Алгоритмы

Сперва скажу, что такое с моей точки зрения технические манипуляции. Всем известно, что манипулировать рынками можно распуская слухи о каких-нибудь событиях, существенно влияющих на состояние той или иной компании. Такие манипуляции случаются довольно часто, они являются прямым нарушением законов практически всех развитых стран и подлежат расследованию с целью найти источник таких слухов. Высказывания различных аналитиков, в принципе, тоже можно считать влиянием на рынок с целью манипулирования оным, но аналитика трудно уличить в злом умысле, поскольку он всегда может привести разные доводы в пользу своего мнения, и он, как человек, имеет право на ошибку, и вполне может не принять в расчёт тот или иной фактор, могущий повлиять на его выводы, которые он озвучил в прессе. То есть высказывания аналитиков за манипулирование рынком обычно не считается. Но это всё классические примеры манипуляций, однако есть другой метод манипулирования рынком, как, например, покупка или продажа (или выставление на покупку или продажу) огромного пакета активов (акций, фьючерсных контрактов или чего-то ещё). Иногда, что бы остановить движение цен, надо просто выставить заявку на огромный пакет актива, иногда надо агрессивно продавать или покупать (агрессивно — огромными объёмами, часто приказами «по рынку»), иногда надо агрессивно «сбивать волну» в течении нескольких дней и т. д. и т. п… Такие методы манипулирования на первый взгляд кажутся весьма затратными, однако при наличии достаточных ресурсов они оказываются чрезвычайно прибыльными. Такие вот методы манипулирования рынками я и называю

( Читать дальше )

Всем привет!
Встала задача расчета необходимого суммарного ГО по позиции, состоящей из опционов и фьючерсов (учитывающий открытые позиции и выставленные заявки). Как производить расчет, имея на руках данные из Квика по ГО покупателя, ГО продавца, БГОНП и БГОП?  Точность нужна ± 10%(20%) официально рассчитываемый биржей РТС. Может быть кто-то уже делал такие расчеты? Алгоритм, выложенный на сайте РТС достаточно сложный. Может быть есть какой-то упрощенный алгоритм? Как можно грубо оценить необходимое ГО?
Возможно, какие-то роботописатели уже сталкивались с такой задачкой. 

Робот, дающий на префках сбера более 600% прибыли за последние полтора года, торгующий антитрендово от границ канала — советует открывать шорт от текущей цены (70 р). Как видно из графика, сейчас цена префов как раз упёрлась в верхнюю граицу динамического канала, шириной около 8 рублей, в котором акции торгуются последние года полтора. Так что новости новостями… а ничего скорее всего не изменится… и акции продолжат болтаться в боковике... 

   Исследуя различные алгоритмы торговли на исторических данных пришел к выводу, что лучше всего подходят для торгового робота (дают наибольшую прибыль) именно обыкновенные акции сбербанка. Будь то алгоритм основанный на скользящих средних, определяющий точки смены тренда, или антитрендовый, работающий от границ канала - всегда именно на сбере легко получается добиться прибыли в несколько сотен процентов годовых без использования плечей. На других акциях результаты гораздо хуже, видимо есть в сбере какая-то предсказуемость.

   Хочу поделиться графиком работы одного из моих алгоритмов для торговли  сбером — это антитрендовый алгоритм.

( Читать дальше )