1 000 000 000 рублей за проскальзывание

12 октября 2011, 21:23
|
Александр Дрозд

При тестировании торговых систем очень важно не заниматься самообманом и стараться ставить систему в максимально жесткие условия моделирования. Одним из таких условий является учет проскальзывания.

К примеру, ниже выходные данные моей системы протестированной с 2005 по 2011 на фьючерсе РТС на часовках. Просскальзывание равно нулю.

А вот та же система, но с проскальзыванием равным 100 пунктов на один контракт, что ближе к реальным условиям (при торговле суммами более 10 млн. рублей).

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

197 | ★2

19 комментариев

так и есть +

Werner Heisenberg

12 октября 2011, 21:24
Ответить

דמיטרי, жестокая реальность, эх )

Александр Дрозд

12 октября 2011, 21:30
Ответить

на первой картинке gross loss в размере миллиарда баксов впечатляет конечно ))

lambreken

12 октября 2011, 21:30
Ответить

lexakot, ну у меня в рублях все настроено, но все-равно впечатляет, да ) Хотя если риски увеличить совсем на чуть-чуть я там и 5 млрд можно получить, почти с теми же просадками )

Александр Дрозд

12 октября 2011, 21:31
Ответить

Так это же (проскальзвание то бишь) и есть хлеб бесчисленной армии брокеров, маркет-мейкеров, бирж и еже с ними :)

AE-trader

12 октября 2011, 21:41
Ответить

AE-trader, да уж, смотрел я тут на сайте РТС финансовые отчеты, очень впечатляет.

Александр Дрозд

12 октября 2011, 21:44
Ответить

reger-system, в быту ориентиры более реальны, согласен! Тише едешь-дальше будешь )

Александр Дрозд

12 октября 2011, 21:45
Ответить

работа только от лонга?

lambreken

12 октября 2011, 21:45
Ответить

lexakot, ага. Есть и шортовая стратегия, но я ее отключил чтобы кучей цифр не зашумлять скрин. Там тогда совсем космос получается )

Александр Дрозд

12 октября 2011, 21:47
Ответить

Александр Дрозд, )))))
делись кодом уже! ;)

lambreken

12 октября 2011, 21:48
Ответить

lexakot, если только услугами на управление )

Александр Дрозд

12 октября 2011, 21:50
Ответить

reger-system, и на стоках (чуть похуже да) и на сырье и даже на сипи работает с теми же параметрами. Профит фактор, как показывает практика, не самое главное, вот рекавери и средняя прибыль на сделку пожалуй это имеет большее значение я в основном стремлюсь к большому значению в них.

Александр Дрозд

12 октября 2011, 21:56
Ответить

reger-system, хм… честно говоря я не знаю как это посмотреть, никогда не интересовался. Если знаете где смотреть или как рассчитывается — делитесь?

Александр Дрозд

12 октября 2011, 22:00
Ответить

reger-system, а зачем и что он дает, забыл спросить?

Александр Дрозд

12 октября 2011, 22:01
Ответить

123insaider, именно по этой причине было стремление создать систему с большой вместительностью, на перспективу. Устойчивость же подтверждена работой на куче бумаг и индексов без смены параметров на интервалах более 4-х лет. Ну т.е. очевидно, что наколбасить 10млн на краткосрочных системах не сложно, а вот что дальше — это вопрос. Не говоря уже о привлечении дополнительных средств.

Александр Дрозд