Американский рынок

Друзья, всех приветствую. Вот и подошло к концу очень жаркое лето, в прямом и переносном смысле. Период отчетностей позади, впереди нас ждет не менее жаркая осень. 

Итоги августа по портфелю относительно индексов заметно хуже, во многом из-за отчетностей компаний, что всегда непредсказуемо. Портфель показал +0,65%, индексы SnP500 +2,84%, Dow Jones +1,97%

На сентябрь портфель собран немного более агрессивный. Внизу итоги Августа и новый портфель на Сентябрь

Всем хорошего сентября!




Сентябрь:

( Читать дальше )

• uptrend       16
• downtrend    1
• sideways     16

Рынок вышел на новый максимум, но за неделю особых изменений по числу секторов в аптренде нет. Это потому, что подъём этот узкий и локализован в горстке избранных лидирующих секторов и во всяком мусоре.  Большая часть секторов выглядит так же плохо — пробуксовка с отсутствием спроса.

Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по разбивке на секторы IBD.






( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (331 акций) 31.08.2018
  • Откат в аптренде (76 акций) 31.08.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (1220 акций) 31.08.2018
  • Пробой растущей 50МА (67 акций) 31.08.2018
  • Пробой падающей 50МА (114 акций) 31.08.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (127 акций) 31.08.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (158 акций) 31.08.2018
  • Слом растущей 50МА (62 акций) 31.08.2018
  • Слом падающей 50МА (57 акций) 31.08.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (80 акций) 31.08.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (128 акций) 31.08.2018
  • Консолидация под 50МА (543 акций) 31.08.2018
  • Отскок вниз от 50МА (76 акций) 31.08.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (65 акций) 31.08.2018
  • Консолидация под 200МА (431 акций) 31.08.2018
  • Отскок вниз от 200МА (42 акций) 31.08.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (146 акций) 31.08.2018
  • Консолидация на дне (713 акций) 31.08.2018
  • Подскок со дна (169 акций) 31.08.2018
  • Длительный даунтренд (177 акций) 31.08.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2473 акций) 31.08.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-31 Список

( Читать дальше )

Не стоит полагаться на 100% ни на один индикатор, независимо от его способности предсказывать прошлые рецессии. Будущее неизвестно. Но с помощью сбора и анализа различной информации об экономике можно увеличить свои шансы на успех. 
Поехали.

Самый очевидный лидирующий индикатор называется, конечно же, «Лидирующий Индекс США».
Если после длительного роста экономики, падает до 0.95(красная стрелочка) = в срок от 8 до 18 месяцев следует рецессия. В 1995 году достиг 0.96 и отскочил. Сейчас = 1.42.


Один из самых популярных индикаторов это кривая доходности(доходность по 10-летней облигации минус доходность 2-летней облигации).
Перед КАЖДОЙ рецессией за последние 40 лет кривая доходности «переворачивалась» — уходила в минус. После этого проходил как минимум год, а в некоторых случаях 2-3 года до начала рецессии. В данный момент = 0.22 — до сих пор в положительной зоне, что предполагает как минимум ещё целый год до начала рецессии. 

( Читать дальше )

Как видно из диаграммы выше — с начала года на рынке США идет рост.
Так индекс Dow Jones с начала года вырос примерно на пять процентов. В тоже время индекс S&P 500 вырос примерно на восемь процентов. Одновременно индекс Nasdaq вырос более чем на семнадцать процентов с начала года.

И конечно сразу возникают два вопроса. Первый — в чем причина роста американского рынка акций? Второй — не является ли столь бурный рост индекса Nasdaq ничем иным как надуванием нового мыльного пузыря доткомов?

Для начала я отвечу на первый вопрос — несомненно, основными причинами роста являются две. Первая причина это рост доходов корпораций. Вторая причина это снижение налогов по инициативе Трампа. В первую очередь это касается корпоративных налогов. Что снизило давление на крупный бизнес, улучшило бизнес климат, а также повысило инвестиционную привлекательность США.



( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (336 акций) 30.08.2018
  • Откат в аптренде (94 акций) 30.08.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (1166 акций) 30.08.2018
  • Пробой растущей 50МА (41 акций) 30.08.2018
  • Пробой падающей 50МА (53 акций) 30.08.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (157 акций) 30.08.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (206 акций) 30.08.2018
  • Слом растущей 50МА (97 акций) 30.08.2018
  • Слом падающей 50МА (133 акций) 30.08.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (67 акций) 30.08.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (122 акций) 30.08.2018
  • Консолидация под 50МА (518 акций) 30.08.2018
  • Отскок вниз от 50МА (83 акций) 30.08.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (86 акций) 30.08.2018
  • Консолидация под 200МА (412 акций) 30.08.2018
  • Отскок вниз от 200МА (41 акций) 30.08.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (141 акций) 30.08.2018
  • Консолидация на дне (654 акций) 30.08.2018
  • Подскок со дна (187 акций) 30.08.2018
  • Длительный даунтренд (191 акций) 30.08.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2464 акций) 30.08.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-30 Список

( Читать дальше )

Ссылки на мои ближайшие выступления в городах РФ под видео.  8 сентября — Нижнекамск, 15-16 сентября Нижний Новгород, 22 сентября Камчатка, с 6 по 15 октября Турция.



( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (397 акций) 29.08.2018
  • Откат в аптренде (76 акций) 29.08.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (1149 акций) 29.08.2018
  • Пробой растущей 50МА (66 акций) 29.08.2018
  • Пробой падающей 50МА (125 акций) 29.08.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (126 акций) 29.08.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (185 акций) 29.08.2018
  • Слом растущей 50МА (45 акций) 29.08.2018
  • Слом падающей 50МА (61 акций) 29.08.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (83 акций) 29.08.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (118 акций) 29.08.2018
  • Консолидация под 50МА (508 акций) 29.08.2018
  • Отскок вниз от 50МА (91 акций) 29.08.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (96 акций) 29.08.2018
  • Консолидация под 200МА (456 акций) 29.08.2018
  • Отскок вниз от 200МА (43 акций) 29.08.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (152 акций) 29.08.2018
  • Консолидация на дне (678 акций) 29.08.2018
  • Подскок со дна (147 акций) 29.08.2018
  • Длительный даунтренд (177 акций) 29.08.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2493 акций) 29.08.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-29 Список

( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (350 акций) 28.08.2018
  • Откат в аптренде (82 акций) 28.08.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (1136 акций) 28.08.2018
  • Пробой растущей 50МА (51 акций) 28.08.2018
  • Пробой падающей 50МА (98 акций) 28.08.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (150 акций) 28.08.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (184 акций) 28.08.2018
  • Слом растущей 50МА (68 акций) 28.08.2018
  • Слом падающей 50МА (73 акций) 28.08.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (67 акций) 28.08.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (109 акций) 28.08.2018
  • Консолидация под 50МА (566 акций) 28.08.2018
  • Отскок вниз от 50МА (80 акций) 28.08.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (108 акций) 28.08.2018
  • Консолидация под 200МА (480 акций) 28.08.2018
  • Отскок вниз от 200МА (36 акций) 28.08.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (120 акций) 28.08.2018
  • Консолидация на дне (687 акций) 28.08.2018
  • Подскок со дна (181 акций) 28.08.2018
  • Длительный даунтренд (168 акций) 28.08.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2498 акций) 28.08.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-28 Список

( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (385 акций) 27.08.2018
  • Откат в аптренде (71 акций) 27.08.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (1076 акций) 27.08.2018
  • Пробой растущей 50МА (51 акций) 27.08.2018
  • Пробой падающей 50МА (149 акций) 27.08.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (212 акций) 27.08.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (158 акций) 27.08.2018
  • Слом растущей 50МА (66 акций) 27.08.2018
  • Слом падающей 50МА (57 акций) 27.08.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (53 акций) 27.08.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (91 акций) 27.08.2018
  • Консолидация под 50МА (544 акций) 27.08.2018
  • Отскок вниз от 50МА (77 акций) 27.08.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (181 акций) 27.08.2018
  • Консолидация под 200МА (417 акций) 27.08.2018
  • Отскок вниз от 200МА (28 акций) 27.08.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (138 акций) 27.08.2018
  • Консолидация на дне (661 акций) 27.08.2018
  • Подскок со дна (253 акций) 27.08.2018
  • Длительный даунтренд (141 акций) 27.08.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2494 акций) 27.08.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-27 Список

( Читать дальше )