Постов с тегом " imoex": 14055

imoex


Тестируем стратегии WorldQuant на МосБирже

Павел Гаврилов

Мы взяли 76 торговых формул из открытого исследования хедж-фонда WorldQuant, адаптировали их под российский рынок и проверили их на дневных данных Индекса МосБиржи за 9 лет. Большинство стратегий не выдержали проверку временем — и это нормально. Но 6 формул показали доходность от 38 до 83% с 2025 года, пока сам индекс демонстрировал небольшую динамику. Рассказываем, что это за формулы и как они работают.

Что за исследование и откуда формулы

В 2015 году Зура Какушадзе — профессор физики, бывший квант-аналитик хедж-фонда WorldQuant — опубликовал на академической платформе SSRN документ под названием «101 Formulaic Alphas». Это 101 торговая формула, которая реально использовалась в продакшене одного из крупнейших квантовых фондов мира.

WorldQuant управляет миллиардами долларов и одновременно запускает тысячи алгоритмических стратегий. Их подход — не искать один «грааль», а комбинировать сотни слабых сигналов в один сильный. Каждая отдельная формула даёт небольшое преимущество (средний Sharpe Ratio около 2,2), но вместе они формируют устойчивый результат.



( Читать дальше )

Аксаков: Задача увеличения капитализации фондового рынка до 66% ВВП пока выполняется с отрицательным ростом

Аксаков: Задача увеличения капитализации фондового рынка до 66% ВВП пока выполняется с отрицательным ростом

Аксаков: Задача увеличения капитализации фондового рынка до 66% ВВП пока выполняется с отрицательным ростом



dumatv.ru/pryamoy-efir

Песков: На переговорах по Украине до сих пор нет никакого продвижения по главным вопросам, включая территориальный

Песков:
  • На переговорах по Украине до сих пор нет никакого продвижения по главным вопросам, включая территориальный
  • РФ рассчитывает на проведение следующего раунда переговоров по Украине, как только позволят обстоятельства
  • Путин проведет отдельную закрытую встречу с крупным бизнесом сегодня, чтобы обсудить наиболее животрепещущие вопросы

t.me/rian_ru

Силуанов: Сбалансированный бюджет РФ даст пространство для смягчения ДКП

Силуанов:
  • Сбалансированный бюджет РФ даст пространство для смягчения ДКП
  • Мы подготовили меры по обелению экономики, видим, что в отдельных секторах еще есть серые зоны
  • Сегодня основная задача — это улучшение администрирования собираемости налогов
«Большой дефицит — соответственно, меньше кредита экономике, выше ставки с тем, чтобы ограничить денежное предложение, все связано воедино. Базовая ставка, которая используется при формировании бюджета и отсечки цены на нефть, влияет на операции на валютном рынке. Соответственно, это влияние на курс», — сказал Силуанов.

rspp.ru/events/news/pryamaya-translyatsiya-xxxv-sezda-rspp-69c39f5420b30/
tass.ru/ekonomika/26894005
www.interfax.ru/russia/1080206

Индекс МБ сегодня

    • 26 марта 2026, 06:29
    • |
    • ator
      Популярный автор
  • Еще
1. Вчера индекс МБ по сути простоял на месте. Выше 2824, но ниже 2850

2. Сегодня попробуем еще раз взять 2850. Неплохо смотрится газпром

3. Украине судя по всему на встрече в США поставили ультиматум по уходу с Донбасса. Посмотрим хватит ли решимости и опоры на англичанку противостоять давлению. То, что мир случится неожиданно — факт. Вопрос апрель — май или осень 2026г. пока открыт

4. На Ближнем Востоке Иран понимает правила игры и ставит жесткие условия для мира. Веры Трампу у них давно нет. Понимание что переговоры используются для прикрытия атаки тоже. Впрочем Трамп сам с собой воюет, сам мирится и наверное поставит себе в заслугу остановку очередного конфликта. Но премию мира уже не видать. Все ответы есть в истории. Ситуация для него без наземной операции патовая. Либо уйти поджав хвост или атаковать. Но для атаки нужна операция аналог Бури Пустыни в далеком 1991г. Но тогда была создана мощная группировка союзников во главе с США. 16 дивизий — около 800 000 человек. 

Было задействовано свыше 2000 самолётов. Авиационная группировка включала 20 стратегических бомбардировщиков В 52, более 1700 самолётов тактической и до 450 боевых машин палубной авиации. Наземные силы войск коалиции насчитывали более 4000 танков, свыше 3700 орудий и миномётов. Военно-морской флот насчитывал до 170 кораблей.



( Читать дальше )

IMOEX: жду на 2800

IMOEX: жду на 2800
Индексу так и не удалось взять 2900. После трёх попыток штурма мощный пролив обозначил начало локальной коррекции.
В ближайшие торговые сессии жду индекс в районе дневной EMA200, это примерно уровень 2800.

Подписывайтесь на мой канал про трейдинг и инвестиции: https://max.ru/join/oMy22LnlQ-UYCwj8NIEC2-rHppfcQ__2SJA9oN0ms60

Инфляция в РФ с 17 по 23 марта составила 0,19% после 0,08% с 11 по 16 марта (за 6 дней). Годовая инфляция в РФ на 23 марта ускорилась до 5,99% с 5,91% на 17 марта — Росстат

Росстат — Инфляция в РФ

📈 Инфляция в РФ с 17 по 23 марта составила 0,19% после 0,08% с 11 по 16 марта (за 6 дней)

📈 Годовая инфляция в РФ на 23 марта ускорилась до 5,99% с 5,91% на 17 марта

Минэкономразвития — Инфляция в РФ

📈 Годовая инфляция в России на 23 марта зафиксирована на уровне 5,83% против 5,79% на 16 марта

rosstat.gov.ru/storage/mediabank/44_25-03-2026.html

www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/o_tekushchey_cenovoy_situacii_25_marta_2026_goda.html


📈Пока моя любимая комбинация скользящих средних в третий раз поддерживает российский рынок😁💪💪

📈Пока моя любимая комбинация скользящих средних в третий раз поддерживает российский рынок😁💪💪 

Пока моя любимая комбинация скользящих средних в третий раз поддерживает российский рынок😁
Пока они не пересекутся в обратном направлении📉📈, технически для меня рынок будет оставаться растущим.


Переговоры по украинскому урегулированию поставлены на паузу — замглавы российского МИД Галузин

Переговоры по украинскому урегулированию поставлены на паузу, заявил замглавы российского МИД Галузин.

max.ru/ria

📈Металлы дорожают, нефть дешевеет, российский индекс Мосбиржи находится в околонулевой зоне и по всей видимости в этом месяце не собирается покорять 4000 пунктов

📈Металлы дорожают, нефть дешевеет, российский индекс Мосбиржи находится в околонулевой зоне и по всей видимости в этом месяце не собирается покорять 4000 пунктов

📈Металлы дорожают, нефть дешевеет, российский индекс Мосбиржи находится в околонулевой зоне и по всей видимости в этом месяце не собирается покорять 4000 пунктов



ru.investing.com/commodities/real-time-futures%20

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн