Блог им. ant_sh

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 27.08.18


  • Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
  • Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
  • Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
  • Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
  • Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
  • Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
  • В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
  • Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-27 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4865)
Длительный аптренд 385 81% 312 0% 0 7% 6% 0% 9%
Откат в аптренде 71 50% 36 0% 0 1% 0% 0% 3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 1076 38% 413 0% 0 22% 8% 0% 30%
Пробой растущей 50МА 51 21% 11 11% 6 1% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 149 8% 12 20% 31 3% 0% 0% 4%
Недавний пробой растущей 50МА 212 41% 87 4% 10 4% 1% 0% 2%
Недавний пробой падающей 50МА 158 18% 29 20% 33 3% 0% 0% 1%
Слом растущей 50МА 66 16% 11 7% 5 1% 0% 0% 0%
Слом падающей 50МА 57 15% 9 15% 9 1% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 53 16% 9 15% 8 1% 0% 0% 0%
Недавний слом падающей 50МА 91 6% 6 23% 21 1% 0% 0% 1%
Консолидация под 50МА 544 17% 96 5% 31 11% 1% 0% 5%
Отскок вниз от 50МА 77 16% 13 20% 16 1% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 181 28% 52 4% 8 3% 1% 0% 3%
Консолидация под 200МА 417 2% 11 10% 42 8% 0% 0% 15%
Отскок вниз от 200МА 28 0% 0 25% 7 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 138 11% 16 8% 12 2% 0% 0% 3%
Консолидация на дне 661 0% 2 63% 420 13% 0% 8% 9%
Подскок со дна 253 1% 3 71% 181 5% 0% 3% 2%
Длительный даунтренд 141 0% 0 90% 127 2% 0% 2% 0%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (385 акций) 27.08.2018

8.6% 33 6% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
5.7% 22 18%   117     7 Медицина-изделия
5.2% 20 33%   60     6 ПО-корпоративное
3.4% 13 25%   51 ЛИДИР.   9 Медицина-системы/оборудование
2.9% 11 26%   41 ЛИДИР.   31 Компьютеры-техобслуживание
2.9% 11 42%   26 ЛИДИР.   5 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.6% 10 28%   35 ЛИДИР.   15 ПО-спец-корпоративное
2.1% 8 25%   32 ЛИДИР.   17 Нефть и газ-переработка/продажа
2.1% 8 25%   31     25 ПО-защита информации
1.8% 7 23%   30     53 Финансы-платёжные карты
1.8% 7 12%   55     61 Химикаты-особые
 
39.0% 150   из 385 акций показано

Откат в аптренде (71 акций) 27.08.2018

7.0% 5 2% из 185 акций в   отрасли с рангом 65 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.6% 4 10%   39 ЛИДИР.   16 Розница-одежда/обувь/аксессуары
5.6% 4 11%   34     91 Коммунальные услуги-электричество
4.2% 3 9%   32     85 Коммунальные услуги-диверсифицированные
4.2% 3 10%   28     51 Одежда
4.2% 3 0%   497     43 Медицина-биомед/биотехнологии
4.2% 3 4%   73 НАРОЖД.   82 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
35.2% 25   из 71 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1076 акций) 27.08.2018

10.0% 108 58% из 185 акций в   отрасли с рангом 65 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3% 35 48%   72 ЗАМЕДЛ.   118 Банки-запад/юго-запад
3.1% 33 32%   102 ЗАМЕДЛ.   130 Банки-северо-восток
3.0% 32 6%   497     43 Медицина-биомед/биотехнологии
2.8% 30 37%   80 ЗАМЕДЛ.   102 Банки-юго-восток
2.4% 26 36%   72     106 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4% 26 35%   73 НАРОЖД.   82 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4% 26 47%   55     158 Финансы-пустые чеки
2.3% 25 58%   43 ЗАМЕДЛ.   95 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.3% 25 43%   57 ЗАМЕДЛ.   119 Банки-средний-запад
2.0% 22 33%   65 ЗАМЕДЛ.   146 Финансы-сбербанки
 
36.1% 388   из 1076 акций показано

Пробой растущей 50МА (51 акций) 27.08.2018

13.7% 7 1% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
5.9% 3 2%   117     7 Медицина-изделия
 
