Блог им. ant_sh

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 27.08.18


  • Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
  • Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
  • Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
  • Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
  • Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
  • Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
  • В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
  • Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-27 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4865)
Длительный аптренд 385 81% 312 0% 0 7% 6% 0% 9%
Откат в аптренде 71 50% 36 0% 0 1% 0% 0% 3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 1076 38% 413 0% 0 22% 8% 0% 30%
Пробой растущей 50МА 51 21% 11 11% 6 1% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 149 8% 12 20% 31 3% 0% 0% 4%
Недавний пробой растущей 50МА 212 41% 87 4% 10 4% 1% 0% 2%
Недавний пробой падающей 50МА 158 18% 29 20% 33 3% 0% 0% 1%
Слом растущей 50МА 66 16% 11 7% 5 1% 0% 0% 0%
Слом падающей 50МА 57 15% 9 15% 9 1% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 53 16% 9 15% 8 1% 0% 0% 0%
Недавний слом падающей 50МА 91 6% 6 23% 21 1% 0% 0% 1%
Консолидация под 50МА 544 17% 96 5% 31 11% 1% 0% 5%
Отскок вниз от 50МА 77 16% 13 20% 16 1% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 181 28% 52 4% 8 3% 1% 0% 3%
Консолидация под 200МА 417 2% 11 10% 42 8% 0% 0% 15%
Отскок вниз от 200МА 28 0% 0 25% 7 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 138 11% 16 8% 12 2% 0% 0% 3%
Консолидация на дне 661 0% 2 63% 420 13% 0% 8% 9%
Подскок со дна 253 1% 3 71% 181 5% 0% 3% 2%
Длительный даунтренд 141 0% 0 90% 127 2% 0% 2% 0%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (385 акций) 27.08.2018

8.6% 33 6% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
5.7% 22 18%   117     7 Медицина-изделия
5.2% 20 33%   60     6 ПО-корпоративное
3.4% 13 25%   51 ЛИДИР.   9 Медицина-системы/оборудование
2.9% 11 26%   41 ЛИДИР.   31 Компьютеры-техобслуживание
2.9% 11 42%   26 ЛИДИР.   5 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.6% 10 28%   35 ЛИДИР.   15 ПО-спец-корпоративное
2.1% 8 25%   32 ЛИДИР.   17 Нефть и газ-переработка/продажа
2.1% 8 25%   31     25 ПО-защита информации
1.8% 7 23%   30     53 Финансы-платёжные карты
1.8% 7 12%   55     61 Химикаты-особые
 
39.0% 150   из 385 акций показано

Откат в аптренде (71 акций) 27.08.2018

7.0% 5 2% из 185 акций в   отрасли с рангом 65 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.6% 4 10%   39 ЛИДИР.   16 Розница-одежда/обувь/аксессуары
5.6% 4 11%   34     91 Коммунальные услуги-электричество
4.2% 3 9%   32     85 Коммунальные услуги-диверсифицированные
4.2% 3 10%   28     51 Одежда
4.2% 3 0%   497     43 Медицина-биомед/биотехнологии
4.2% 3 4%   73 НАРОЖД.   82 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
35.2% 25   из 71 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1076 акций) 27.08.2018

10.0% 108 58% из 185 акций в   отрасли с рангом 65 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3% 35 48%   72 ЗАМЕДЛ.   118 Банки-запад/юго-запад
3.1% 33 32%   102 ЗАМЕДЛ.   130 Банки-северо-восток
3.0% 32 6%   497     43 Медицина-биомед/биотехнологии
2.8% 30 37%   80 ЗАМЕДЛ.   102 Банки-юго-восток
2.4% 26 36%   72     106 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4% 26 35%   73 НАРОЖД.   82 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4% 26 47%   55     158 Финансы-пустые чеки
2.3% 25 58%   43 ЗАМЕДЛ.   95 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.3% 25 43%   57 ЗАМЕДЛ.   119 Банки-средний-запад
2.0% 22 33%   65 ЗАМЕДЛ.   146 Финансы-сбербанки
 
36.1% 388   из 1076 акций показано

Пробой растущей 50МА (51 акций) 27.08.2018

13.7% 7 1% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
5.9% 3 2%   117     7 Медицина-изделия
 
