Валюта

Уважаемые смартлабовцы, выкладываю для скачивания и изучения всем желающим, кому может быть интересно, проект, касающийся адекватной оценки основных валют.
(Проект делался под дальнейшее использование на валютных фьючерсах.)
Над проектом работал в феврале-марте 2013, всё для понятности и доступности для всех делалось в Excel.
Всё затеяно ради получения следующей картинки:

Теперь можно догадаться, что это график изменения индексов валют на основе расчета всех основных
8 валют: USD,EUR,GBP,CHF,JPY,CAD,AUD,NZD
Смысл идеи: курсы всех валют зависят друг от друга в той или иной степени.
Формулы расчета индексов без труда найдёте в файле.
Для расчёта брал цены закрытия прошедшего дня.
Далее по полученным индексам строил график индикатора RSI с периодом 24 (взято для примера от балды — как бы max рабочих дней в месяце:).
Применений может быть множество, главное для меня была сама идея. А так, можно зашить и фондовые индексы и акции и сектора кому как угодно:) Дерзайте и всё получиться, отнеситесь не как к рыбе, а как к удочке. Есть инструмент, составь технологию и получай результат!

( Читать дальше )

Красивая дневная свеча, хороший вход по Билу Вильямсу. Стоп за хай свечи и +5п. 

Подскажите, используется ли в практике взаимосвязь между валютами для проецирования данных на другую пару, у меня например СИ (Дол/Руб) 

Допустим:
— по Евро/Дол снижение = получается Дол крепнет по отношению к Евро
— по Фунт/Дол снижение = получается Дол крепнет по отношению к Фунту  
Итог: Дол крепнет по 2 валютам = получается возникает дополнительный положительный импульс и к рублю, т.е. СИ вверх

Или данный вывод не основание? 

От решений, принятых Европейским центральным банком сегодня днем, будет зависеть краткосрочный тренд в основной валютной паре. Понижение уровня процентной ставки спровоцирует логичную продажу EUR/USD, однако вряд ли она будет длительной: действия регулятора направлены на улучшение экономических условий, а значит, и на улучшение ситуации и для евро.
 
Итак, одно из двух ключевых заседаний Центробанков на этой неделе состоялось, и впереди еще одно. Возможно, именно сегодня евро/доллар получит заряд энергии на ближайшие несколько дней.

Федеральная резервная система накануне не была оригинальной и оставила процентную ставку в США в привычном диапазоне 0-0,25% годовых. Однако прозвучавшие формулировки ФРС оказались неоднозначными. 

Во-первых, американский регулятор впервые за долгое время озвучил вероятность расширения программы выкупа активов в зависимости от изменения ситуации на рынке труда в стране. Естественно, что наряду с возможностью увеличения объемов QE3 прозвучала и возможность сокращения этой программы, но рынок зацепил именно первый компонент. Это может означать, что Федрезерв, несмотря на внешнюю браваду, прекрасно видит, что картина в секторе занятости на глубинном уровне не меняется, и это тревожный сигнал.

Во-вторых, инфляционная составляющая в США дает едва ли не больше вопросов, чем ответов. ФРС обычно опирается на индекс PCE в принятии монетарных решений, и в 1-м квартале показатель составил всего 1,2% г/г. При этом ФРС продолжает говорить о том, что инфляция в стране лишь немного ниже целей. Сам таргет ФРС, напомню, находится на отметке в 2%.

Сегодня Европа представит комплекс данных по деловой активности в сфере промышленности за апрель. Здесь будет на что посмотреть, но с места эти цифры евро/доллар сдвинут едва ли — впереди заседание ЕЦБ.

Его итоги станут известны уже в 15:45 мск, и есть достаточно веские основания ожидать, что уровни процентной ставки все же будут пересмотрены. Коллеги из TeleTrade, например, говорят, что высокий уровень безработицы в еврозоне (12,1%) наряду с умеренной инфляцией может стать сигналом для ЕЦБ, чтобы понизить основную процентную ставку уже на этой неделе. Помимо прочего, уже и Еврокомиссия, и МВФ неоднократно упоминали о том, что у европейского регулятора еще есть возможность для понижения. Это как раз и понятно: пауза в смягчениях ЕЦБ явно затянулась, тут надо ставить или точку, или запятую, потому что многоточие никак не поможет еврозоне в дальнейшем восстановлении.

В этом свете при объявлении пониженной ставки ЕЦБ пара евро/доллар может отступить в моменте весьма солидно, через 1,31 к цели на 1,308, но вскоре восстановится так же быстро, как и продавалась, потому что новый виток монетарных смягчений пойдет Старому свету только на пользу.

На прошлой неделе в коментах к блогу пообещал выложить что-то новенькое, а точнее нечто забытое старенькое:)
Совсем маленькая работа-проект не претендующая на высокую оценку, но показывающая сам принцип анализа валютного рынка. Несмотря на то, что я использовал уже существующий файл одного из брокеров, вы сами можете создать подобный продукт со всеми нужными для вас данными от любого поставщика, правда при этом придётся подразобраться с Excel.
Те кто торгует валюты знают, что изменения курсов на форексе и на фьючерсы на СМЕ аналогичны, а значит и идея анализа имеет право на жизнь:)
И так на суд общественности смартлаба:

Файл для скачивания: webfile.ru/6499807
и пароль для скачивания: avtex
На правой стороне листа использован стандартный расчёт кросскурсов так как это делается банками. Вот его то мы и используем при сравнении с курсами котируемыми брокерами и подразумеваем, что при любом раскладе брокер все равно будет ориентироваться именно на этот курс.

( Читать дальше )

Рынок по-своему трактует макроэкономические релизы, и тут остается только развести руками. Если уж нет объективной реакции на крайне слабую статистику по Германии, чего ждать от других показателей! Тема перспектив изменения процентной ставки ЕЦБ все активнее обсуждается на валютном рынке, но единого мнения по этому поводу нет. Таким образом, для EUR/USD 25 апреля вполне может стать очередным днем блужданий внутри проторгованного канала.
 
Если рынок не хочет отыгрывать по-настоящему негативную статистику, будучи убежденным, что в конце концов все будет хорошо, ничто не заставит его это сделать. Вчерашняя сессия тому яркое доказательство. Разочаровывающие данные по германскому деловому доверию от Ifo, показавшие падение в апреле до уровня в 104,4 пункта против прогнозного значения 106,4 пункта, в моменте увели основную пару к сессионному минимуму в 1,2954, реализовав тем самым краткосрочную цель по шортам. Однако отскок оказался очень быстрым, и день инструмент завершил выше 1,30.

Однако, как бы ни хотелось, долго закрывать глаза на факты, свидетельствующие о спаде в экономике еврозоны, не получится. Ключевые макропоказатели Германии остаются низкими, что вновь заставляет задаваться вопросом, не уйдет ли германская экономическая система по итогам года в слабую рецессию. Кроме того, невнятные макроэкономические релизы за неделю до очередного заседания Европейского центрального банка дают массу поводов порассуждать о том, что будет с процентной ставкой еврозоны уже в начале мая.

Возможно, рынок поддерживает ожидание притока японских денег. Финансовые компании Страны восходящего солнца вот-вот должны начать процесс перетока ликвидности, и инвесторы делают большие ставки на то, то эти деньги окажутся на долговом рынке в бондах Италии и Испании. Именно этот прогноз пока держит евро/доллар на плаву и не дает паре закономерно обвалиться в область 1,27. 

В любом случае это только теория, а Азия очень не любит, когда теоретические выкладки не подкреплены практикой. В этом можно было убедиться во время переговоров Европы с Китаем, которому нужны были гарантии для инвестирования в экономику еврозоны. 

