.


Как торговать первые 5 минут на открытии биржи


Маленькая, но очень техничная сделка. Такая ситуация возникает на открытии очень часто. Кстати, кто торговал открытие, сегодня 24.07.18 на Сбербанке была точно такая же ситуация.

+1500 руб. за 2 минуты



( Читать дальше )

Недельные обзоры волы от Дяди Миши - Пролог, или новое начало.

Многие старые члены опционного сообщества меня знают, молодые скорее всего нет...
Я достаточно давно сюда не писал, но увидел недавно на свой пост про МТС много откликов, большинство которых было по делу,
и понял что сообщество в целом скорее живо чем мёртво, кто бы что ни говорил...
Вот как то так )

Вкратце предистория обо мне и вообще:
на рынке я с 2006, в какой-то момент сосредоточился на воле, преимущественно на продаже, которая казалась мне на тот момент граалем,
но 3.3.14(Крым) я был жестоко наказан и частично опустошён (
С тех пор я перераспределил капитал и сменил инструменты, и пока всё идёт достаточно стабильно и предсказуемо )
Щас торгую америку и наш спот в средне долгосрочных стратегиях которые не требуют быстрого реагирования, и нашу срочку на которой интересно обкатывать разные модели )
На нашей срочке оставил тока Si(до марта 14 был Ri) и вот там всё динамично, торгую полуавтоматом достаточно малой частью капитала там, но которая приносит наиболее динамичную прибыль и иногда просадки конечно )
Вот именно по этой воле в пт. эту был зафиксирован значительный всплеск волы, думаю на ожидании что на этих выходных будет выстрел по санкциям аналогичный Русалу,
который в своё время привёл к последнему «чёрному» пн 9 апреля этого года...
я пока эти ожидания не разделяю...
Думаю выстрел по воле и девальвация рубля обязательно будут, но чутка позже )



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн