Алгоритмическая торговля

именно сегодня можно узнать всё что так давно хотелось и понять вещи связанные с роботизированными системами, а вот и ссылка на регистрацию http://www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=14490
 

Всем привет.
Потихоньку дорабатываю Грааль  и по его сигналам решил сделать прогноз по рынку на самое ближайшее время.

Начнём с SnP500


 
 11 декабря во вторник программа сказала шортить SnP500 по 1431, это на тот момент показалось странным, ведь царила эйфория — рынки бодро росли после заявлений ФРС о продолжении QE, но на ум пригла аналогия с 14 сентября — объявлении начала QE3, после чего началось падение — оказалось, что и в этот раз получилось аналогично, хотя в гораздо меньших масштабах, но три дня после этого американский рынок вяло падал. 

( Читать дальше )

   Самому эта тема не интересна… но смотрю тут море поклонников на смарте...

Собственно причина — в полночь Грааль сказал ЛОНГ сипы:



 в фаворитах роста видится Сбербанк — он теперь вообще не падает..=)

      Для тех, кто ещё не в курсе Программа Грааль  — это торговая система, выдающая рекомендации для среднесрочной торговли, используя универсальный торговый алгоритм (применимый как для тренда, так и для боковика). Я сначала для себя её писал, но потом оказалось, что как коммерческий проект очень даже неплохо вышло, спрос растёт...
     Сегодня выложил новую версию программы Грааль 002.00.04 для скачивания  Из новых фич  - добавил золото и формирование отчётов по всем сделкам, для их статистического анализа в других программах.


Пример работы системы на фьючерсе на золото (FORTS GOLD)



( Читать дальше )

      В пятницу Грааль сказал что SnP500 пойдет вверх —  вроде как не наврал, что-то похожее на рост, наверное, случилось сегодня под вечер. А вот сегодня Грааль сказал мне… и всем остальным, кто его юзает — что нужно открывать шорты по серебру.

С начала лета сидел в лонге, и вот вшортил SILV.



 

     Сейчас реализовано 17 инструментов в Граале, все сигналы по всем инструментам (обновленные сегодня) можно уведеть на сайте supergraal.ru

Всем удачи и не скучать на рынке =)

     Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ — На бирже Nasdaq в среду произошел уже второй значительный сбой за последние шесть месяцев, в связи с чем в среду  были отменены результаты сделок  с  акциями  производителя  продуктов  питания  Kraft Foods, пишет газета Financial Times.       Цена  акции  Kraft  в  течение  одной  минуты  после  открытия  торгов  на американских фондовых рынках в среду подскочила на 28,9%. Ранее Kraft  разделила свои операции и выделила отдельную компанию  по  производству  снэков  Mondelez, поменяв со вторника листинг с Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE) на Nasdaq.      В течение часа Nasdaq и другие фондовые биржи отследили  сделки  с  акциями компании и сочли их ошибочными, после чего  аннулировали  результаты  торгов  по ним.      Инвесторы полагают, что сбой был вызван ошибкой торгового алгоритма.      Ошибки в системе биржевых торгов вызывают у инвесторов все больше опасений. В ходе первого дня торгов  акциями  Facebook  -  18  мая  -  в  системах  Nasdaq произошел  сбой  из-за  непредвиденно  большого  объема  заявок  на  проведение операций, из-за чего многие участники торгов приобрели более значительные пакеты акций компании, чем планировали.      Кроме того, из-за ошибки в торговом алгоритме система  брокерская  компания Knight Capital 1 августа выполнила множество ошибочных  приказов,  что  принесло брокеру убыток, по его собственным оценкам, в размере  $440  млн,  что  почти  в четыре раза превышает прибыль компании по итогам 2011 года.
  Прочитал и сразу вспомнил пост Karaya1  «Что вообще происходит с рынками последние два дня? я тупо не могу понять...» http://smart-lab.ru/blog/79279.php То что описал ИФ это надводная часть большого айсберга, то что мы часто как и Karaya1 не можем понять и объяснить это часть подводная. А  вместе вся эта чрезмерная роботизация это и есть тот айсберг, который потопит рынки. Трендовые алгоритмы бьются с противотрендовыми, скорости реагирования на изменения в стаканах растут, объемы в стаканах падают. Вся эта неуправляемая компьютерная армада неизбежно погубит сама себя. Весь вопрос когда это произойдет.

  

Попал на глаза интереснейший пост. Афтор утверждаеет что давно работаеет в системе и раскрывает профессиональные секреты. Букафф очень много поэтому приведу наиболее понравившиеся отрывки:

«достаточно давно идёт систематический и наглый обман инвесторов, в который прямым образом вовлечены ведущие брокерские и инвестиционные структуры, управляющие компании, биржи и финансово-ориентированные электронные и телевизионные средства массовой информации. Как жертв обмана я бы определил частных инвесторов – клиентов брокерских и управляющих компаний, пользующихся услугами прямого доступа к торгам финансовыми инструментами, «консультационного» и доверительного управления, покупающих разного рода инвестиционные продукты, посещающих курсы в учебных центрах и.т.д. Подавляющее большинство этих людей теряют деньги и время, приобретают массу негативных эмоций и получают, на мой взгляд, совершенно неправильное, извращённое представление о фондовом рынке. То есть, по сути – людей просто обманывают».

( Читать дальше )

Друзья, подскажите пожалуйста наиболее стабильную и надежную связку софта для работы торгового робота?  например(quik + stock#). 

Не могу обойти эту любимую мной тему! To make it clear: я искренне ненавижу алгоритмический трейдинг и половину финансового инжиниринга, и считаю, что их необходимо объявить преступлениями и за их использование нужно сажать.

Более года назад на некой конференции я дорогим товарищам-коллегам с ММВБ-РТС довольно неполиткорректно сказал об этой своей idee fixe. То бишь, о чрезвычайном системном вреде роботов для рынков, особенно для рынка акций. «Да, да! — радостно ответили дорогие товарищи. — У нас все это уже работает и бурно развивается! Мы очень рассчитываем на развитие алгоритмической торговли вообще, и HFT в частности! Это генерит комиссии, за этим будущее.» Товарищей поддержали некоторые другие товарищи из финансового мира, сидевшие вокруг, заявившие с энтузиазмом, что высокоскоростные линии и порты имеются и в нашей стране Плохих Дорог и Низкой Газификации, и все это будет расти, шириться, всячески развиваться! Выводить нас на передний край! Создавать ликвидность! «Наплачетесь,» — злобно прошипел я в галстук. Это, конечно, было брюзжание ретрограда.

( Читать дальше )