Сегодняшний день пока имеет все шансы остаться днем блуждания евро/доллара внутри проторгованного диапазона: пара торгуется выше 1,30, и это несколько уменьшает шансы на проход вниз, но и сопротивления на 1,308 никто не отменял. Коллеги из TeleTrade соглашаются с подобным взглядом, говоря о том, что сейчас интересным видится открытие коротких позиций для движения в область от диапазона $1,315-1,32. Но, объективно говоря, до этих уровней надо еще добраться.

На минувшей неделе валютная пара EUR/USD проявила недюжинную волатильность, кратковременно подскочив к отметке 1,32 и впоследствии просев к психологическому рубежу 1,30. Так или иначе, по итогам недели единая европейская валюта по отношению к доллару в соответствии с нашими ожиданиями зафиксировала умеренное снижение – рынок не смог слишком далеко оторваться от удручающих макроэкономических реалий, препятствующих стабильному росту евро.
 
С начала прошлой недели мы наблюдали на мировых рынках мощное движение – сначала теракты в Бостоне, а потом скачок драгоценных металлов и резкое улучшение настроений на американских площадках. При таком всеобщем оживлении, когда рынки движутся взаимосвязанным образом под влиянием единой идеи или какого-либо важного фактора, валютная пара EUR/USD не остается в стороне и тоже демонстрирует спекулятивные свинги.
 


( Читать дальше )

летают на от -5 до +5% сегодня
кто в курсе?

График цены ФСК дневной интервал



Графк цены Русгидро часовой интервал

( Читать дальше )

График фьючерса на доллар-рубль SiM3 (таймфрейм цены 4H + объёмы торгов + скользящие средние):


Техника: как ни крути, но во фьючерсе на доллар-рубле мы имеем среднесрочный растущий тренд, который сейчас, худо-бедно, но скоррелирован в обратной зависимости с падающим трендом на российском фондовом рынке и во фьючерсе на индекс РТС.
Растущий тренд подкрепляется растущими минимумами (от уровней 31150-31200 на прошлой неделе мы перешли к двум локальным поддержкам этой недели на уровнях 31500-31550 и 31750-31800). При этом локальный максимум года фактически также был обновлён (с 32150 в начале апреля максимум перешёл на 32200 на этой неделе), хотя и долго цена там не удержалась. В обоих случаях на новых минимумах и локальных поддержках цена рисовала выкупные модели с длинными нижними хвостами и ускорением движения вверх (высоким растущим моментумом) после. Объёмы вновь поддержали ускоренный рост, что хорошо видно по динамике цены и объёмов того же 17-го апреля. На отбое следующего дня, когда цена начала откатывать, объёмы также были высоки — но низко цену не пускали — рисовалась проторговка зоны роста цены 17-го апреля. 

( Читать дальше )

Эльвира Набиуллина против ускорения роста за счет разгона инфляции.
ru.reuters.com/article/businessNews/idRUMSE93H00820130418
«На мой взгляд, мы растем ниже потенциала. Если даже цены на нефть не будут драйвером роста, мы можем добиться 3-4 процентов роста с учетом той структуры экономики и того состояния институтов, на которых мы сейчас находимся», — сказала Набиуллина на брифинге, добавив, что более высокие темпы роста возможны только при проведении структурных реформ.
Термин «проведение структурных реформ», это мантра любого выступления чиновников из правительства. Причем об «структурных реформах» чиновники говорят как о чем то, от их не зависящим. Т.е. заранее снимают с себя ответственность за высказывания, за то, за что их даже никогда не наказывали.
Набиулина влияет на курс рубля. Возможно модель курса рубля будет выглядеть как средней скорости понижение рубля (в зависимости от стоимости нефти. Не стоит забывать, что курс влияет на рублевую выручку и себестоимость Роснефти, хотя я очевидных манипуляций курсом в интересах «нефтяников» не заметил). Затем резкое повышение курса с целью наказать спекулянтов и тех, кто не верит в «стабильность» и хочет инфляции. Думаю, что инсайдерской торговли будет больше, чем было при прежнем руководстве ЦБ.