USD/#UAH
Таймфрейм: 4H
И нет, это прогноз не о начале полномасштабной или гражданской войны на территории России. Это прогноз о сворачивании военного конфликта, о договорняке элит. Ведь военные аргументы заканчиваются у обеих сторон. Отечественные и зарубежные элиты уже рассуждают о вероятности и последствиях применения ТЯО и СЯО, а значит этого не будет – сентимент, так сказать, критический и разворотный.
Уже полностью сбылась гипотеза от 10 июля 2019 года: t.me/waves89/631. Гривна обновляется здесь по 10-ым числам почти каждого месяца, что исключает вероятность фальсификации результата, вот крайний прогноз, в котором было предсказано происходящее сейчас: t.me/waves89/4196.
Теперь почти пришло время для худого мира, как бы кому не хотелось обратного. Дальнейшая эскалация практически невозможна, поэтому я ставлю на статус-кво +- по линии фронта, на договоренности о прекращении огня в Стамбуле, и периодический их саботаж по аналогии с минскими соглашениями. И так до следующей войны. Правительству РФ только придется в очередной раз переписать конституцию, но это для них дело привычное.
Активное снижение индекса доллара в первой половине прошедшей недели было полностью нивелировано бурным подъемом во второй половине. В итоге, на прошлой неделе индекс доллара показал рост на 0,51%, закрывшись на отметке 112,66 п.
Индекс доллара немного ослаб по отношению к другим валютам в начале нового квартала. Трейдеры начинают задаваться вопросом, не заставит ли замедление, наблюдаемое в экономике США, скорректировать траекторию повышения ставок со стороны ФРС в меньшую сторону. Это вызвало ралли в государственных облигациях на предыдущей неделе, что привело к снижению доходности казначейских облигаций по всей кривой доходности. Однако на прошлой неделе доходность 10-летних казначейских облигаций вновь пошла в рост и к закрытию пятницы составила 3,88%, то есть стала стремительно приближаться к уровням сентябрьских максимумов в районе 4,0%.
Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила CNN, что «есть много возможностей для замедления рынка труда, прежде чем мы окажемся в условиях серьезной рецессии», а Филип Джефферсон, один из недавних членов совета управляющих ФРБ в Вашингтоне, округ Колумбия, повторил, что ФРС готова принять потери на рынке труда для борьбы с инфляцией. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что Центральный банк США еще не приблизился к тому моменту, когда перестанет повышать процентные ставки. Заявления Кашкари повторяют комментарии, сказанные днями ранее президентом ФРБ Атланты Рафаэлем Бостиком, который отметил, что ФРС, вероятно, находится на ранних стадиях борьбы с инфляцией. Согласно инструменту FedWatch от CME, рынок закладывает 80%-ную вероятность повышения процентных ставок на 75 б. п. по итогам ноябрьского заседания ФРС.
#EUR/USD
Таймфрейм: 1D
Три месяца назад мы ждали завершения волны «3» на недельном таймфрейме: t.me/waves89/4051. И сейчас, когда уже возможно всё самое плохое на ближайшее время для Европы случилось, может быть начата волна «4».
Забастовки, дорогие энергоресурсы, помощь Украине, высокая инфляция, общее падение уровня и качества жизни – вот тот неполный список аргументов, который фундаменталисты и пропагандисты используют для предсказания краха ЕС.
Мы же, волновики, знаем, что самый тёмный час перед рассветом. И осторожно предсказываем смену тренда. Хотя прогнозировать по тренду всегда получается более успешно – события всегда имеют тенденцию случаться с той же динамикой и характером.
После прочтения статьи из Forbes https://www.forbes.ru/finansy/475959-eksperty-ocenili-posledstvia-dla-rubla-ot-intervencij-v-uanah
и обсуждения бэквордации SiZ2-USDRUB_TOM и EuZ2 -EURRUB_TOM на https://smart-lab.ru/blog/844545.php тезисно набросал обоснование и торговую идею.
Причины для ослабления рубля.
1) Санкции против экспортеров и снижение их валютной выручки – уменьшение продаж валюты
2) Экспортерам разрешили продавать 50% валютной выручки – уменьшение продаж валюты
3) Наращивание объемов импортозамещения – увеличение закупок валюты
4) Другие политические, экономические, социальные причины
5) В настоящее время шорта по USDRUB и EURRUB у большинства брокеров нет.
6) Все экономисты к концу года прогнозируют курсы доллара и евро примерно 70-80 руб.
В ближайшие 2 -3 месяца вероятен рост цены валют на 15-25 %. Устойчивое снижение курсов валют относительно текущих уровней маловероятно. Возможны кратковременные проливы.
МинФин России опубликовал результаты размещения средств ФНБ за сентябрь. В данном отчёте есть интересные факты, которые мы обсудим ниже, а сейчас к статистике. По состоянию на 1 октября 2022 г. объем ФНБ составил 10 792 185,6 млн. рублей или 8,1% ВВП (месяцем ранее объём средств был равен 11,8 трлн. руб. или 8,9% ВВП). Объём ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил 7 524 361,3 млн. рублей или 5,6% ВВП (месяцем ранее 8,2 трлн. руб. или 6,2% ВВП).
Неликвидная часть активов ФНБ:
#GC
Таймфрейм: 1D
Оказывается я целых два года не обновлял дневной таймфрейм по золоту t.me/waves89/1981 – там редко что-то меняется. И сейчас особо нечего добавить к сказанному тогда: золото ждёт ещё минимум один (а то и все три) исторический максимум перед существенным обвалом.
Я думаю, что сейчас пришло время откупать драгоценный металл в слитках на среднесрок. Максимально возможное падение от текущих уровней -20%, а рост ожидается на +30%. Торговый план для трейдинга и позиционной торговли это так себе, но для диверсификации и инвестирования с дальним горизонтом – да.
Всех приветствую!
Третий квартал закончился с результатом +22,2%. Торгую трендовые алгоритмы на фьючерс USD/RUB (Si).
Максимум года +273% состоялся 1 июля. Незадолго до этого, а точнее 27 июня был реинвестирован доход за первые два квартала. Сожалел о том, что не сделал этого ранее. В начале третьего квартала эквити продолжила расти поэтому пожадничал и полез в пекло. Август фьючерс простоял, просадка от максимума составила 36,2%. Это заставило понервничать. Вторая половина сентября порадовала волатильностью вытянув квартал в плюс.
Итого за первые три квартала +240,1%. Мониторинг счета в реальном времени тут.