Блог им. quant91

Прибыльная торговая система (LFT)

Low Frequency Trading против High Frequency Trading

Почему российскому инвестору надо торговать по принципу низкочастотного трейдинга

Прибыльная торговая система (LFT)

Обилие разнообразных онлайнсервисов, огромные суммы инвестированные в развитие технологии высокочастотного трейдинга, конкуренция, которую могут выдержать лишь киты финансовой индустрии, гонка, в которой никому не может быть гарантирован успех — все это и есть основная причина по которой сегодня необходимо торговать по отличной от HFT технологии.

Не верите? Вспомните эволюцию… инвесторы, дейтрейдеры, скальперы, семинаристы, HFT. В каждом из этих подходов есть минусы, устранить которые помогает следующий эволюционный скачок.

Посмотрите на статистику торговли биткоином.

Прибыльная торговая система (LFT)

В этом сравнительно новом сегменте — рынке риптовалют, уже 80% торговли осуществляется роботами. Рынок акций, валют и облигаций уже давно пройденный этап для алгоритмической торговли.

Не удивляйтесь, если ваш традиционный подход анализа рынка по какой-то неизвестной причине не работает. В этом виноваты не устаревшие знания или ваше «поверхностное» понимание рынка, либо же попросту отсутствие необходимого опыта. В этом, не исключено, виноваты высокочастотные торговые системы, попросту именуемые торговыми роботами.

Биржа — это бизнес для одного.

Каждому участнику рынка противостоит вся «биржа» с ее брокерами,  трейдерами, маркетмейкерами, планктоном и… торговыми роботами.

Чтобы победить роботов и торговать прибыльно, необходимо поменять тактику. Выйти за пределы досягаемости HFT, увеличить таймфрейм и сократить время нахождения в рынке. Это единственный способ, т.к. победить робота на его поле нельзя. Вы никогда не сможете совершать сделки со скоростью света или останетесь без штанов, выплачивая комиссии брокерам. Даже если у вас и будет получаться, то прибыль не будет большой.

Ну а теперь более конкретно. Сколько вы видели реально зарабатывающих роботов? 1-2? или скорее всего вообще ни одного? Какой робот может работать с большими торговыми объемами и при этом давать фантастическую доходность?

Ответ прост — робот, который будет играть по своим правилам в привычной для себя обстановке. Если говорить про низкочастотный трейдинг, то торговать по его принципам может также робот. Не обязательно нажимать на кнопки самому, если технологии позволяют экономить движения. С одной стороны это удобно, с другой результаты работы робота могут использовать многие инвесторы сразу.

Все роботы с которыми мне обходилось иметь дело, представляют собой полуавтоматы, стопорящиеся при получении просадки или имеющие функцию перехода на ручное управление. Больших сумм таким роботам не доверяет никто. Причина — отсутствие реально прибыльных алгоритмов, нестабильность результатов, непредсказуемость рынка, отсутствие необходимой глубины или зацикливание робота в стакане. Ведь сейчас роботы чаще конкурируют между собой. Частный инвестор уже давно не является конкурентом для торговых роботов.

Уникальность моей разработки состоит в том, что робот может работать на нескольких таймфреймах одновременно и использовать несколько определенных торговых алгоритмов/стратегий, исходя из ситуации на рынке, т.е. он может вовремя переключаться. Для небольших объемов это не нужно, а вот если вы торгуете объемами в несколько тысяч контрактов, вам необходимо нечто большее, чем просто робот, который выставляет вашу заявку в стакане и ждет, пока ее не съедят.

Поскольку робот является уникальным в своем роде и в его развитие вложены немалые деньги, использовать его могут позволить инвесторы, рабочий объем которых колеблется в пределах от нескольких сотен до несколько тысяч контрактов. Разница в эффективности применения такого торгового робота очевидна и достигается за счет комбинированного торгового алгоритма, реализованного механизма адаптации к рынку в реальном времени и некоторых других технологических новшеств.

Недавние результаты применения робота на практике.

Инструмент — индекс РТС.
Параметры стратегии: низкочастотный трейдинг с интервалом между сделками от 30 минут до нескольких часов.
Объем — 500 контрактов
Количество реализованных сделок — 49
Результат/прибыль — 6,9 млн рублей
Доходность у инвестора — 52% всего за один месяц.

Вдумайтесь, 52%, и, это — не HFT!

Полный капитал в конкретном случае — 12.5 млн рублей.
Вариант подключения — дистанционное выставление заявок через передачу логина/пароля от торгового терминала.
Минимальный срок подключения — месяц.

Существует старшая модификация робота для объемов от 2 тысяч контрактов. Да, так называемые торговые роботы, которые мне приходилось видеть на смартлабе используют торговлю сотой частью лота, 1 контракт и т.д.

Вопрос: Дорого подключиться?

Ответ: Адекватно результату.

Вопрос: Почему РТС?

Ответ: Ликвидный понятный и торгуемый многими инструмент.

Вопрос: Почему нет аналогов?

Ответ: Потому что даже у тройки ведущих брокеров такого робота нет, соответственно нет и аналогичного предложения для инвесторов. Не стоит путать с автоследованием как, например, у Финама. «Автоследование» не учитывает объемы, где вы можете глубоко засесть в бумагах, выйти их которых вовремя просто не получится.

Вопрос: Можно ли ознакомиться с алгоритмом?

Ответ: Шутите?


Поэтому когда вы приходите на биржу первый вопрос, который надо задать самому себе, это — а кто будет кушать? вы? брокер вас? Или кто-то другой вас?

Если вы думаете, что есть надо только самим — смело выбирайте LFT

★4
«Количество реализованных сделок — 49»

Мало )) У меня был алгоритм, который первые 80 сделок показывал почти 80% профитных, потом деградировал до 50/50 )) Просто ушёл кто-то с рынка, с большим баблом, но не очень умный, использовавший один паттерн )
avatar

Antishort

Antishort, обиделся на вас с вашим другом наверно.)
avatar

Stasik

Antishort, похоже ваш робот не хотел учиться, а может просто дружил с тем игроком?)
King of Trading, Годика через два стату покажите и не менее 500 сделок.
avatar

Antishort

Antishort, этап опробирования пройден, уже работает в реале и получил высокую оценку инвесторов (по результатам)
King of Trading, В посте вы написали всего про 49 сделок. Выборка нерелевантна. По крайней мере для привлечения сторонних денег, а не собственных тестов.
avatar

Antishort

Antishort, это с одного счета, статистика будет расти
King of Trading, А есть профит-фактор, матожидание, risk/reward, профитные/убыточные, риск на сделку в % от капитала, эквити (хотя бы с таким количеством)? А то 52% ни о чём не говорит. Их можно и за одну сделку сделать, если на всю котлету и направление угадал )
avatar

Antishort

За такое надо бы сразу в вечный бан отправлять. 
Околорыночники находят оригинальные способы пиара — типа, информируем массы, что существует самый дорогой робот. Надо отдать должное автору — нет ссылок на твиттеры-инстаграммы, просто абстрактные цифры результатов «некоего» робота.
avatar

Anton Shabunin

Во поржал, давай еще флуди, забыл свою фотку на бенли выставить.
avatar

Игорь

++ здорова, Бегемот! давненько не заглядывал
avatar

Malik

«March 2017», говорите, «Professional HFT makes up to 80% of Bitcoin trading»? Завезите таких профессионалов на другие рынки, и побольше, побольше! А то я их как-то не ощущаю :D

avatar

Eugene Logunov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW