АВТОСЛЕДОВАНИЕ

«Финам Автоследование» ввел новую методику оценки риска по стратегиям автоследования, которая основана на показателе CVaR (от англ. Conditional Value at Risk).  

В основе CVaR лежат параметры доходности и просадок за весь период существования стратегии. Показатель позволяет оценить не только вероятность возникновения убытков, но и их величину, что обеспечивает более полное представление о возможных рисках.

Подводим итоги управления алгоритмическим портфелем на Московской бирже. За 3-й квартал 2023 года доходность портфеля составила +6,2%. В этот период хорошо себя показали трендовые стратегии на валюте и на акциях.

Таким образом, доходность за 12 месяцев составила 69%.

Напоминаю, что в данной стратегии торгуется алгоритмический портфель из 30-ти торговых роботов на российских фьючерсах и акциях, а также часть средств размещается в инвестиционном портфеле (акции, золото, облигации). Сейчас на Комоне это моя флагманская стратегия Alfa-Quant Capital:
https://www.comon.ru/strategies/109402/

Мой телеграм-канал: @alfa_quant

Два значимых события сентября по стратегии Находка ! ✌️

• во первых: не сразу заметил, но время существования стратегии перевалило за тригода.

теперь нахожусь в стратегиях – долгожителях, а если отсортировать в настройках поиска по минимальной сумме до 100 т.р., то и в вверху рейтинга по среднегодовой доходности!

• во вторых: общий доход – отметка 100% пройдена! Финалим 4й квартал 2023 года!

Для большинства инвесторов автоследования критерий визуального принятия графика прошлой доходности Стратегий является самым весомым. И сразу скажу: Зря! 

Мы склонны пытаться мысленно дорисовывать будущую доходность путем проекции прошлой.

Это заблуждение! может привести к убыткам! 

💡 И все же: такой анализ может быть обоснованным если:

• Стратегия существует длительное время ( мы делаем ставку на опыт автора стратегии, отработавшего разные фазы рынка)

• в случае неизменности методов торговли и инструментов (что редкость, т.к. рынок меняется)

💡 Как НЕ стоит анализировать график Эквити:

• не делать просто «на глазок» визуальную оценку ровности, гладкости и прочих художественных описаний

• не пытаться провести какой-либо технический анализ, увидеть там уровни поддержки/сопротивления, перекупленности… и прочего колдовства (про точки входа, напишу в отдельном посте)

• не рассматривать короткие сроки существования стратегий. т.е. сами то стратегии выбирать можно и нужно, просто там график доходности не информативен, и основываться необходимо на другие параметры;

Всем привет. Настала пора подвести первые итоги ведомой мною стратегии автоследования в Финам, посмотреть на текущие результаты, наметить дальнейшие планы и немного поразмыслить над происходящим. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А чтобы не пропустить самые важные новости подпишитесь на канал в Telegram.👍

Напомню, что я решил вести собственную стратегию автоследования с 31.08.2023 чтобы помочь инвесторам разного уровня подготовки начать получать пассивный доход. В качестве технологической платформы для реализации проекта я выбрал Финам, так как он на сегодняшний день предлагает наилучшее сочетание тарифов, комиссий за управление и набор необходимых инвестиционных инструментов. Другие брокеры к сожалению либо не предоставляют требуемого функционала для ведения стратегии, либо имеют жирные аппетиты в комиссиях, что сводит эффект от управления к нулю.

Прошло немногим более 3.5 недель с момента начала ведения стратегии. Изначально была определена структура в виде 50% портфеля на облигации и 50% портфеля в акции. Оба вида инструмента покрывают российские юрисдикции и в соответствии с правилами Финама в качестве облигационной доли портфеля я мог выбрать только ОФЗ.

Первым инструментом в рамках моего инвестиционного проекта «Икар» я выбрал готовые стратегии от Тинькофф Сигнал. Почему? 

Я 4 года работал в Тинькофф и знаю, как работает изнутри их банк. Однако готовые стратегии от брокеров, которые рекомендует компания — это нечто совсем другое и мною неизведанное. Я множество раз натыкался на эти стратегии и мне было жутко интересно испытать их в деле.

В реклaмных брошюрах нам обещают высокую доходность от 20% и в плоть до 100% годовых. И всё это в рублях или долларах.

Это автоматическое следование (копирование сделок) за опытным инвестором. Стратегии могут быть совершенно разными, как со средним риском, рассчитанные на покупку акций и облигаций для удержания их на долгий срок, так и высокорисковые, агрессивные стратегии, где постоянно происходят сделки по продаже и покупке акций.

На днях Тинькофф порадовал меня сообщением, что стратегия ABTRUST в Тинькофф автоследование отмечена бейджем "Выбор Тинькофф" и будет теперь демонстрироваться в какой-то специальной подборке.

Решил я посмотреть, как выглядит моя стратегия на сайте Тинькофф и был приятно удивлён, количеством подписчиков. Их оказалось почти 400 человек.