Альфа

Альфадирект нормально у всех работает?
Долго соединяет терминал, а потом ничего не происходит:(

Про Московскую Биржу наверное тоже можно что-нить такое сделать:


( Читать дальше )

Всем привет. Для удобства открыл еще один резервный счет в Альфабанке, так как использую его как основной.  Но вот встал вопрос по поводу скальпинга и связки альфа директ и Амиброкер — есть ли рабочая связка? По поводу скальпинга — слышал, что брок тормозной. Кто нибудь скальпит на нем?

Собственно вопрос

Собственно он(tradeportal) тут рекламируется уже достаточно давно.
Лично мне очень нравятся тарифы, особенно «безлимитка» за 10К на фортс
tradeportal.ru/tariff/broking
Если бы у меня щас был такой тариф, я бы в битве титанов точняк был на первом месте как минимум в одной номинации, а не там где я щас — moex.com/ru/contest/titans-2013
Но так дешёво наверняка не спроста, поэтому и хочется сполна оценить ВСЕ остальные риски за дешёвый комисс и в рез-те их вычислить оптимальный размер ДЕПО, который не стрёмно туда закинуть...
В общем буду благодарен за любую инфу от реальных юзеров этого брокера, особенно с периодом больше года.
можно(и даже наверно лучше) в личку.
Все эти терзания оттого, что переговоры с альфой по комиссу(а теряю щас я на нём не мало, да и не могу из за этого реализовать свои некоторые стратегии с конкурентным преимуществом) похоже зашли в тупик (

( Читать дальше )

Интересное из — http://www.wave-trading.ru/post/hedzh-fondy-bolshaya-porka-359

За последний месяц низкий гул анти-хеджфондового ропота превратился в фестиваль злобы – тысячи инвесторов в энный раз обнаружили, что короли 2-на-20 – голые. И теперь они упиваются новообретенной храбростью говорить вслух: «Что-то я не понял!».

СМИ – всегда жаждущие быть в гуще скандальных событий – были так рады окружить дебаты статьями, точками зрения, графиками и статистикой (о, сколько было статистических данных). Скептически настроенные журналисты никогда не могли осмыслить огромный размер и масштаб этой индустрии, где крутятся триллионы долларов, а бонусы управляющих, о которых они были вынуждены рассказывать, всегда выглядели карикатурно. Естественно, они должны блаженствовать в текущий момент.

( Читать дальше )

Те кто торгуют через Альфу, кто-нибудь воспользовался опцией Альфа банка использовать терминал Quik за отдельную плату в месяц?
Что лучше по надежности соединения и быстроте исполнения заявок Quik или их родной терминал Альфа Диеркт?

Из http://www.wave-trading.ru/post/alfa-hedzh-fondov-dostigla-otritsatelnyh-znacheniy-341

Адам Паркер (Adam Parker) из Morgan Stanley подготовил новый отчет о S&P 500. Он отметил, что альфа хедж-фондов упала с начала 2000-х годов, и сегодня она все еще имеет отрицательное значение со снижением приблизительно на 1700 базовых пункта. В то же самое время выросла корреляция с индексом, и поэтому многие хедж-фонды оказываются ни чем иным, как закрытыми индексными фондами.


Адам Паркер – профессор, главный стратег по акциям США компании Morgan Stanley – подготовил новый объемный отчет под названием «Стратегия по акциям США». В отчет на 99 страниц Паркер вставил почти сотню интересных графиков. Morgan Stanley в базовом варианте развития событий предполагает, что значение S&P 500 (.INX) в 2014 году будет на отметке 1600. Однако самые интересные данные — по альфе хедж-фондов и корреляциии хедж-фондов с S&P 500 (.INX).

( Читать дальше )

Не давно тут читал рассуждения об «альфе» или сверхдоходности управляющих. Очень давно считаю, что основным вкладом в создание так называемой альфы является умение выбирать ценные бумаги ( или то, что в менеджменте инвест процесса называется «security selection»). Мой коллега из социальной сети Comon.ru ник telepat решил провести такой эксперимент: 25 июля 2012  года объявил конкурс о том, что любой желающий называет пару акций, которые по его мнению покажут лучшую доходность по состоянию на закрытие 25 января 2013 года.

Дальше привожу результаты этого конкурса:
Копипаст пост " Результаты глобального финансового эксперимента на комоне"
telepat: «Ну, вот и настал, этот долгожданный момент, подводим результаты эксперимента. Как вы помните ровно пол года назад, тут на комоне я объявил об эксперименте, суть которого была:
Вы должны указать две акции, с рынка которые не платят дивидендов или платят меньше официальной инфляции до 6-7% по этому году, и я в свою очередь дам своих лидеров которые платят хороши дивы и через пол года мы посмотрим кто больше заработал или меньше потерял от индекса. Этот эксперимент докажет или опровергнет то убеждение, что акции которые не платят дивиденды имеют больший потенциал роста.


( Читать дальше )

Доход хедж-фонда складывается из следующих составляющих:


Источники дохода [1]

• Традиционная бета: рынок акций, дюрация облигаций(?), кредитные спреды.
• Альтернативная бета: ликвидность, волатильность, корреляции, корпоративные события, бета сырьевых рынков...
• Структурная альфа: большая свобода регулирования, отсутствие привязки к определенной структуре портфеля, ограниченный объем фонда
• Альфа управляющего: аналитические способности, способность генерировать инвест.идеи, навыки управления портфелем и риск-менеджмента. 

Источники:
[1] Filippo Stefanini — Investment Strategies of Hedge Funds

У меня счета в Алоре. Но все бабло в альфабанке — счета, карты.
Есть ли смысл открывать счет в альфе как основной или дополнительный? Какие плюсы-минусы с алором? 

Или пох, если зарабатываешь то не имеет значение куда выводить. А если сливаешь, то на вводе можно и денек безнала подождать?