19.6% 10   из 51 акций показано

Пробой падающей 50МА (149 акций) 27.08.2018

14.8% 22 4% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 5 15%   32     147 Автомобили-грузовики сборщики
3.4% 5 17%   28     116 Финансы-инвестиционные банки/брокеры
2.7% 4 17%   23 НАРОЖД.   74 Нефть и газ-комплексные
2.7% 4 18%   22     190 Строительство-жилое/коммерческое
2.7% 4 17%   23     179 Банки-зарубежные
 
29.5% 44   из 149 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (212 акций) 27.08.2018

9.9% 21 4% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
5.7% 12 14%   83 ЛИДИР.   21 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.8% 8 6%   117     7 Медицина-изделия
3.8% 8 13%   60     6 ПО-корпоративное
2.8% 6 13%   43     101 Нефть и газ-полевые услуги
2.8% 6 10%   55     158 Финансы-пустые чеки
2.4% 5 2%   185     65 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9% 4 3%   102 ЗАМЕДЛ.   130 Банки-северо-восток
1.9% 4 12%   33     115 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.9% 4 19%   21     62 Нефть и газ-оборудование
1.9% 4 13%   30     53 Финансы-платёжные карты
1.9% 4 7%   57 ЗАМЕДЛ.   69 Интернет-контент
 
40.6% 86   из 212 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (158 акций) 27.08.2018

22.8% 36 7% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 5 4%   117     7 Медицина-изделия
2.5% 4 9%   42 ЗАМЕДЛ.   107 Финансовые услуги-особые
 
28.5% 45   из 158 акций показано

Слом растущей 50МА (66 акций) 27.08.2018

13.6% 9 1% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
10.6% 7 6%   102 ЗАМЕДЛ.   130 Банки-северо-восток
7.6% 5 6%   80 ЗАМЕДЛ.   102 Банки-юго-восток
4.5% 3 5%   57 ЗАМЕДЛ.   119 Банки-средний-запад
4.5% 3 7%   39 ЛИДИР.   16 Розница-одежда/обувь/аксессуары
4.5% 3 1%   185     65 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
45.5% 30   из 66 акций показано

Слом падающей 50МА (57 акций) 27.08.2018

7.0% 4 0% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
7.0% 4 5%   72 ЗАМЕДЛ.   118 Банки-запад/юго-запад
5.3% 3 4%   72     106 Страхование-собственности/от ущерба/титула
5.3% 3 2%   102 ЗАМЕДЛ.   130 Банки-северо-восток
5.3% 3 4%   66     145 Финансы-управление инвестициями
 
29.8% 17   из 57 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (53 акций) 27.08.2018

11.3% 6 1% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
7.5% 4 2%   185     65 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.7% 3 8%   34     91 Коммунальные услуги-электричество
 
24.5% 13   из 53 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (91 акций) 27.08.2018

9.9% 9 4% из 185 акций в   отрасли с рангом 65 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.8% 8 1%   497     43 Медицина-биомед/биотехнологии
4.4% 4 10%   39 ЛИДИР.   16 Розница-одежда/обувь/аксессуары
 
23.1% 21   из 91 акций показано

Консолидация под 50МА (544 акций) 27.08.2018

8.6% 47 9% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
4.2% 23 28%   80 ЗАМЕДЛ.   102 Банки-юго-восток
3.7% 20 10%   185     65 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5% 19 18%   102 ЗАМЕДЛ.   130 Банки-северо-восток
3.5% 19 33%   57 ЗАМЕДЛ.   119 Банки-средний-запад
3.3% 18 27%   65 ЗАМЕДЛ.   146 Финансы-сбербанки
2.2% 12 14%   83 ЛИДИР.   21 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.2% 12 10%   117     7 Медицина-изделия
2.0% 11 15%   72 ЗАМЕДЛ.   118 Банки-запад/юго-запад
1.8% 10 17%   57 ЗАМЕДЛ.   69 Интернет-контент
1.7% 9 14%   62 ОТСТ.   189 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
 
36.8% 200   из 544 акций показано

Отскок вниз от 50МА (77 акций) 27.08.2018

7.8% 6 1% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
6.5% 5 2%   185     65 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9% 3 6%   45 ЗАМЕДЛ.   88 Девелоперы недвижимости
3.9% 3 10%   28     51 Одежда
3.9% 3 7%   39 ЛИДИР.   16 Розница-одежда/обувь/аксессуары
 
26.0% 20   из 77 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (181 акций) 27.08.2018

19.9% 36 7% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
11.6% 21 25%   83 ЛИДИР.   21 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.3% 6 9%   62 ОТСТ.   189 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.3% 6 10%   60     6 ПО-корпоративное
3.3% 6 10%   57 ЗАМЕДЛ.   69 Интернет-контент
2.8% 5 31%   16     150 Нефть и газ-бурение
2.8% 5 4%   117     7 Медицина-изделия
2.8% 5 23%   21 ЛИДИР.   41 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.2% 4 17%   23 НАРОЖД.   74 Нефть и газ-комплексные
2.2% 4 12%   32 ЗАМЕДЛ.   89 Транспорт-водный
2.2% 4 11%   34 ЗАМЕДЛ.   142 Электроника-полупроводники производители
 
56.4% 102   из 181 акций показано

Консолидация под 200МА (417 акций) 27.08.2018

5.5% 23 4% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
3.6% 15 20%   72     106 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4% 10 5%   185     65 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2% 9 16%   55     158 Финансы-пустые чеки
1.9% 8 12%   66     145 Финансы-управление инвестициями
1.9% 8 19%   42 ЗАМЕДЛ.   107 Финансовые услуги-особые
1.9% 8 23%   34 НАРОЖД.   48 Энергия альтернативная
1.9% 8 25%   31 НАРОЖД.   112 Телеком услуги-зарубежные
1.7% 7 15%   44 НАРОЖД.   60 Машиностроение-промышленное общее
 
23.0% 96   из 417 акций показано

Отскок вниз от 200МА (28 акций) 27.08.2018

10.7% 3 10% из 29 акций в   отрасли с рангом 37 Охрана
 
10.7% 3   из 28 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (138 акций) 27.08.2018

18.8% 26 5% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
3.6% 5 11%   44 НАРОЖД.   60 Машиностроение-промышленное общее
3.6% 5 12%   41 ЛИДИР.   31 Компьютеры-техобслуживание
2.9% 4 8%   48 НАРОЖД.   50 Аэрокосмос/оборона
 
29.0% 40   из 138 акций показано

Консолидация на дне (661 акций) 27.08.2018

13.8% 91 18% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 20 30%   66     145 Финансы-управление инвестициями
3.0% 20 32%   62 ОТСТ.   189 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.6% 17 16%   102 ЗАМЕДЛ.   130 Банки-северо-восток
2.1% 14 11%   117     7 Медицина-изделия
1.8% 12 18%   65 ЗАМЕДЛ.   146 Финансы-сбербанки
1.7% 11 24%   45 ЗАМЕДЛ.   88 Девелоперы недвижимости
1.7% 11 15%   73 НАРОЖД.   82 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 11 26%   41 НАРОЖД.   73 Строительство-различные изделия
 
31.3% 207   из 661 акций показано

Подскок со дна (253 акций) 27.08.2018

22.1% 56 11% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
6.3% 16 25%   62 ОТСТ.   189 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.0% 10 8%   117     7 Медицина-изделия
3.2% 8 22%   36 ЗАМЕДЛ.   141 Электроника-полупроводниковое оборудование
2.8% 7 12%   57 ЗАМЕДЛ.   69 Интернет-контент
2.4% 6 16%   36     180 Горная добыча-руда
2.4% 6 7%   83 ЛИДИР.   21 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0% 5 15%   33     115 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.0% 5 9%   55     61 Химикаты-особые
2.0% 5 14%   34 ЗАМЕДЛ.   142 Электроника-полупроводники производители
2.0% 5 19%   26 ЛИДИР.   33 Финансы-потребительские займы
2.0% 5 11%   43     101 Нефть и газ-полевые услуги
 
53.0% 134   из 253 акций показано

Длительный даунтренд (141 акций) 27.08.2018

12.8% 18 3% из 497 акций в   отрасли с рангом 43 Медицина-биомед/биотехнологии
4.3% 6 17%   35 ЛИДИР.   15 ПО-спец-корпоративное
2.8% 4 12%   31     32 Бытовые услуги-образование
2.8% 4 20%   20     163 Транспорт-авиалинии
2.8% 4 3%   117     7 Медицина-изделия
2.8% 4 12%   32     147 Автомобили-грузовики сборщики
 
28.4% 40   из 141 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (2494 акций) 27.08.2018

6.7% 166 89% из 185 акций в   отрасли с рангом 65 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3% 83 16%   497     43 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 76 74%   102 ЗАМЕДЛ.   130 Банки-северо-восток
2.8% 70 87%   80 ЗАМЕДЛ.   102 Банки-юго-восток
2.5% 63 87%   72 ЗАМЕДЛ.   118 Банки-запад/юго-запад
2.4% 61 52%   117     7 Медицина-изделия
2.1% 53 81%   65 ЗАМЕДЛ.   146 Финансы-сбербанки
2.0% 51 89%   57 ЗАМЕДЛ.   119 Банки-средний-запад
2.0% 51 70%   72     106 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0% 49 89%   55     158 Финансы-пустые чеки
1.7% 43 58%   73 НАРОЖД.   82 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6% 41 68%   60     6 ПО-корпоративное
1.5% 37 86%   43 ЗАМЕДЛ.   95 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3% 33 50%   66     145 Финансы-управление инвестициями
1.3% 32 66%   48 НАРОЖД.   50 Аэрокосмос/оборона
1.2% 31 55%   56     40 Розница-рестораны
1.2% 30 54%   55     61 Химикаты-особые
1.2% 29 70%   41 ЛИДИР.   31 Компьютеры-техобслуживание
1.1% 27 61%   44 НАРОЖД.   60 Машиностроение-промышленное общее
1.1% 27 32%   83 ЛИДИР.   21 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.1% 27 84%   32     85 Коммунальные услуги-диверсифицированные
 
43.3% 1080   из 2494 акций показано

Рынок выходит на новый максимум, однако чрезмерные бычьи настроения не вполне оправданы, т.к. широкой покупки нет, подскакивает всякий дещёвый мусор, в большинстве акций это выглядит как продажа в силу. На вопрос «Покупать laggards rally или нет» я отвечаю «Только если найдёте замечательный сетап, мимо которого не можете пройти».

Очередной inline-ликбез

Рассмотрим это ралли на примере одного из его лидеров Protolabs:
S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 27.08.18

  • в июне сбой на выходе из рыхлой базы
  • в июле построена новая база без признаков накопления, с подклиниванием в ручке (не очень хороший знак) — сбой
  • в августе цена уплотнилась в небольшой консолидации, которая на базу не тянет, однако она сработала. Почему? Потому что на двух предыдущих сбоях вышли почти все неуверенные держатели — некому продавать, и даже небольшой спрос двигает цену.
Сбои на выходе из баз вызваны продажей в силу, которую хорошо видно на месячном графике, как пробуксовку в виде «рельс».
S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 27.08.18

Плюсы
  • Лидирующая акция в горячей отрасли, торгуется выше средней, положение средних как в нормальном аптренде
  • Кто-то её поддерживает
Минусы
  • Спроса нет — последний пробой на неуверенном объёме, объём последнюю неделю ниже среднего и продолжает снижаться. Т.е. все, кто хотел, уже продали, сорвиголовы бидят цену вверх, однако большинство не спешит затариваться.
Покупать или нет на следующем откате эту акцию? Я для себя решил, что я такое не покупаю, т.к. «предпочитаю погорячее».

полезные записи за 24 часа

★12 7 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 21 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★7 15 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 1 Раздел пахотной земли 404
★5 238 Ситуация на текущий момент
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 12 ⭐️Системная проблема Системы👻
★4 173 Потерял -30% на Транснефти
+302 238 Ситуация на текущий момент
+218 173 Потерял -30% на Транснефти
+125 55 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+114 118 Азия. Пятница.
+95 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+92 29 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+82 220 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+81 42 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+75 0 LQDT Алибабаевич
+74 90 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца

самые обсуждаемые сегодня

33к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
14к Про доллар-рубль
8к Трамп планирует выпустить 50-летние казначейские облигации, конвертируемые в золото 4 июля 2026 года.
7к Страны НАТО проведут экстренные переговоры на следующей неделе после гиперзвукового ракетного удара России
5к Европейская комиссия понизила свой прогноз по валовому внутреннему продукту Европейского союза
1к Ну когда уже дно Тимофеево?
3к Полюс растет против рынка, почему?
1к Ищу Друзей

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн