imoex

Павел Гаврилов

Мы взяли 76 торговых формул из открытого исследования хедж-фонда WorldQuant, адаптировали их под российский рынок и проверили их на дневных данных Индекса МосБиржи за 9 лет. Большинство стратегий не выдержали проверку временем — и это нормально. Но 6 формул показали доходность от 38 до 83% с 2025 года, пока сам индекс демонстрировал небольшую динамику. Рассказываем, что это за формулы и как они работают.

Что за исследование и откуда формулы

В 2015 году Зура Какушадзе — профессор физики, бывший квант-аналитик хедж-фонда WorldQuant — опубликовал на академической платформе SSRN документ под названием «101 Formulaic Alphas». Это 101 торговая формула, которая реально использовалась в продакшене одного из крупнейших квантовых фондов мира.

WorldQuant управляет миллиардами долларов и одновременно запускает тысячи алгоритмических стратегий. Их подход — не искать один «грааль», а комбинировать сотни слабых сигналов в один сильный. Каждая отдельная формула даёт небольшое преимущество (средний Sharpe Ratio около 2,2), но вместе они формируют устойчивый результат.

• На переговорах по Украине до сих пор нет никакого продвижения по главным вопросам, включая территориальный
• РФ рассчитывает на проведение следующего раунда переговоров по Украине, как только позволят обстоятельства
• Путин проведет отдельную закрытую встречу с крупным бизнесом сегодня, чтобы обсудить наиболее животрепещущие вопросы

• Сбалансированный бюджет РФ даст пространство для смягчения ДКП
• Мы подготовили меры по обелению экономики, видим, что в отдельных секторах еще есть серые зоны
• Сегодня основная задача — это улучшение администрирования собираемости налогов

«Большой дефицит — соответственно, меньше кредита экономике, выше ставки с тем, чтобы ограничить денежное предложение, все связано воедино. Базовая ставка, которая используется при формировании бюджета и отсечки цены на нефть, влияет на операции на валютном рынке. Соответственно, это влияние на курс», — сказал Силуанов.

Было задействовано свыше 2000 самолётов. Авиационная группировка включала 20 стратегических бомбардировщиков В 52, более 1700 самолётов тактической и до 450 боевых машин палубной авиации. Наземные силы войск коалиции насчитывали более 4000 танков, свыше 3700 орудий и миномётов. Военно-морской флот насчитывал до 170 кораблей.

Росстат — Инфляция в РФ

📈 Инфляция в РФ с 17 по 23 марта составила 0,19% после 0,08% с 11 по 16 марта (за 6 дней)

📈 Годовая инфляция в РФ на 23 марта ускорилась до 5,99% с 5,91% на 17 марта

Минэкономразвития — Инфляция в РФ

📈 Годовая инфляция в России на 23 марта зафиксирована на уровне 5,83% против 5,79% на 16 марта

rosstat.gov.ru/storage/mediabank/44_25-03-2026.html

www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/o_tekushchey_cenovoy_situacii_25_marta_2026_goda.html

Пока моя любимая комбинация скользящих средних в третий раз поддерживает российский рынок😁
Пока они не пересекутся в обратном направлении📉📈, технически для меня рынок будет оставаться растущим.