Алготрейдинг

Стараюсь разобраться с использованием значений относительных приростов цены вместо реальных цен.

Попытался все это визуализировать, ну… так, как я это понял. График цвета аквамарин под чартом построен по формуле P​=(P[i] – ​P[i-1])/ ​P[i-1]

Возможно я где-то сильно ошибаюсь, но неужели это лучше для анализа? Полностью исключены все тренды и глобальные и локальные.
Я, конечно, допускаю, что существуют более продвинутые методы анализа, кардинально отличающиеся от традиционных методов ТА, с использованием какой-нибудь, авторегрессионной условной гетероскедастичности и т.п., и там таки данные могут быть полезны. Но возникает большой вопрос, когда в теме, рассуждая о приращениях пишут, что использование логарифма отношений приращения еще удобнее.

Поэтому опробовал нарисовать красным приращения через логарифм  отношений P​=Ln(P[i] / ​P[i-1]). Вывел одновременно два графика. Красный график практически полностью совпал с аквамариновым. Если оооочень присмотреться, то можно кое-где найти незначительные отличия в данных. Это действительно важно?

( Читать дальше )

Московская биржа запустила новую платформу визуализации сигналов ALGOPACK VISUAL. Это бета-версия, которая уже сейчас доступна подписчикам на MOEX. Несмотря на наличие багов, она предлагает мощные инструменты, такие как Supercandles, MegaAlerts и индекс HI2, которые помогут трейдерам лучше анализировать рынок. Команда продолжает активно дорабатывать платформу, поэтому следить за обновлениями стоит каждую неделю.

Тепловая карта акций: отображает в реальном времени рост (зелёные блоки) и падение (красные блоки) цен акций, позволяя мгновенно оценить рыночные настроения.

MegaAlerts: система сигналов, предупреждающая о рыночных аномалиях с прогнозом изменения цены в ближайшие 15 минут.



( Читать дальше )

                                            

Последний публичный мониторинг алготорговли на Binance останавливается, поскольку у нас появилось довольно много частных клиентов, а публичный портфолио Binance позволяет персонализировать работу с ними приблизительно никак. К тому же многие не хотят публично светить свои инвестиции. Поэтому пришло время подвести итоги:

Первые 90 дней торговли:


Следующие 20 дней:


( Читать дальше )

Всем привет!

Есть задача оптимизировать исполнение ордеров. Для этого надо собрать аналитику по ордерам. Главный критерий — это, конечно, проскальзывание. Насколько хуже исполнили ордер по сравнению с тем, если бы сразу просто кинули в рынок по маркету. Также нужна вспомогательная инфа по задержкам доставки ордеров на биржу, латенси. С помощью этой аналитики можно определить какие квики (коннекторы) более медленные и сделать соответствующие выводы.

Для оценки проскальзывания можно сравнивать лучшую встречную котировку в момент создания ордера и итоговое исполнение.
Задержки (латенси) можно померить через разницу локального времени отправки на биржу и ответом (round trip).

Какие метрики еще посоветуете ?

Всех благ.

Новый робот включает стратегии основанные исключительно на паттерне Impulse (см. рис выше) и его полная версия имеет следующую статистику:


( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня хочу рассказать про нашу реализацию автоследования и чем она отличается от торговли по сигналам на группе счетов. 
Итак, базовый функционал AutoTrade умеет торговать группой счетов (пулом) как одним целым. Пришел сигнал от робота — AutoTrade купил согласно задаче нужное количество акций / фьючерсов всей группе клиентов. Но бывают ситуации, когда такая архитектура не подходит трейдеру. И в качестве сигналов на сделки надо взять просто другой брокерский счет и повторять изменения по этому счету на дочерних счетах последователей.

Наша реализация

Имея доступ к мастер счету через один из коннекторов (квик, транзак и др), мы можем отслеживать изменения следующих объектов:
— заявки
— сделки
— позиции по инструментам.
Классический подход состоит в репликации позиций в терминах весов. Есть у мастер счета акций Сбера на 10% от портфеля, значит нужно всем последователям тоже установить 10% позицию по Сберу. Кому-то купить, а кому-то может и продать. Именно так (или почти так) работает самый популярный сервис автоследования на нашем рынке Comon.

( Читать дальше )

Многие трейдеры годами сливают на рынке, а ведь врачи-хирурги, программисты, прочие высокотехнологичные профессионалы за 5-7 лет обучения могут реально чудеса творить в своей сфере деятельности и привлекать миллионы и миллиарды долларов, зарабатывать кучу бабла. А почему же трейдеры только сливают годами?





Вам не стыдно?

Я бы измерил наклон канала, если наклон больше определенного значения, то меняю зоны сигналов.

индикатор построенный по такому принципу: t.me/c/1981657516/309