Прибыльная торговая система (LFT)

Low Frequency Trading против High Frequency Trading

Почему российскому инвестору надо торговать по принципу низкочастотного трейдинга



Обилие разнообразных онлайнсервисов, огромные суммы инвестированные в развитие технологии высокочастотного трейдинга, конкуренция, которую могут выдержать лишь киты финансовой индустрии, гонка, в которой никому не может быть гарантирован успех — все это и есть основная причина по которой сегодня необходимо торговать по отличной от HFT технологии.

Не верите? Вспомните эволюцию… инвесторы, дейтрейдеры, скальперы, семинаристы, HFT. В каждом из этих подходов есть минусы, устранить которые помогает следующий эволюционный скачок.

Посмотрите на статистику торговли биткоином.

В этом сравнительно новом сегменте — рынке риптовалют, уже 80% торговли осуществляется роботами. Рынок акций, валют и облигаций уже давно пройденный этап для алгоритмической торговли.

Не удивляйтесь, если ваш традиционный подход анализа рынка по какой-то неизвестной причине не работает. В этом виноваты не устаревшие знания или ваше «поверхностное» понимание рынка, либо же попросту отсутствие необходимого опыта. В этом, не исключено, виноваты высокочастотные торговые системы, попросту именуемые торговыми роботами.

Биржа — это бизнес для одного.

Каждому участнику рынка противостоит вся «биржа» с ее брокерами,  трейдерами, маркетмейкерами, планктоном и… торговыми роботами.

Чтобы победить роботов и торговать прибыльно, необходимо поменять тактику. Выйти за пределы досягаемости HFT, увеличить таймфрейм и сократить время нахождения в рынке. Это единственный способ, т.к. победить робота на его поле нельзя. Вы никогда не сможете совершать сделки со скоростью света или останетесь без штанов, выплачивая комиссии брокерам. Даже если у вас и будет получаться, то прибыль не будет большой.

Ну а теперь более конкретно. Сколько вы видели реально зарабатывающих роботов? 1-2? или скорее всего вообще ни одного? Какой робот может работать с большими торговыми объемами и при этом давать фантастическую доходность?

Ответ прост — робот, который будет играть по своим правилам в привычной для себя обстановке. Если говорить про низкочастотный трейдинг, то торговать по его принципам может также робот. Не обязательно нажимать на кнопки самому, если технологии позволяют экономить движения. С одной стороны это удобно, с другой результаты работы робота могут использовать многие инвесторы сразу.

Все роботы с которыми мне обходилось иметь дело, представляют собой полуавтоматы, стопорящиеся при получении просадки или имеющие функцию перехода на ручное управление. Больших сумм таким роботам не доверяет никто. Причина — отсутствие реально прибыльных алгоритмов, нестабильность результатов, непредсказуемость рынка, отсутствие необходимой глубины или зацикливание робота в стакане. Ведь сейчас роботы чаще конкурируют между собой. Частный инвестор уже давно не является конкурентом для торговых роботов.

Уникальность моей разработки состоит в том, что робот может работать на нескольких таймфреймах одновременно и использовать несколько определенных торговых алгоритмов/стратегий, исходя из ситуации на рынке, т.е. он может вовремя переключаться. Для небольших объемов это не нужно, а вот если вы торгуете объемами в несколько тысяч контрактов, вам необходимо нечто большее, чем просто робот, который выставляет вашу заявку в стакане и ждет, пока ее не съедят.

Поскольку робот является уникальным в своем роде и в его развитие вложены немалые деньги, использовать его могут позволить инвесторы, рабочий объем которых колеблется в пределах от нескольких сотен до несколько тысяч контрактов. Разница в эффективности применения такого торгового робота очевидна и достигается за счет комбинированного торгового алгоритма, реализованного механизма адаптации к рынку в реальном времени и некоторых других технологических новшеств.

Недавние результаты применения робота на практике.

Инструмент — индекс РТС.
Параметры стратегии: низкочастотный трейдинг с интервалом между сделками от 30 минут до нескольких часов.
Объем — 500 контрактов
Количество реализованных сделок — 49
Результат/прибыль — 6,9 млн рублей
Доходность у инвестора — 52% всего за один месяц.

Вдумайтесь, 52%, и, это — не HFT!

Полный капитал в конкретном случае — 12.5 млн рублей.
Вариант подключения — дистанционное выставление заявок через передачу логина/пароля от торгового терминала.
Минимальный срок подключения — месяц.

Существует старшая модификация робота для объемов от 2 тысяч контрактов. Да, так называемые торговые роботы, которые мне приходилось видеть на смартлабе используют торговлю сотой частью лота, 1 контракт и т.д.

Вопрос: Дорого подключиться?

Ответ: Адекватно результату.

Вопрос: Почему РТС?

Ответ: Ликвидный понятный и торгуемый многими инструмент.

Вопрос: Почему нет аналогов?

Ответ: Потому что даже у тройки ведущих брокеров такого робота нет, соответственно нет и аналогичного предложения для инвесторов. Не стоит путать с автоследованием как, например, у Финама. «Автоследование» не учитывает объемы, где вы можете глубоко засесть в бумагах, выйти их которых вовремя просто не получится.

Вопрос: Можно ли ознакомиться с алгоритмом?

Ответ: Шутите?

Поэтому когда вы приходите на биржу первый вопрос, который надо задать самому себе, это — а кто будет кушать? вы? брокер вас? Или кто-то другой вас?

Если вы думаете, что есть надо только самим — смело выбирайте LFT