Алготрейдинг

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА RASP, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 245.96

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 10

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 10

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 710/396

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)

Привет, в этот раз будет общий пост про полезные источники в сети, где можно бесплатно взять данные, примеры кода и другие полезные вещи.

Более направленные подборки по идеям можно посмотреть здесь https://smart-lab.ru/blog/628709.php, а по книгам здесь https://smart-lab.ru/blog/681121.php

Биржевые данные:

Биржевые:

• https://www.quandl.com Quandl. Простой и адекватный API для Python, много бесплатных данных по отдельным биржам. Например, по Гонконгской и Варшавской бирже. Есть данные по сырьевым фьючерсам и другому сырью. Экономическая статистика и альтернативные данные тоже есть в бесплатном варианте. В отличие от других сайтов с котировками и графиками – здесь промышленная выгрузка для исследований;
• https://stooq.com Stooq. Неожиданно богатый бесплатным контентом локальный сайт (Польша). Большая часть не представляет интереса и можно сразу перейти к большим (для бесплатных) выборкам биржевых данных по США, некоторым европейским и азиатским странам

( Читать дальше )

В последнем посте я попробовал оценить в качестве предикторов показатели деятельности компаний, и кое что вполне так оказалось не бесполезным. Теперь воспользуюсь макроэкономическими показателями. Как пишут заграничные авторы — «вдохновила на это меня этот текст», правда лицезрение кода погрузило меня не печаль, у меня, который  ни разу не программист, из глаз потекла кровь глядя как автор все это оформил, кашмаар.
Для меня неясен вопрос когда данные OBDE становятся общедоступными — через месяц, через два, через три...?! Судя по сайту, сейчас уже выложены данные за март, однако непонятно окончательные ли они, или (как это часто бывает в западной статистике) предварительные, и они еще несколько раз будут пересмотрены. Поэтому я приведу 4 соотношения данных и изменения котировок — месяц в месяц, и с разрывом в 1, 2, 3 месяца. Показателей много, но пока наиболее интересным (как и у автора вышеуказанного текста) выступает CLI — composite leading indicator, то есть опережающий, что нам для прогноза самое то. Есть разные CLI, приведу разбивки по Amplitude adjusted (CLI) 'OECD + Major Six NME':

( Читать дальше )

185 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 114:71

Закрылись еще три публичные сделки моих роботов:

• Робот PVVI, купивший акции Распадской (RASP) 16.04.2021 по 229.44 рубля, закрыл сегодня сделку по стоп-лоссу, цена продажи 223.44.
• Робот PVVI, купивший акции Мечела (MTLR) 16.04.2021 по 75.21 рубля, закрыл вчера сделку по тэйк-профиту, цена продажи 77.51.
• Робот AVP, купивший акции Petropavl (POGR) 19.04.2021 по 28.76 рубля, закрыл сегодня сделку по тэйк-профиту, цена продажи 29.56.

На текущий момент было 185 публичных сигналов на покупку. 59 

( Читать дальше )

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА POGR, РОБОТ AVP

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 28.76

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 0.8

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 0.8

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 442/248

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)

Привет ребята, тут давеча написали пост про календарные спреды
smart-lab.ru/blog/690925.php с кучей лайков, я уж обрадовался что по приведённой ссылке накачаю данные по спредам и зафигачу своих стратегий с блекджеком и массажистками. Но блин, это же смартлаб, это же мосбиржа. Здесь никому нельзя доверять. Данные оказались кривые и бесполезные для анализа, соответственно что и как наш коллега торгует и какие стратегии делает по этим данным хз.

( Читать дальше )

Раз уж такая пьянка началась, тоже выскажусь!
Богемиан выкладывал, но быстро удалил сделки



Он утверждал, что это торговля спредом между ближним и дальним фьючем (направления сделок он скрыл, чтобы запутать нас)
Но обратите внимание на округление цены на обоих инструментах. Если бы это был спред, то хотя бы на одной ноге цены не попадали бы на сетку 100 пунктов. Если сопоставить его сделки с тиковыми графиками, то будет подтверждение, что он торговал в тот день 2 независимых сетки, набирая позицию одновременно по обоим сеткам против движения цены.

Знакомый из БКС прислал то, что предпочел скрыть bohemian rhapsody
Торговля сеткой на Si-6.21 с шагом 100 пп и усреднением (это то, что составляет основную прибыль) + кое что еще (по мелочи и для отвода глаз -  легенда о КС, которую он пиарит приносит ему какие-то копейки, на порядки меньше его дневной прибыли)
Это сделки bohemian rhapsody за 15 апреля, которые он выложил ранее в своем посте. Вы сами можете посмотреть и убедиться, если обладаете достаточно подробной маркет-датой.

 

Или как улучшить торговлю на основе результатов торговли в прошлом.
Или как ничего из этого не выходит.
Или как рынок не обмануть.

Рассмотрим классическую стратегию покупки (и очень редкой продажи) нашего рынка на ночь:























































Всё просто и относительно этой простоты неплохо, но напрягает, что есть затяжные периоды боковика, которые без переподгонки убрать не получается (у меня) даже на истории.

Возникает соблазн как-нибудь пофильтровать будущие сделки на основе результатов прошлых сделок.
Иными словами торговать эквити по эквити.

Возьмём скользящие окна из прошлых сделок по 5, 10, 20, 30, 50 и 100 штук.
На этих сделках посчитаем их средний финрез, среднюю амплитуду (по модулю) и ско этих сделок.

( Читать дальше )

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА MTLR, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 75.21

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 2.3

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 2.3

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА RASP, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 229.44

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 6

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 6

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 710/396

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)