Первую половину марта ключевой индекс мировой экономики пребывал во флете.
Приоритет движения: локально — вверх (красный сценарий); глобально (все сценарии) — вниз;
Вероятность: 60%;
Закрытие прошлой недели было ознаменовано хорошим бычьим отскоком на индексе на фоне квартальных экспираций акций США на сумму 3.3 трлн. $.
Из интересного: Международное рейтинговое агентство MOODY’S выставило свои прогнозы на экономику на 2022 и 2023 года, где заложена рецессия.
Для некоторых людей на планете наступивший кризис еще не ощущается (не считая РФ, где многие остались уже без работ, к сожалению), но это дело времени. Вся экономика нефте-доллара подвязана на бесконечных взаимодействующих цепочках, которые начинают разрушаться.
По технике: приоритет всё также на снижение без обновления хаёв. Однако, исключать вероятность теста 5000 мы не можем, так как там проходит глобальный угол Ганна.
Два сценария представлены на графике (синий и красный). Приоритет на красный.
Сегодня в США будет масштабная экспирация фьючерсов и опционов — на $3.5 трлн.
Это чаще всего означает повышенную волатильность с уклоном вниз.
А cегодня движение вниз ещё более вероятно, чем обычно.
— многие инвесторы будут продлевать пут-опционы, которые сегодня истекают, ведь уровень неопределённости на рынках по-прежнему высок.
Продление пут-опционов инвесторами означает, что брокеры, которые эти пут-опционы продают, будут вынуждены продавать акции, чтобы захеджировать свои позиции по путам:
— бурный рост рынка в последние 3 дня требует небольшого коррекционного движения;
— рост нефти и металлов вчера и сегодня напоминает о высокой инфляции и до сих пор всегда приводил к снижению s&p 500;
Сегодняшнее падение, если оно произойдёт, считаем неплохой возможностью для спекулятивных покупок на коротком горизонте.