19.6% 10   из 51 акций показано

Пробой падающей 50МА (149 акций) 27.08.2018

14.8% 22 4% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 5 15%   32     147 Автомобили-грузовики сборщики
3.4% 5 17%   28     116 Финансы-инвестиционные банки/брокеры
2.7% 4 17%   23 НАРОЖД.   74 Нефть и газ-комплексные
2.7% 4 18%   22     190 Строительство-жилое/коммерческое
2.7% 4 17%   23     179 Банки-зарубежные
 
29.5% 44   из 149 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (212 акций) 27.08.2018

9.9% 21 4% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
5.7% 12 14%   83 ЛИДИР.   21 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.8% 8 6%   117     7 Медицина-изделия
3.8% 8 13%   60     6 ПО-корпоративное
2.8% 6 13%   43     101 Нефть и газ-полевые услуги
2.8% 6 10%   55     158 Финансы-пустые чеки
2.4% 5 2%   185     65 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9% 4 3%   102 ЗАМЕДЛ.   130 Банки-северо-восток
1.9% 4 12%   33     115 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.9% 4 19%   21     62 Нефть и газ-оборудование
1.9% 4 13%   30     53 Финансы-платёжные карты
1.9% 4 7%   57 ЗАМЕДЛ.   69 Интернет-контент
 
40.6% 86   из 212 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (158 акций) 27.08.2018

22.8% 36 7% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 5 4%   117     7 Медицина-изделия
2.5% 4 9%   42 ЗАМЕДЛ.   107 Финансовые услуги-особые
 
28.5% 45   из 158 акций показано

Слом растущей 50МА (66 акций) 27.08.2018

13.6% 9 1% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
10.6% 7 6%   102 ЗАМЕДЛ.   130 Банки-северо-восток
7.6% 5 6%   80 ЗАМЕДЛ.   102 Банки-юго-восток
4.5% 3 5%   57 ЗАМЕДЛ.   119 Банки-средний-запад
4.5% 3 7%   39 ЛИДИР.   16 Розница-одежда/обувь/аксессуары
4.5% 3 1%   185     65 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
45.5% 30   из 66 акций показано

Слом падающей 50МА (57 акций) 27.08.2018

7.0% 4 0% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
7.0% 4 5%   72 ЗАМЕДЛ.   118 Банки-запад/юго-запад
5.3% 3 4%   72     106 Страхование-собственности/от ущерба/титула
5.3% 3 2%   102 ЗАМЕДЛ.   130 Банки-северо-восток
5.3% 3 4%   66     145 Финансы-управление инвестициями
 
29.8% 17   из 57 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (53 акций) 27.08.2018

11.3% 6 1% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
7.5% 4 2%   185     65 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.7% 3 8%   34     91 Коммунальные услуги-электричество
 
24.5% 13   из 53 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (91 акций) 27.08.2018

9.9% 9 4% из 185 акций в   отрасли с рангом 65 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.8% 8 1%   497     43 Медицина-биомед/биотехнологии
4.4% 4 10%   39 ЛИДИР.   16 Розница-одежда/обувь/аксессуары
 
23.1% 21   из 91 акций показано

Консолидация под 50МА (544 акций) 27.08.2018

8.6% 47 9% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
4.2% 23 28%   80 ЗАМЕДЛ.   102 Банки-юго-восток
3.7% 20 10%   185     65 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5% 19 18%   102 ЗАМЕДЛ.   130 Банки-северо-восток
3.5% 19 33%   57 ЗАМЕДЛ.   119 Банки-средний-запад
3.3% 18 27%   65 ЗАМЕДЛ.   146 Финансы-сбербанки
2.2% 12 14%   83 ЛИДИР.   21 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.2% 12 10%   117     7 Медицина-изделия
2.0% 11 15%   72 ЗАМЕДЛ.   118 Банки-запад/юго-запад
1.8% 10 17%   57 ЗАМЕДЛ.   69 Интернет-контент
1.7% 9 14%   62 ОТСТ.   189 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
 
36.8% 200   из 544 акций показано

Отскок вниз от 50МА (77 акций) 27.08.2018

7.8% 6 1% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
6.5% 5 2%   185     65 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9% 3 6%   45 ЗАМЕДЛ.   88 Девелоперы недвижимости
3.9% 3 10%   28     51 Одежда
3.9% 3 7%   39 ЛИДИР.   16 Розница-одежда/обувь/аксессуары
 
26.0% 20   из 77 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (181 акций) 27.08.2018

19.9% 36 7% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
11.6% 21 25%   83 ЛИДИР.   21 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.3% 6 9%   62 ОТСТ.   189 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.3% 6 10%   60     6 ПО-корпоративное
3.3% 6 10%   57 ЗАМЕДЛ.   69 Интернет-контент
2.8% 5 31%   16     150 Нефть и газ-бурение
2.8% 5 4%   117     7 Медицина-изделия
2.8% 5 23%   21 ЛИДИР.   41 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.2% 4 17%   23 НАРОЖД.   74 Нефть и газ-комплексные
2.2% 4 12%   32 ЗАМЕДЛ.   89 Транспорт-водный
2.2% 4 11%   34 ЗАМЕДЛ.   142 Электроника-полупроводники производители
 
56.4% 102   из 181 акций показано

Консолидация под 200МА (417 акций) 27.08.2018

5.5% 23 4% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
3.6% 15 20%   72     106 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4% 10 5%   185     65 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2% 9 16%   55     158 Финансы-пустые чеки
1.9% 8 12%   66     145 Финансы-управление инвестициями
1.9% 8 19%   42 ЗАМЕДЛ.   107 Финансовые услуги-особые
1.9% 8 23%   34 НАРОЖД.   48 Энергия альтернативная
1.9% 8 25%   31 НАРОЖД.   112 Телеком услуги-зарубежные
1.7% 7 15%   44 НАРОЖД.   60 Машиностроение-промышленное общее
 
23.0% 96   из 417 акций показано

Отскок вниз от 200МА (28 акций) 27.08.2018

10.7% 3 10% из 29 акций в   отрасли с рангом 37 Охрана
 
10.7% 3   из 28 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (138 акций) 27.08.2018

18.8% 26 5% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
3.6% 5 11%   44 НАРОЖД.   60 Машиностроение-промышленное общее
3.6% 5 12%   41 ЛИДИР.   31 Компьютеры-техобслуживание
2.9% 4 8%   48 НАРОЖД.   50 Аэрокосмос/оборона
 
29.0% 40   из 138 акций показано

Консолидация на дне (661 акций) 27.08.2018

13.8% 91 18% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 20 30%   66     145 Финансы-управление инвестициями
3.0% 20 32%   62 ОТСТ.   189 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.6% 17 16%   102 ЗАМЕДЛ.   130 Банки-северо-восток
2.1% 14 11%   117     7 Медицина-изделия
1.8% 12 18%   65 ЗАМЕДЛ.   146 Финансы-сбербанки
1.7% 11 24%   45 ЗАМЕДЛ.   88 Девелоперы недвижимости
1.7% 11 15%   73 НАРОЖД.   82 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 11 26%   41 НАРОЖД.   73 Строительство-различные изделия
 
31.3% 207   из 661 акций показано

Подскок со дна (253 акций) 27.08.2018

22.1% 56 11% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
6.3% 16 25%   62 ОТСТ.   189 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.0% 10 8%   117     7 Медицина-изделия
3.2% 8 22%   36 ЗАМЕДЛ.   141 Электроника-полупроводниковое оборудование
2.8% 7 12%   57 ЗАМЕДЛ.   69 Интернет-контент
2.4% 6 16%   36     180 Горная добыча-руда
2.4% 6 7%   83 ЛИДИР.   21 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0% 5 15%   33     115 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.0% 5 9%   55     61 Химикаты-особые
2.0% 5 14%   34 ЗАМЕДЛ.   142 Электроника-полупроводники производители
2.0% 5 19%   26 ЛИДИР.   33 Финансы-потребительские займы
2.0% 5 11%   43     101 Нефть и газ-полевые услуги
 
53.0% 134   из 253 акций показано

Длительный даунтренд (141 акций) 27.08.2018

12.8% 18 3% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
4.3% 6 17%   35 ЛИДИР.   15 ПО-спец-корпоративное
2.8% 4 12%   31     32 Бытовые услуги-образование
2.8% 4 20%   20     163 Транспорт-авиалинии
2.8% 4 3%   117     7 Медицина-изделия
2.8% 4 12%   32     147 Автомобили-грузовики сборщики
 
28.4% 40   из 141 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (2494 акций) 27.08.2018

6.7% 166 89% из 185 акций в   отрасли с рангом 65 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3% 83 16%   497     43 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 76 74%   102 ЗАМЕДЛ.   130 Банки-северо-восток
2.8% 70 87%   80 ЗАМЕДЛ.   102 Банки-юго-восток
2.5% 63 87%   72 ЗАМЕДЛ.   118 Банки-запад/юго-запад
2.4% 61 52%   117     7 Медицина-изделия
2.1% 53 81%   65 ЗАМЕДЛ.   146 Финансы-сбербанки
2.0% 51 89%   57 ЗАМЕДЛ.   119 Банки-средний-запад
2.0% 51 70%   72     106 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0% 49 89%   55     158 Финансы-пустые чеки
1.7% 43 58%   73 НАРОЖД.   82 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6% 41 68%   60     6 ПО-корпоративное
1.5% 37 86%   43 ЗАМЕДЛ.   95 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3% 33 50%   66     145 Финансы-управление инвестициями
1.3% 32 66%   48 НАРОЖД.   50 Аэрокосмос/оборона
1.2% 31 55%   56     40 Розница-рестораны
1.2% 30 54%   55     61 Химикаты-особые
1.2% 29 70%   41 ЛИДИР.   31 Компьютеры-техобслуживание
1.1% 27 61%   44 НАРОЖД.   60 Машиностроение-промышленное общее
1.1% 27 32%   83 ЛИДИР.   21 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.1% 27 84%   32     85 Коммунальные услуги-диверсифицированные
 
43.3% 1080   из 2494 акций показано

Рынок выходит на новый максимум, однако чрезмерные бычьи настроения не вполне оправданы, т.к. широкой покупки нет, подскакивает всякий дещёвый мусор, в большинстве акций это выглядит как продажа в силу. На вопрос «Покупать laggards rally или нет» я отвечаю «Только если найдёте замечательный сетап, мимо которого не можете пройти».

Очередной inline-ликбез

Рассмотрим это ралли на примере одного из его лидеров Protolabs:
S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 27.08.18

  • в июне сбой на выходе из рыхлой базы
  • в июле построена новая база без признаков накопления, с подклиниванием в ручке (не очень хороший знак) — сбой
  • в августе цена уплотнилась в небольшой консолидации, которая на базу не тянет, однако она сработала. Почему? Потому что на двух предыдущих сбоях вышли почти все неуверенные держатели — некому продавать, и даже небольшой спрос двигает цену.
Сбои на выходе из баз вызваны продажей в силу, которую хорошо видно на месячном графике, как пробуксовку в виде «рельс».
S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 27.08.18

Плюсы
  • Лидирующая акция в горячей отрасли, торгуется выше средней, положение средних как в нормальном аптренде
  • Кто-то её поддерживает
Минусы
  • Спроса нет — последний пробой на неуверенном объёме, объём последнюю неделю ниже среднего и продолжает снижаться. Т.е. все, кто хотел, уже продали, сорвиголовы бидят цену вверх, однако большинство не спешит затариваться.
Покупать или нет на следующем откате эту акцию? Я для себя решил, что я такое не покупаю, т.к. «предпочитаю погорячее».

полезные записи за 24 часа

★14 34 Подал заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 (инструкция)
★12 7 ИИС 3: что изменилось и стоит ли его открывать?
★10 19 Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
★8 39 Открыл брокерский счёт на Кипре
★7 2 Даты заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке в 2025 году
★7 126 Ситуация на текущий момент
★5 28 Памп МКБ или почему Набиуллина уйдёт в январе в отставку и турецкий сценарий
★5 41 Стоит всегда помнить эту истину
★4 22 20 декабря был вынос шортов (но не факт, что разворот). Самые слабые акции. Что дальше. Оптимизм ?
★4 21 Кабала процента
+245 126 Ситуация на текущий момент
+193 156 Облажался
+143 73 Индекс МБ на завтра
+125 73 Азия. Понедельник.
+123 41 Стоит всегда помнить эту истину
+119 37 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+93 25 В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
+85 141 Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)
+77 14 Сбер. Новости в пятницу были плохие. Но не все это поняли.
+64 47 Какой фильм смотреть в выходные

самые обсуждаемые сегодня

141к Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)
126к Ситуация на текущий момент
73к Азия. Понедельник.
39к Открыл брокерский счёт на Кипре
34к Подал заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 (инструкция)
33к Минус акциям? Министр Решетников заявил о неизбежности сокращения инвестиционных программ госкомпаний.
31к История о том, как я начал свой Стартап в 15 лет
26к Кидайте мне сюда НГ песни..рынки никуда не денутся за пуру недель))
25к В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
21к Кабала процента

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн